фьючерсы

Цена золота взлетела до небес и достигла исторических максимумов! Но стоит ли прыгать в этот поезд?

Сейчас на уровне 3400 идут активные продажи. И что мы видим? Выше этой отметки цену не пускают. Продажи — это факт! И самое главное — нет четких уровней выше, а значит и явных целей для роста тоже нет. Тренд мощный, идет без откатов, и брать лонг сейчас — сомнительная затея. Долгосрочные инвестиции? Рискованно! Где ставить тейк-профит?

Что интересно? Не было ни паник-бая, ни слива. Значит, в среднесрочной перспективе возможен рост, если пробьют исторический хай. Тогда увидим тот самый паник-бай и кульминацию тренда! Это наиболее вероятный сценарий.

Но если вдруг начнётся слив от текущих значений, то это будет разворот тренда. Хотя это маловероятно, учитывая структуру волн. И на дневке тренд все ещё движется в апканале и не выпал из него.

Так что же делать? Если посмотреть на дневной график, стоп понятен. А как спрогнозировать направление? Торгуем вероятности!

А вы что думаете? Поделитесь своим мнением в комментариях!

( Читать дальше )

Сформирована локальная модель, цель которой — добить глобальную цель, ранее обозначенную на более старших таймфреймах.

( Читать дальше )

 

Маркетмейкеры — это профессиональные участники торгов, и на Московской бирже они тоже есть. Их основная задача — поддерживать ликвидность в стаканах заявок.

Когда открываете стакан по фьючерсу на индекс РТС, доллар, нефть или другой инструмент, видите десятки и сотни заявок на покупку и продажу. Если бы в стакане были только ордера частных трейдеров или компаний, которые просто хотят купить или продать актив, он выглядел бы пустым, с широкими спредами.

 Именно маркетмейкеры наполняют стакан ликвидностью и удерживают спред между Bid и Ask в адекватных пределах. Для наглядности откройте стакан по низколиквидным опционам — там часто пусто или стоят единичные заявки. Это пример рынка без активного маркетмейкинга.

На российском рынке маркетмейкерами обычно выступают крупные брокерские дома, банки и специализированные структуры. Формально их цель — зарабатывать на предоставлении ликвидности, но на практике их деятельность этим не ограничивается. По поведению цены и структуре сделок видно, что они реализуют собственные торговые сценарии, влияя на рынок.

( Читать дальше )

Ещё больше новостей: EURUSD подала сигнал на лонг до конца августа 2025! На недельном таймфрейме (ТФ) видим аптренд до конца осени 2025. Если в августе случится пробой апканала вверх, мой прогноз подтвердится! Евро 🇪🇺 готовится взлететь, пролива от верхней границы не наблюдается. Ситуация явно лонговая!
Анализируя дневной график, пара движется в малом апканале и уже в июле 2025 подала сигнал в лонг. Готовимся к ещё одной волне роста!

( Читать дальше )

Причинами стали смягчение денежно-кредитной политики и рост активности на рынке облигаций. В июле этим инструментом торговали почти 13 тысяч клиентов — максимум с момента запуска контракта.

Также на фоне роста цен на платину и палладий средние дневные объемы торгов фьючерсами на эти металлы превысили:
• фьючерс на платину (PLT) — 6 млрд ₽
• фьючерс на палладий (PLD) — 4 млрд ₽

Это рекорд с момента запуска инструментов в 2009 году.

Подробнее о том, что произошло на срочном рынке в прошлом месяце, — в карточках и на сайте.

( Читать дальше )

Механика торгов
1. Базовый актив
Фьючерс привязан к акциям ETF iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT), который на 99% состоит из долгосрочных казначейских облигаций США со средним сроком погашения 25.8 лет. Инвестиции в TLT позволяют отслеживать динамику госдолга США без прямой покупки облигаций.

2. Ключевые параметры контракта
— Тикер: TLT (короткий код TL).
— Лот: 10 акций TLT.
— Котировка: в долларах США за 1 акцию ETF (например, при цене TLT $88.33 стоимость лота — $883.3).
— Расчеты: Производятся в рублях, что снижает валютные риски для российских инвесторов.
— Сроки экспирации: Доступны серии на сентябрь и декабрь 2025 года.

3. Тип контракта
Это расчетный фьючерс. При закрытии контракта инвестор получает денежный эквивалент разницы между ценой входа и выхода.

Цели и преимущества
1. Доступ к американскому долговому рынку
Впервые на Мосбирже появился инструмент, позволяющий российским инвесторам спекулировать на цене гособлигаций США или хеджировать риски, связанные с изменением ставок ФРС. Ранее были доступны только фьючерсы на индексы (S&P 500, NASDAQ) и криптовалюты.

( Читать дальше )

Ммвб обещал а в начале августа фьюч на фонд, привязанный к эфиру… И?

Фондовый Индекс США S&P 500. Прогнозирую рост акций и фонды США до конца 2025 в апканале на 9% до 7000. Выполнив перехай в июле S&P 500 уверенно движется вверх. На недельном тф это скорее всего финальный рост, возможно с выходом вверх из апканала, с реакцией на верхнюю границу.

Далее нужно избавляться от индексов и акций США, так как дальнейший рост под сомнением и маловероятен.

На дневке пока нет сигнала в шорт, идет уверенный аптренд. В лонг можно входить на откатах. Коррекция возможна в августе-сентябре. В декабре еще предстоит новогоднее ралли. Фонда предоставит еще шанс заработать в этом году

( Читать дальше )

Общий объем операций на срочном рынке Московской биржи по итогам июля 2025 года составил 10 трлн рублей (6,7 трлн рублей в июле 2024 года). Объем открытых позиций на конец месяца – 2,7 трлн рублей (1,8 трлн рублей по итогам июля 2024 года).

Сделки с фьючерсами и опционами на Московской бирже в июле 2025 года заключали 189 тысяч клиентов (129 тысяч в июле 2024 года). Доля физических лиц в суммарном объеме торгов биржевыми деривативами составила 54%.

34% объема операций физических лиц пришлось на товарные фьючерсы и опционы, доля валютных производных составила 33%, деривативов на индексы и акции – 33%.

Доля вечерней торговой сессии в общем объеме торгов на срочном рынке составила 12%. На утренние торги в июле пришлось 5% от общего объема торгов.

Наиболее популярными инструментами в портфелях физических лиц по состоянию на конец июля стали квартальные фьючерсы на валютные пары «доллар США – российский рубль» (Si) и «китайский юань – российский рубль» (CNY), вечные контракты на эти валютные пары (USDRUBF и CNYRUBF), фьючерс на газ Генри Хаб (NG), вечный фьючерс на Индекс МосБиржи (IMOEX), фьючерс на индекс RGBI (RGBI), квартальные фьючерсы на Индекс МосБиржи (мини) (MXI), серебро (SILV) и золото (GOLD).

( Читать дальше )

Предлагаем три инвестиционные идеи, которые можно реализовать с помощью фьючерсов на Московской бирже: покупка платины, продажа контрактов на акции США и покупка нефти в качестве страховки.

Потенциальная доходность идей указана в зависимости от размера гарантийного обеспечения (ГО), необходимого для открытия позиции по фьючерсу. Если вы не знакомы с фьючерсами, то рекомендуем изучить вводный материал на эту тему.

Платина в дефиците

Параметры идеи

• Покупка сентябрьского фьючерса на платину. Код контракта PTU5.
• Цена покупки: 1330 пунктов.
• Цели и потенциал: 1390 пунктов, +37% от ГО.
• Срок: 1 месяц.

Суть идеи

В последнее время наблюдается серьёзный дефицит поставок платины из-за крупных покупок со стороны США и Китая, согласно информации Bloomberg. Опасения по поводу введения импортных пошлин привели к тому, что большие объёмы платины были перевезены на склады в США, в то время как Китай активно наращивает собственные запасы металла.

Платина сильно подорожала в этом году. На рынке ожидается дефицит третий год подряд, при этом были перебои поставок из ЮАР, которая является крупнейшим производителем платины в мире. В совокупности эти факторы поддерживали котировки.

( Читать дальше )