Алготрейдинг. Технология точной настройки параметров торгового робота

Это финишный материал по торговле с помощью SWT-метода. Дальше будет идти только редактирование и шлифовка опубликованных текстов с описанием метода и практики его использования при анализе рынков, а также при ручной и автоматизированной торговле. Ну и собственно торговая практика.
P.S. Кувалда чтобы страшнее было и для красоты. Для работ по настройке робота она не нужна.



Итак, главное что должен сделать трейдер для успешной работы лежа на диване — это настроить параметры робота для работы на конкретном рынке в конкретный период времени.

Ничего особо хитрого и сложного в этом нет.
Настраивать нужно только два параметра:
— режим адаптивной настройки на тренды;
— выбор вектора состояния фильтров трендов.

После сокращения избыточных комбинаций настраиваемых трендов все выглядит следующим образом.
Режимы адаптивной настройки: — режим 0 — ручная настройка, по каждому учитываемому тренду отрабатывается и направленное движение (собственно тренд) и коррекция;
— режим 1 — соответствующие фильтры автоматически отключаются на время коррекции, учитывается только режим направленного движения, т.е. тренд по формальному признаку;
— режим 2 — соответствующие фильтры также отключаются на время коррекции, но при дополнительном условии, а именно: если тренд на уровень старше ИЛИ тренд на уровень младше находится в режиме направленного движения (режим логического ИЛИ);
— режим 3 — соответствующие фильтры отключаются на время коррекции, если тренд на уровень младше находится в режиме направленного движения.
Вектор состояния фильтров.
Второй настраиваемый параметр (точнее группа параметров) это параметры состояния фильтров трендов (включено/выключено), начиная от долгосрочного и заканчивая внутридневным — всего шесть.
Для удобства будем записывать эту группу параметров в виде вектора (L,M,S,L,D,I), элементы которого принимают значения 1 (true) — включено, или 0 (false) — выключено.
Обозначения:
— первая позиция — L — состояние фильтра долгосрочного тренда;
— вторая позиция — M — состояние фильтра среднесрочного тренда;
— третья позиция — S — состояние фильтра краткосрочного тренда;
— четвертая позиция — L — состояние фильтра локального тренда;
— пятая позиция — D — состояние фильтра дневного тренда;
— шестая позиция — I — состояние фильтра внутридневного тренда.
Например:
( 1,1,1,1,1,1) — все фильтры включены;
(0,0,0,1,1,1) — долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный фильтры отключены. а локальный, дневной и внутридневной включены. И т.д.

По вектору состояния фильтров старшие тренды сгруппированы в четыре комбинации:
— режим 0 — вектор фильтров (0,0,0,1,1,1) — отключены фильтры по долгосрочному, среднесрочному и краткосрочному трендам;
— режим 1 — вектор фильтров (0,0,1,1,1,1) — отключены фильтры по долгосрочному и среднесрочному трендам;
— режим 2 — вектор фильтров (0,1,1,1,1,1) — отключен фильтр долгосрочному тренду;
— режим 3 — вектор фильтров (1,1,1,1,1,1) — включены все фильтры.
Подобный режим позволил вдвое сократить время тестов при настройке робота на параметры рынка и не требует ручного вмешательства в процесс тестирования.
Фильтры локального, дневного и внутридневного трендов остаются постоянно включенными, меняется только режим адаптивной настройки, общий для всех фильтров. Опции отключения этих фильтров удалены из панели настроек.

В общем случае для автономной работы робота необходимо выбрать режим адаптивной настройки и один из четырех вариантов вектора  настройки фильтров трендов.
В точной настройке основной упор делается на выбор интервала тестирования, и суть этого выбора заключается в следующем.
Мы выбираем начало тестового периода по двум старшим трендам — среднесрочному и долгосрочному.
Для примера рассмотрим график дневного масштаба AUDUSD.



Текущее состояние рынка определяется ростом в рамках восходящей коррекции долгосрочного тренда и восходящим среднесрочным трендом.
На истории всегда очень хорошо видно начало трендового периода. Остается только привязать его к показаниям индикаторов и отрабатывать действующую тенденцию до тех пор, пока показания индикаторов не изменятся.
Период текущего роста для пары AUDUSD начался с момента завершения нисходящего среднесрочного тренда и перехода к восходящей коррекции по среднесрочному тренду на фоне восходящей коррекции по долгосрочному тренду. Точка начала периода роста по индикатору — 5 июня 2017 года. Эту точку и принимаем за начало интервала тестирования на исторических данных, задаваемого в настройках тестера.
5 июня попадает на начало торговой недели — понедельник. Поэтому в тестере задаем начало 4 июня — воскресенье, и начинаем тест с первой рабочей минуты недельной торговой сессии.

Настройка производится с помощью тестера стратегий торгового терминала МТ4.



Выбирается версия робота для тестирования, торговый инструмент и задается интервал исторических данных с точкой начала 4 июня 2017 года и точкой окончания 10 сентября 2017 года — последний день завершившейся на момент тестирования последней рабочей недели.
Отметим. что в принципе тестирование можно производить перед началом каждой новой недельной торговой сессии, уточняя настройку робота. Или не так часто, по мере изменения характера движения по среднесрочному и долгосрочному трендам. Но это уже личное дело каждого.
Лично я выбираю вариант начала недельной торговой сессии. Тем более, что не обязательно тестировать в выходные. Можно и в течение следующей недели, пока роботы работают на старых настройках. Это уж как кто решит.

Далее нажимаем кнопу «Свойства эксперта» и задаем параметры тестирования, как показано на рисунке:



Нажимаем кнопку «Старт» тестера и ждем результата — 16 тестов — четыре комбинации векторов состояния фильтров для четырех режимов адаптивной настройки.



Из результатов тестирования выбираем тесты по интересующему нас критерию.
Это может быть максимум прибыли, максимальная прибыльность при минимуме просадки, матожидание выигрыша. В общем, что кому нравится.
Далее берем настройки робота для выбранного теста и используем их в дельней работе робота.
Если нас интересует ход эквити, может провести еще одно тестирование на том же отрезке исторических данных, но уже с настройками для выбранного теста.
Получим примерно такой график.



Можно провести тесты для нескольких выбранных комбинаций и отобрать для дальнейшей работы тот тест, ход эквити по которому нам подходит больше всего. Настраиваем робот, и вперед.

Проведем аналогичные действия для другого инструмента, например, для EURUSD, на графике которого последний тренд стартовал 24 апреля.



Настраиваем тестер, запускаем процесс тестирования и получаем результат.



Выбираем проход номер 11 с параметрами теста



Запускаем тестирование по варианту
 


В принципе нормально, настраиваем робот и запускаем в торги.

Аналогичную работу по выбору режима настроек робота необходимо провести для всех инструментов, используемых в торговле, чтобы выбрать оптимальный режим настройки робота для текущей ситуации.

Из всех инструментов для торговли выбираем те. по которым результаты тестов показали себя наилучшим образом. Инструменты с плохими результатами тестирования безжалостно выбраковываем и отбрасываем до лучших времен и до действующих трендов. Возможно в будущем рынок изменится и они тоже будут приносить прибыль.

Важное замечание!!!
Точка начала интервала тестирования говорит только об одном. Заходить в историю котировок глубже, за эту точку нельзя!!! За ней рыночные условия меняются!!!
А вот сдвигать начало теста к сегодняшнему дню вполне можно. Более того, это может повысить точность настройки робота на текущий рынок.

Удачи в торговле и аккуратнее с рисками!!!
Лучше меньше заработать и оставаться в рынке, чем все потерять и смотреть как зарабатывают другие.

Все материалы по SWT-методу и по SWT-роботу опубликованы в моем блоге: https://swt-metod.blogspot.com.by/