АНАЛИТИКА

Обзор российского рынка

Благодаря нефти российские суверенные евробонды показали на прошлой неделе отличную от других ЕМ динамику. В то время как, например, турецкая 10-летка выросла в доходности с 8,0% до 9,6%, долларовые обязательства российского Минфина умеренно подорожали. Надо заметить, что спреды российских бумаг относятся к числу самых узких среди аналогов.

Корпоративный сектор был на подъеме, подорожав в среднем на полфигуры. Отметим восстановление старших выпусков МКБ и ВТБ.

В пятницу агентство Moody's Investors Service поставило рейтинг DME Ltd. (оператор аэропорта «Домодедово») на пересмотр с возможностью снижения. Сейчас корпоративный рейтинг компании и рейтинг приоритетного необеспеченного долга, выпущенного DME Airport DAC, находятся на уровне Ва1. «Рейтинговое действие отражает беспрецедентное давление на отрасль, вызванное эпидемией коронавируса, которая влечет за собой введение все более жестких ограничений на полеты как в России, так и в других странах мира. Эпидемия коронавируса также повысила риски, связанные с контрагентами, учитывая серьезный стресс, испытываемый ключевыми авиакомпаниями, которых обслуживает аэропорт», — отмечается в сообщении.

( Читать дальше )

В пятницу, 3 апреля, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги преимущественно на отрицательной территории, а виной тому стала статистика.

Заметим, что индекс деловой активности в секторе услуг еврозоны опустился в марте до 26,4 пункта (рекордного минимума), тогда как аналитики прогнозировали 28,4 пункта, как и месяцем ранее. В то же время, аналогичный индикатор в Германии и Великобритании составил в марте 31,7 пункта и 34,5 пункта соответственно, что также оказалось хуже ожиданий и предыдущего значения.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 просел на 1,18%, французский CAC 40 стал легче на 1,57%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,47%. Региональный индикатор STXE 600 уменьшился, в свою очередь, на 0,97%, закрывшись на уровне 309,06 пункта.

Среди аутсайдеров торгов оказался шведский ритейлер одежды Hennes & Mauritz, акции которого подешевели на 0,96% ввиду заявлений о том, что он может зафиксировать убыток во втором финансовом квартале после резкого падения продаж в минувшем месяце.

( Читать дальше )

YouTube-трансляция по главным темам дня после 13:00

* Brent дешевеет на фоне неопределенности вокруг встречи ОПЕК+

* Росстат опубликует данные о динамике инфляции в марте

(Блумберг) 

Акции развивающихся стран и фьючерсы на индекс S&P 500 дорожают после того, как уровень смертности в ряде очагов коронавируса по всему миру снизился в воскресенье.

Доллар укрепляется после комментариев президента США Дональда Трампа и вице-президента США Майка Пенса о том, что они видят признаки, свидетельствующие о стабилизации или снижении уровня заболеваемости Covid-19 в стране. Нефть Brent дешевеет на фоне сохраняющей неопределенности по поводу предварительно переносящейся на 9 апреля встречи ОПЕК+.

Росстат опубликует данные об инфляции за март. Утренний обзор деловой прессы.

Рынки на 08:34 мск:

• Индекс MSCI Emerging Markets +0,7% до 837,16
• Индекс валют MSCI EM -0,2% до 1551,99
• Индекс доллара Bloomberg +0,4% до 1272,77
• Фьючерсы на S&P 500 +3,4% до 2567,1
• Нефть марки Brent -2,1% до $33,4/барр., WTI -3,7% до $27,3
• Спотовая цена золота -0,1% до $1618,7/унция
• Доходность 10-летних гособлигаций США +3 б.п. до 0,63%
• Индекс Мосбиржи на закрытие +1% до 2572,23, РТС +1,5% до 1049,88
• Фьючерсы на индекс РТС +1,9% до 105900
• Рубль к доллару на межбанке -0,5% до 76,9762

( Читать дальше )

#Газпром
Таймфрейм: 1W, 1D, 1H

К сожалению, по бумаге отрабатывается самый наихудший сценарий из всех, сценарий с фактическим обнулением (https://vk.com/wall-124328009_15689). Даже в рублях. Я синхронизировал степени волн с рубле/долларом под это дело.

Пока не пробит вниз красный канал с первой картинки, есть крохотный шанс на боковик ещё на какое-то время в рамках волны «B»/«2». Эта гипотеза будет взята в работу при пробое вверх критических уровней. На третьей картинке я отметил их оранжевым и красным цветами.

Вообще, сейчас я придерживаюсь самого оптимистичного (с точки зрения дальнейшего существования компании) сценария по внутренней структуре. С минимальным количеством заходных волн. Планирую увеличивать шорт на пробой вниз зелёного канала с третьего графика.

USD/#TRY
Таймфрейм: 1H

До сих пор всё идёт по ранее обозначенному плану vk.com/wall-124328009_15701, девальвация лиры продолжается, и будет продолжаться дальше. Лонг по паре удерживаю и добавляюсь на откатах цены.

Сейчас жду волны (iv), которая может начаться как с текущих ценовых уровней, так и из области 162% зелёной фибы или даже выше. В этой волне буду в очередной раз увеличивать ранее взятую длинную позицию.

Аналитика по волнам Эллиотта по инструментам: Биткоин, Эфир, WTI, Рубль, РТС, S&P 500, Евро, Франк, Фунт, Йена, Золото, Газпром.

Тайминг: Фунт йена: 04:59; Евро фунт: 04:31; Евро: 00:58; Франк: 02:17; Индекс доллара: 02:57; Фунт: 03:14; Йена: 03:40; Золото: 05:46; Нефть: 08:48; Доллар рубль, Евро рубль: 15:13; РТС: 12:23; Биткоин, Эфир: 19:53; S&P 500: 19:31;

Запускаем торговый проект Stock Gamblers в рамках которого будем ежедневно публиковать аналитику по торгуемым нами инструментам, вот в таком виде:

SI 03.04.20

В процессе вчерашней сессии фьючерс на доллар США/Российский рубль, протестировав отметку 80 189, вышел за шортовую границу баланса прошлой торговой сессии и, достигнув дневного перелоя, образовал зону баланса с диапазоном 79 528 -78 262.

Бифуркационная зона: ценовым уровнем проторговки является 79 103.

Short сценарий: шортовыми уровнями дисбаланса необходимо обозначить 78 541, 77 998.

Long сценарий:

( Читать дальше )

Общий взгляд

Масштабные пакеты стимулирующих мер от правительства и ФРС США на уходящей неделе продолжили поддерживать американский рынок акций. Однако преодолеть границу, которая отделяет «медвежий» рынок от «бычьего» бенчмаркам так и не удалось. Инвесторы опасаются, что меры, предпринимаемые по борьбе с эпидемией нового коронавируса, нанесли серьезный удар по экономике, а корпоративные дефолты и массовые увольнения приведут к глубокой рецессии. Кроме того, настроения инвесторам подпортили заявления Дональда Трампа о том, что предстоящие две недели будут весьма болезненными для экономики США. Его слова подтвердил губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо, объявивший, что пик эпидемии Covid-19 ожидается только к концу текущего месяца. Признаки более глубокого экономического спада выводят на первый план перспективы снижения прибыли и сокращения дивидендов американских корпораций, включая крупнейшие банки. Европейские финансовые организации, такие как HSBC Holdings и Standard Chartered, уже объявили о прекращении выкупа акций и выплат дивидендов. И, судя по всему, глобальным игрокам придется переоценить стоимость акций с учетом выпадающих дивидендов. Почти через две недели инвесторам предстоит оценить отчеты американских компаний, реакция на которые будет зависеть от того, насколько мрачные прогнозы по прибылям опубликуют эксперты.

( Читать дальше )

Добрый вечер. Сегодня совершил 2 сделки.
Утром в телеграм чате (@zhdantrader) давал матрицу. Уровень на покупку не достали. Стопы во всех сделках 30 пунктов.


1я сделка
Продажа 32.70— тейк 32,30 +40 центов

2я сделка
Покупка 33.65 — тейк 34,20 +55 центов

Итог дня +95 пунктов.

Эта матрица была утром в чате и позже публиковал тут


Видео сделки реалтайм №1



Видео сделки реалтайм №2



В чате матрица дается раньше, до начала торгов. Чат в Telegram для обсуждения — t-do.ru/zhdantrader

Инстаграм — trader.zhdan