rts

Индекс S&P500 является поводырем индекса РТС наряду с нефтью и европейскими индексами.

В этом году индекс РТС вырос намного сильнее, чем индекс S&P500. Когда S&P500 начнет падать, РТС можно зашортить, так как РТС упадет еще сильнее в итоге. 

На графике относительные величины в процентах за последний год. Начали с нуля, опустились на 10% примерно, причем на РТС волатильность была больше и опустились на 15-20% даже. Потом взлетели сильнее, чем S&P. Упадем тоже быстрее и больнее. 

источник - http://constantcapital.ru

Основные моменты активности:

— качественная разгрузка фьючерс SBRF зона 17280 – 17250,  плюс к этому качественная структура Ложного пробоя уровня 17400, приоритет роста котировок в район 18000.

— активность GAZR опционов CALL  в последние дни, в последней сессии прирост +9,97%  общее преобладание 24,87%, загрузки сформированы в основном в моменты импульсных снижений фьючерса,

— активность по Si опциону CALL страйк 58000, на данный момент составляет 26% от общего объема позиций CALL, на прошлой торговой сессии прирост +2,27% новых позиций, и так на протяжение практически всей недели.



 RTS (Анализ зон)

Приоритет:

Развитие роста котировок  Цель: первая локальная цель 113300

 Технические предпосылки:

( Читать дальше )

S&P500

Цена по индексу S&P500 продолжает оставаться в рамках сформировавшегося диапазона, развивая модель треугольника. Если цена сможет сохранить геометрию треугольника, то индекс без обновления минимума может уверенно возобновить рост и сформировать новый локальный максимум, который обозначит завершение восходящей модели.

Рекомендация:  в рамках рассматриваемого сценария, рекомендуется дождаться формирования нового локального максимума и первого паттерна в виде 5-3 формации вниз, после чего можно будет начать поиск точек по продаже индекса с целями в районе 2200,00-2150,00.

DJ

Ситуация практически не изменилась, и по-прежнему цена по индексу DJ по аналогии с S&P500 продолжает движение в рамках сформировавшегося коррекционного диапазона. Если данное предположение будет продолжать, получат поддержку то, не исключено, что уже скоро индекс возобновит движение верх.  

( Читать дальше )

S&P500

Цена по индексу S&P500 продолжает оставаться в рамках сформировавшегося диапазона, который предположительно представлен в виде треугольника. Если данное предположение будет верно то, после завершения данного треугольника индекс может уверенно возобновить движение вверх и сформировать новый локальный максимум, который и обозначит завершение текущего тренда.

Рекомендация:  в рамках рассматриваемого сценария, рекомендуется дождаться формирования нового локального максимума и первого паттерна в виде 5-3 формации вниз, после чего можно будет начать поиск точек по продаже индекса с целями в районе 2200,00-2150,00.

DJ

Ситуация практически не изменилась, и по-прежнему цена по индексу DJ по аналогии с S&P500 продолжает движение в рамках сформировавшегося коррекционного диапазона, единственное отличие от S&P500 структура данной коррекции представлена в иной коррекционной модели.

( Читать дальше )

источник - http://constantcapital.ru

Активность SBRF

Под внимание попало активная разгрузка крупных ордеров на уровне 17500 и 17550, разгружен достаточно высокое количество позиций находившихся в рынке, т.е. целевая фиксация позиций на уровне 17500, при этом в период при этом в течение дня более высокую активность проявляли опционы PUT которые имели сильный прирост Открытых позиций по итогу дня.

Ситуация может говорить о продолжение снижения котировок обусловленное активной фиксацией позиций по инструменту.

Активность GAZR

Движение на снижение было поддержано, но интересным стал момент сильной активности опционов CALL c 13:15 по 13:59, локальное снижение по фьючерсу сопровождалось набором позиций в опционах CALL в основном страйк 16000 16250 суммарно прирост Открытых позиций 21,13% от общего объема позиций в рынке.

Данный момент может говорить о возможном развороте текущего направления, и возврату к росту котировок.

( Читать дальше )

источник - http://constantcapital.ru


RTS (Анализ зон)

Приоритет:

Нейтральная динамика Цель: на данный момент продажи слабо подкрепляются, обновление минимума уровня 112600, не получает активной поддержки, в основном преобладает фиксация позиций как следствие удержание канала 112500 — 113500

Активность опционы:

Преобладание проторгованный объем: — 4,19% PUT

Преобладание проторгованный объем в деньгах: 7,22% CALL

Активность CALL: 115000 117500 120000 122500 суммарно 58,62%

Активность PUT: 100000 105000 107500 110000 суммарно 52,83%

Открытые позиций ПРЕДСТАВЛЕНЫ В СЛАЙДЕ ВЫШЕ

Активность позиций:

В течение вчерашней торговой сессии преобладала фиксация позиций, которая была поддержана фундаментально снижением котировок нефти на статистики от EIA о запасах. На данный момент продажи слабо подкрепляются, обновление минимума уровня 112600, не получает активного подкрепления, в основном преобладает фиксация позиций как следствие отдается приоритет нейтральной динамикой в районе 113500 – 112500, с возможным последующим ростом выше 113500.

( Читать дальше )

S&P500

Цена по индексу S&P500 выполнила снижение, и вполне вероятно, что ранее рассматриваемая коррекция продолжает свое развитие, и принимает вид треугольника. Если данное предположение будет верно то, после завершения данного треугольника индекс может уверенно возобновить движение вверх и сформировать новый локальный максимум, который и обозначит завершение текущего тренда.

Рекомендация:  в рамках рассматриваемого сценария, рекомендуется дождаться формирования нового локального максимума и первого паттерна в виде 5-3 формации вниз, после чего можно будет начать поиск точек по продаже индекса с целями в районе 2200,00-2150,00.

DJ

Цена по индексу DJ по аналогии с S&P500 продолжает движение в рамках сформировавшегося коррекционного диапазона, единственное отличие от S&P500 структура данной коррекции представлена в иной коррекционной модели.

Рекомендация:  в рамках рассматриваемого сценария, рекомендуется дождаться формирования нового локального максимума, после чего можно будет начать поиск точек по продаже индекса с целями в районе 19000.

( Читать дальше )

источник - constantcapital.ru

Справка: в построение зон используется поток сделок как следствие анализируется активность проторгованного объема, (сравнимо с кластерным анализом, и горизонтальным объемом, техника не используется в прорисовке зон).

RTS (Анализ зон)

Приоритет:

Развитие роста котировок  Цель: тестирование района 115000 – 117500.

 Активность опционы:

Преобладание проторгованный объем:  -10.01% PUT

Преобладание проторгованный объем в деньгах: 6.95% CALL

Активность CALL: 117500 120000 суммарно 28.12%

Активность PUT: 82500 85000 суммарно 35.01%

Открытые позиций CALL: 10.70% в основе заложены страйки 142500 140000 137500 суммарно прирост 4.66%

Открытые позиций PUT:  26.61% в основном активный прирост по страйкам 85000 82500 80000 суммарно прирост 15.89%

 Активность позиций:

( Читать дальше )

S&P500

Цена по индексу S&P500 продолжает постепенный рост, но пока еще остается ниже локального максимума. В рамках рассматриваемого сценария, по-прежнему ожидается формирование нового экстремума, который может обозначить завершение восходящей модели.  Если данное предположение получит поддержку то, не исключено, что после нового максимума индекс выполнит, развороти, войдет в стадию формирования базы для снижения цены.

Рекомендация:  в рамках рассматриваемого сценария, рекомендуется дождаться формирования нового локального максимума и первого паттерна в виде 5-3 формации вниз, после чего можно будет начать поиск точек по продаже индекса с целями в районе 2200,00-2150,00.

DJ

Цена по индексу DJ по аналогии с S&P500 продолжает движение вверх, и скорее всего так же формирование нового локального максимума обозначит завершение восходящей модели.  

Рекомендация:  в рамках рассматриваемого сценария, рекомендуется дождаться формирования нового локального максимума, после чего можно будет начать поиск точек по продаже индекса с целями в районе 19000.

( Читать дальше )