Торговые сигналы!

Торговые сигналы! | Анализ зон RTS SBRF BR GAZR Si

источник - http://constantcapital.ru

Основные моменты активности:

— качественная разгрузка фьючерс SBRF зона 17280 – 17250,  плюс к этому качественная структура Ложного пробоя уровня 17400, приоритет роста котировок в район 18000.

— активность GAZR опционов CALL  в последние дни, в последней сессии прирост +9,97%  общее преобладание 24,87%, загрузки сформированы в основном в моменты импульсных снижений фьючерса,

— активность по Si опциону CALL страйк 58000, на данный момент составляет 26% от общего объема позиций CALL, на прошлой торговой сессии прирост +2,27% новых позиций, и так на протяжение практически всей недели.

Анализ зон RTS SBRF BR GAZR Si

 RTS (Анализ зон)

Приоритет:

Развитие роста котировок  Цель: первая локальная цель 113300

 Технические предпосылки:

Сформирован Ложный пробой уровня 111500, как следствие приоритет отдается развитию роста котировок

 Активность опционы:

Преобладание проторгованный объем:  -4,20% PUT

Преобладание проторгованный объем в деньгах: 0%

Активность CALL: 120000 117500 115000  суммарно 59,97%

Активность PUT: 100000 105000 107500 110000 85000  суммарно 60,03%

 Открытые позиций ПРЕДСТАВЛЕНЫ В СЛАЙДЕ ВЫШЕ

 Активность позиций:

В текущий момент тестирование уровня 111500 продавцами, прошло достаточно слабо по активности, как следствие возврат в зону выше потенциально поддерживает рост котировок с целью 113300.

 SBRF (Анализ зон)

Приоритет:

Развитие роста котировок  Цель: первая локальная цель 18000 c возможным тестированием 18091.

 Технические предпосылки:

Сформирован Ложный пробой уровня 17400, с потенциалом возврата в зону выше уровня 17600, что может закрепить разворотную модель, и подкрепить рост с целью 18000

 Активность опционы:

Преобладание проторгованный объем:  -22,44% PUT

Преобладание проторгованный объем в деньгах: -18,80% PUT

Активность CALL: 16250 18250 18500  суммарно 57,08%

Активность PUT: 16750 17000  суммарно 34,47%

 Открытые позиций ПРЕДСТАВЛЕНЫ В СЛАЙДЕ ВЫШЕ

 Активность позиций:

В данный момент сформирована качественная модель Ложного пробоя 17400, подкрепленная как технически импульсным ростом, так и достаточно качественной фиксацией позиций в районе уровня 17280 – 17250, что могло стать пиком в снижение котировок последние торговые дня сформированные фиксацией позиций по инструменту. Как следствие отдается приоритет росту котировок в район 18000.

 BR (Анализ зон)

Приоритет:

Развитие роста котировок  Цель: в основе остаются те же цели что и ранее, первоначально тестирование 55,62, с последующим развитием роста котировок и пробитием 56,04.

Активность опционы:

Преобладание проторгованный объем:  -11,77% PUT

Преобладание проторгованный объем в деньгах: 2,73% CALL

Активность CALL: 55 57  суммарно 39,11%

Активность PUT: 45 51 53  суммарно 46,74%

Открытые позиций ПРЕДСТАВЛЕНЫ В СЛАЙДЕ ВЫШЕ

Активность позиций:

Так же в текущий момент идет подкрепление роста котировок  более активно, как следствие потенциал тестирования уровня 55,62, остается приоритетным,  более длительной перспективе план по пробитию уровня 56,04 остается базовым.

GAZR (Анализ зон)

Приоритет:

Нейтральная динамика с приоритетом развития роста котировок.  Цель: удержание зоны 15144 – 15205 покупателями, с последующим развитием роста котировок.

 Активность опционы:

Преобладание проторгованный объем:  35,36% CALL

Преобладание проторгованный объем в деньгах: -12,21% PUT

Активность CALL: 16000 16500 17000  суммарно 75,09%

Активность PUT: 14000 15500 16000  суммарно 80,68%

 Открытые позиций ПРЕДСТАВЛЕНЫ В СЛАЙДЕ ВЫШЕ

 Активность позиций:

На данный момент поддержка снижения котировок более активная, но при этом общая структура распределения может говорить о возможности роста котировок, зона 15144 – 15205 рассматривается как возможность отработки сделок на покупку.

Так же интересным является достаточно сильная активность опционов со страйками выше 16000, в последнею торговую сессию основной прирост позиций сформирован в 17000 страйке +4,07% от общего объема позиций в рынке.

 Si (Анализ зон)

Приоритет:

Смена приоритета, со снижения на рост котировок в ближайшие дни  Цель: пробитие 62350 с развитием роста в район 62550.

 Технические предпосылки:

Данная ситуация может рассматриваться как тестированием с откатом от минимумов 61700, удержания данных минимумов покупателями локально.

 Активность опционы:

Преобладание проторгованный объем:  15,20% CALL

Преобладание проторгованный объем в деньгах: 64,27% CALL

Активность CALL: 58000  суммарно 24,02%

Активность PUT: 59500 суммарно 26,67%

 Открытые позиций ПРЕДСТАВЛЕНЫ В СЛАЙДЕ ВЫШЕ

 Активность позиций:

В последней торговой сессии рост котировок поддерживался более активно, что может говорить о удержанием минимума 61700 за покупателями в ближайший период. Так же интересным остается активность в опционах CALL  в основном страйк 58000 количество позиций по данному страйку составляет в районе 25% от всего объема позиций в опционах CALL, и в течение прошлой сессии так же был прирост в размере 2,27%.

Как следствие общая структура движения может поддержать рост, чему и отдается приоритет в ближайшие дни.  

 

В зависимости от плотности цвета определяется качество зоны, соответственно цвет говорит о приоритете отработки зоны Купля или Продаж
Анализ зоны — для входа необходимы факторы подтверждающие вход в течение дня,
Отрабатываться зона — факторов для отработки достаточно, может рассматриваться для работы.

 Справка: в построение зон используется поток сделок как следствие анализируется активность проторгованного объема, (сравнимо с кластерным анализом, и горизонтальным объемом, техника не используется в прорисовке зон).

 Анализ зон RTS SBRF BR GAZR Si
Анализ зон RTS SBRF BR GAZR Si
Анализ зон RTS SBRF BR GAZR Si
Анализ зон RTS SBRF BR GAZR Si
Анализ зон RTS SBRF BR GAZR Si
источник - http://constantcapital.ru

★1
Плюсану, пожалуй )))
avatar

Иван Тишевской

Интересный блог, буду следить.
avatar

EVGENY LUTAY


....все тэги
UPDONW