фьючерсы

Фьючерс — это контракт на поставку базового актива по определенной цене. Проще говоря, это договор, который заключают между собой продавец и покупатель о том, что базовый актив будет поставлен в будущем по цене, которая определяется заранее.

Пример заключения такого договора — покупка автомобиля. Допустим, вы пришли в автосалон, но нужной вам комплектации сейчас в наличии нет. Менеджер предлагает вам заключить контракт о том, что через месяц вы купите заказанную автосалоном машину. Получается, вы взяли фьючерс на автомобиль.

В качестве базового актива могут быть взяты акции, валюта, товары, индексы и драгоценные металлы. Фьючерсы бывают двух видов — поставочные и расчетные.

Поставочные фьючерсы — российские акции
Этот инструмент предполагает, что в дату исполнения (экспирации) сделки покупатель получит базовый актив в конкретном объеме, и именно в этом количестве он будет списан у продавца. На Московской бирже поставочными являются только фьючерсы на акции.

Расчетные фьючерсы — все остальное

( Читать дальше )

Si 5 мин 26.02.2024
Взял шорт по сишке. Думал сильно ниже пойдет, но, и на том спасибо.

ЦИАН 5мин 26.02.2024
На открытии, первые минуты что-то привод лагал. Дождался, как глюки закончатся и начал.

Пособирал ЦИАН.

( Читать дальше )

Ровно 2 года назад началась СВО. И тогда я собрал 22 ТЫСЯЧИ ПУНКТОВ на фьюче РТС.
Только вдумайтесь в эту цифру!

У меня были и больше рекорды, но чтобы за сутки, пожалуй, это впервые.
Предположения о закрытии тогда рынка тоже оказались верны.

Вот как это было: 

24.02.2022

" Ужас конечно, что происходит! Но, долой эмоции, всё по-порядку. Овернайтовый шорт конечно же закрыл.

( Читать дальше )

Сишка конечно дала сегодня!

Писал пост по ожиданиям движа: https://t.me/madeyourtrade/4046 Почти, но недосказанность осталась))

Это было не просто. Но, спасибо и на этом)



И на заводе норм пособирал:

ЦИАН 5мин 22.02.2024



( Читать дальше )

Условия для качественных трейдов:

• Активная лента заявок.
• Подставляют объем в спрэд.
• Реализованный объем тут же подпирают плотностями в ближайшую цену от спрэда.
• Наставляют плотности в дали от спрэда.
• Наличие крупных объемов на круглых числах.
• Реальные, не спуфферские объемы (при подходе к плотности, она не убирается/переставляется, а частями отжирается ценой).
• Возраст плотности. Плотность стоит продолжительное время.
• Наличие активных роботов выкупающих/продающих движ.
• Наличие графических паттернов: фигуры, наклонки, уровни, закругления цены, поджатия к уровням с проторговкой, локальные хаи/лои, ложные пробои.

Пост из рубрики #заметки. Читайте, там много интересного.

Сегодня в выпуске:

— Про опционы. Какие из них привлекают наибольшее внимание?
— Капитализация Нвидии. Ненси, привет!
— Капитализация компаний моды
— Уроки рыночной экономики. Ну вдруг вы думали, что оно про конкуренцию



Доброе утро, всем привет!

А вы знали, как выглядит сын Сороса?



( Читать дальше )

( Читать дальше )

   Полезно время от времени оценивать эффективность торговли разными фьючерсами чтобы предварительно выбрать наиболее эффективный для торговли (позволяющий взять прибыль большего размера и (или) имеющий более высокую вероятность совершения сделки с заданной рентабельностью). Думаю что в этом нуждаются даже самые «жесткие и самодостаточные алго». Подобные расчеты выкладывал в блоге ранее, последний раз — год назад.
   Для такой оценки использую следующие показатели:
1). Теоретически возможная прибыль: прибыль с тейком, равным полному торговому диапазону (далее — ТД, ТД = High – Low) дня (в таблице – столбец «Прибыль в % от ГО если тейк=ТД дня»), выраженная в % от ГО. Чем больше этот показатель, тем наиболее эффективно могут быть использованы ваши денежные средства. Но в случае убыточной сделки эффект будет противоположным. Ну и понятно почему теоретическая прибыль – взять полное движение дня практически не реально.
2). Средняя прибыль (в таблице – столбец «Прибыль при тейке 20% от ТД в % ГО»), так же в % от ГО.

( Читать дальше )

Продолжаем зимний сезон охоты на МаркетМейкера

Выходит по понедельникам.
=====

За неделю сильно сократились ОП в лонгах у физиков. Шорты тоже, но существенно меньше. И уже близки к паритету ОП. Объёмы торгов по-прежнему не дотягивают до предновогодниих.

Юр.лица нарастили позы ровно на объем проданных контрактов физиками. Это Макар принял у себя эти контракты. Это его работа. Будет держать до экспирации. А всем кажется, что поза у юр.диц растёт. А это просто Макар свою работу делает.

Средняя цена набранных стартовых поз во фьючерсе примерно 91000 руб — следим, как будет меняться средняя цена позы. Покупатели в лёгком плюсе, но весь этот плюс состоит из контанго, которое к экспирации исчезнет.

В опционах активность никакая. Там паттерн уже давно сформировался. Гистограмма ОИ за неделю не изменилась вообще. В деньгах много коллов, набранных ниже 91000. Скучно, девочки...

Предыдущий обзор здесь — t.me/buratinovsmm/133




( Читать дальше )

Нефть 5мин 08.02.2024

( Читать дальше )