Рецензии на книги | Рецензия на книгу. C. Conlan, "Automated Trading with R"

C. Conlan, «Automated Trading with R: Quantitative Research and Platform Development», 2016, 217 стр.

Bethesda, Maryland, USA
ISBN-13 (pbk): 978-1-4842-2177-8 ISBN-13 (electronic): 978-1-4842-2178-5
DOI 10.1007/978-1-4842-2178-5

    В книге последовательно и очень подробно описана концепция и конкретная реализация на языке R торговой платформы для автоматизированного трейдинга. Книга всецело технического характера. В начале книги описываются отдельные модули платформы. А в приложении приводится исходный код платформы.
    Из плюсов книги хотел бы отметить, что концепция платформы и описание ее отдельных модулей окажутся очень полезными для программистов и для трейдеров, которые работают над созданием своей платформы. Очень полезно понять, как это делают другие, и как решают возникающие при этом задачи.
    Из минусов — весь исходный код на языке R. И программистам, чей основной язык не R, нужно будет абсолютно все переписывать. Кроме того, в некоторых местах, автор, для того чтобы книга не разрасталась, только обозначает проблему, но не приводит пути её решения. Книга на английском языке.
    Платформа, описанная в книге, использует таймфрейм 1D и состоит из нескольких крупных модулей.

• А. Модуль загрузки в память рыночных данных (500+ акций S&P500)
• В. Модуль бэктестинга торговых стратегий
• С. Модуль исполнения торговых ордеров

Рабочий цикл Платформы состоит из 4 крупных процессов:

• 1. Планирование сделки (PLAN)
• 2. Исполнение сделки (TRADE)
• 3. Моделирование (MODEL)
• 4. Обновление (UPDATE)

    The PLAN Job. Планирование сделки происходит каждое утро, основываясь на информации полученной за предыдущий торговый день. К началу торгов у вас должны быть списки trades-to-exit, trades-to-enter, которые будут переданы процессу The TRADE Job.
    The TRADE Job. Когда рынки откроются, задача The TRADE Job
1. Исполнить весь список trades-to-exit
2. В зависимости от образовавшегося кэша и от установленных правил риск-менеджмента выполнить весь список trades-to-enter. Тут могут быть дополнительные фильтры, какие именно сделки исполнять из списка trades-to-enter. Нужно исполнить только самые эффективные по соотношению доходность/риск.
    Для обмена данными между этими четырьмя Job'ами используется XML (или JSON). Для обмена данными с брокером используются соответствующие протоколы (FIXML и др.). Все четыре задачи запускаются периодически на сервере средствами Cron или WindowsTaskSheduler.
Следует отметить, что книга оказалась очень полезной. Рекомендую всем программистам, работающим в прикладной области автоматизированного трейдинга.

(P. S. Также подготовил выписки из этой книги. Много текста, 6 страниц. Возможно, кому-то будет интересно)