срочный рынок

Сейчас на рынке здорово поднялась волатильность и оголились все те проблемы, на которые раньше можно было закрывать глаза. Вообще этот пост можно было бы поместить в «Работу над ошибками», но видимо неделя измотала меня слишком сильно и я не понял как.

Итак, есть пять популярных догм, которые зачастую помогают новичку начать зарабатывать, но бездумное следование которым приводит к катастрофе. Я их просто перечислю и объясню что с ними не так. Всё это конечно актуально только для активных трейдеров, у инвесторов всё по-другому. 

1. Невозможно потерять деньги, если закрываешь сделки в плюс
Любая сделка состоит из трёх частей (ок, их намного больше, но в контексте нужны только три): направление, вход и выход. Видишь перспективу роста, идеально входишь на дне, ловишь 10 пипсов, но цена дёрнулась и вот уже осталось два пипса, закрываешься в холодном поту и смотришь как улетает ракета. Было такое? У меня было, причём было с украшением, когда я переворачивался против ракеты.

( Читать дальше )

Всем привет! В начале февраля нам написал человек – потенциальный клиент, его заинтересовал наш робот для Si, но так и не купил его, потому что сомневался из-за просадки, которая была тогда на том роботе. (На графике я указал красной стрелкой, когда это было) Как видно на графике, робот очень даже не дурно отработал в том месяце. И, наверное, что я пытаюсь донести в этом посте, что не нужно бояться просадок… Они есть в любой системе. Это неотъемлемая часть торговли. А если быть еще умнее, то лучше запускать робота тогда, когда он идет в просадке, потому как там больше вероятность, что робот пойдет в плюс (При условии конечно, что робот проверен на истории, и действительно рабочий и прибыльный) Кстати поэтому, очень странно, когда люди просят нас показать им реальный счет, на котором торгуют наши роботы. А странно это, потому что эти результаты можно нарисовать… А вот в тестере ничего не подделать, поэтому мы и призываем людей скачивать демо роботов и проверять самостоятельно. Хоть каждый день сидите и проверяйте, как робот отработал вчерашний день, прошлый месяц, прошлый год. Ладно, слишком я затянул этот пост, вот отчет роботов за февраль для Si:

( Читать дальше )

Сама новость тут:  https://www.moex.com/n26656/?nt=107
Разрабы Квика пишут о возможных пробемах  устаревших версий тут: https://forum.quik.ru/forum1/topic5117/
Любопытно, что для решения некоторых задач рекомендовано "... установить версию терминала QUIK,  которая на момент публикации данного уведомления еще не вышла".

Биржа анонсировала созданный «MarketPlace» для Корпоративных клиентов (и не только… брокеры тоже будут иметь туда вход) — MOEX Treasury.

Фактически, мы идем к SMART-сервисам (консультирование/SMART-Advising + Поиск контрагента (РПС с ЦК, РПС без ЦК, стакан и т.д.)), плюсуемым к «классике» Биржи (Заключение сделок + расчеты по сделкам и отчеты).

Биржа агрегирует различные услуги внутри MarketPlace, где на «внутреннем» уровне:

• IT платформа (совершение сделок), Провайдеры (ставки, цены и ликвидность), Брокеры (точка входа для небольших компаний), Витрина (продуктовое предложение), Клиенты (спрос на услуги). 
• А на «внешнем» — «околорынок» — Профессиональные Ассоциации (Привлечение и консультирование), Учебные центры (обучение), Консультанты (персональное консультирование и автоследование), Вендоры (разработка кастомизированного ПО), Информационные агентства (новостные ленты и аналитика).

( Читать дальше )

Решил попробовать новый инструмент. Прикупил немного NG-3.20

Всех приветствую! Стал изучать срочный рынок и тренироваться на нём торговать, пока на демо-счете есс-но, вроде и почитал уже многое и только начал торговать сразу же непонятки, подскажите из чего складывается обьем сделки на фьючерс? И интересно знать как брокером (или биржей) рассчитывается ГО?
К примеру создаю заявку на приобретение 1 лота фьючерса BRH0, 1 лот имеет размер 10 и вижу такие цифры:
Цена — 60,15р       Обьем — 35178,74    ГО — 6578,74 
Как то совсем не так все просто как на фондовом рынке где обьем = цена * кол-во лот * размер лота
Может кто нибудь будет так добр что обьяснит мне из чего складывается на срочном рынке обьем сделки и ГО и почему ГО при сделке отличается от ГО покупателя и ГО продавца?

Рынок корректируется и эквити поехала вверх.

Хеджевые блоки отработали как и предполагалось и при дальнейшем росте скорость увеличения убытка по экспоненте стремилась бы к нулю.

Рост на протяжении нескольких месяцев был одним из вариантов экстремальных сценариев. В эго облегченной версии, по сравнению с аналогичным снижением, которое согласно базовой гипотезе должно было бы происходить за меньшее время и более резко. В случае снижения, позиция управлялась бы иначе и экстраполировать эквити при росте на падение не правильно.

Промежуточный вывод таков. Схема рабочая. Риск контролируется неплохо. Да, да, несмотря на эквити. Базовым все-таки является сценарий, когда тренды меньше по амплитуде и длительности, а коррекции несколько чаще.
Из минусов, расчетного ГО не хватило, то есть для корректировки позиции в диапазоне 158-165 пришлось задействовать дополнительное ГО в размере 20%. Так что можно считать первоначальные настройки риска неверными.

Таким образом, базовые предпосылки продолжаю считать верными, а расчет риска признаю ошибочным. Следовательно, потенциальная доходность также подвергается корректировке и становится ниже.

( Читать дальше )

Всем привет! Недавно на нашем сайте нам задали вопрос: “Почему робот для BR так давно не делал сделок?”. Ну я и решил продублировать ответ здесь, если вдруг кто-то тестировал наших роботов и у него возникал такой же вопрос. Наш робот для BR работает на M30, что изначально подразумевает, что сделок на нем будет меньше. Ну и просто был период для робота, когда не было ситуаций для входа. И так получилось, что недолго после того, как мы ответили на этот вопрос, робот совершил сделку. На картинке видно, что предпоследняя сделка на BR была в начале декабря 2019 и затем последней сделкой робот сразу сделал 7% от счета:

( Читать дальше )

Всем привет! Давно ничего не постил, вот думаю начать свой канал в инстаграм, где я бы выкладывал реальные сделки наших роботов, которые выставлены на продажу на нашем сайте. Запущенные роботы будут на минимальном объеме, но смысл в том, что вы смогли бы сверять результаты с тестером в МТ5. Почему-то многие не верят, что тестер показывает верные результаты торговли. Напишите в комментариях было бы вам это интересно и подписались бы вы на такой канал?  А пока покажу вам статистику роботов за 2019 год:

PlugnTrade RTS PRO:

( Читать дальше )