опционы

Беру пропорциональный спрэд 140 на 130 в ссотношении 1 к 2,1

Покупаю 140 000 путы 500 штук по 30 воле и продаю по 36 130 000 путы.
+ Готовлюсь взять паузу если 140 000 дойдем, там куплю 40 фьючей.
Итого имеем:

Вот не думал, что несколько критических замечаний по теме опционной торговли вызовут такой широкий интерес, и даже разработчики ПО для опционов подключатся к дискуссии)) Ну чтож, ПО так ПО. Тем более, что есть пара вопросов к опционной братии именно по части применения ПО.
 
Вообще, в части обсуждаемой здесь темы торговли волатильностью моя позиция очень проста. Я отталкиваюсь от продажи волатильности,  схематика изложена здесь, и как пример продажи краёв тут, и мне для оценки состояния рынка и позиции вполне хватает Экселя (для того, чтобы знать, ЧТО продавать, и КАК этим управлять), и динамики внутредневных колебаний, чтобы определять фазы (поведенческие характеристики) рынка для того, чтобы знать, КОГДА продавать (или когда НЕ продавать). Далее, как писал, всё решает механизм УПРАВЛЕНИЯ.    
 
Так вот. Из личного общения с одним разработчиком ПО, который мне предлагал свои услуги, я понял, что обладатель программы анализа опционов :


( Читать дальше )

— Любите ли Вы помидоры?
— Есть люблю, а так вообще-то не очень.


Прочитал вот этот пост smart-lab.ru/blog/72242.php Второй семинар Каленковича пока не смотрел. Пониманием торговли опционами не отягощен… к сожалению.

Естественно не поставить свои +4 за этот топик никак не возможно. Как невозможно для меня в нынешнем состоянии прочитать все комментарии к этому топику. Это все просто супер. Уже поздновато участвовать в дискуссии, кроме того я выпил весьма неслабый коктейль, но мне понравился ход рассуждений автора и вообще уровень дискуссии. Признаюсь я давно думаю о том, стоит ли вникать в опционы или нет. Чувствую, что вникать придется рано или поздно по-любому, хотя… В общем что хотелось бы сказать от лица направленно торгующего фьючерсами трейдера… Не знаю как там с опционами, но с направленной торговлей дело обстоит так:

Есть два типа рынка трендовый и пила. Есть ряд правил, которые необходимо использовать в стратегиях торговли в этих типах рынка. Причем использование правил торговли не соответствующих типу рынка приводит к убыткам практически при ЛЮБОЙ стратегии. Поэтому очень важный момент при торговле это оценка типа рынка, хотя и построение эффективной стратегии тоже важно. То есть, если Вы не можете правильно оценить тип рынка, то у Вас нет шансов. И для каждого типа рынка у Вас должна быть своя торговая стратегия. Я конечно не уверен, но мне кажется автор писал примерно об этом применительно к опционам.

( Читать дальше )

Посмотрел второй вебинар Каленковича.  Дисперсии… формулы паркинсона… гауссы… х@яуссы… Вспомнил слова из первого вебинара, что никак не может в этом году заработать. Ну понятное теперь дело, почему))
 
Я начинал торговать опционами с первых дней торговли ими на СПБ фьючерсной, году в 95 что-ли… и потом перешёл на опционную торговлю полностью, забыв вообще такое понятие, как направленная торговля фьючерсами. Маклер рисовал в те времена на обычной зелёной школьной доске разлиновку опционной доски, и мы выставляли котировки… при этом ни формулы БШ, ни всякие там виксы, гаммы и веги, нам не известны были вообще, и неплохо так торговали,  скажу я вам. А почему? Да потому что опционный рынок – это рынок  со своими законами, НО если вы думаете, что эти законы МАТЕМАТИЧЕСКИЕ – то вы ооочень глубоко ошибаетесь.
А то ведь как получается… приходят математики на рынок опционов,  и начинают свои академические знания (вплоть до высшей математики) впихивать в систему, подчиняющуюся совсем другим законам. Вот у меня был один знакомый, математик, он в казино выводил по ситуации выпадания на красное и чёрное какие-то зависимости вероятностей. Создал систему. Сказал, что верняк. Хотя друзья (и я) над ним потешались, по всем расчётам было видно, что да, верняк. Даже взял в долг 3,5 штуки баксов. Евстевственно, слил всё за вечер. Мой кот ржал как конь, когда я ему рассказал результат))


( Читать дальше )

Что если занейтралить дельту и вегу с положительной тэтой. Мне кажется в этом грааль, но вот каким образом осуществить такую позицию пока дойти не могу.
Может у кого есть соображения на эту тему? 

Вебинары на смартлабе: http://webinar.smart-lab.ru/

создать свой вебинар

все таки. по моему не професиональному  мнениею текущие МАРЖИруемые опцыоны -  приличная гадость: (((

по движению денег просто фьючерсы, только гораздо менее прогнозируемые...

З.Ы. да и готовить я их не умею.

ТМВ(точка мин выплат) обсуждали тут уже неоднократно, и тем не менее вновь подниму тему.
Вот есть сайт оф. биржи с красивой диаграммой
http://www.rts.ru/ru/forts/optionsdesk.aspx?sby=0&sub=on&isin=RTS-9.12&c6=on&c4=on&c7=on&sid=1&bSubmit=%CF%EE%EA%E0%E7%E0%F2%FC+%2F+%CE%E1%ED%EE%E2%E8%F2%FC 
из которой видно(надо настроить базовый актив на тек. фьюч вверху в списке) что фьюч щас примерно там же где и точка  )
вот наткнулся на другой сайт
http://robotrade.org/options/payoff/
где точка на 135
интересно кто что думает ?
и вообще было здорово если бы кто-то просто и понятно описал самую суть
ТМВ(точка мин выплат) !
потому что я хоть и торгую только опциями последнее время, до конца в этот вопрос так и не въехал...
Буду благодарен за любые версии )

В принципе разобрался как и что, опционы только покупаем колы путы. Открыл доску опционов вот вижу страйк 140000 был два дня назад в деньгах, то есть цена была ниже 140000( правильно понимаю) стоил он 4300 где то, сейчас колл 140 стоит 7300.
Прибыль 3000 с опциона ?
И сколько в опционе контрактов ри или он считается по пунктам?
Да и дальше этого не планирую идти, роловеры, стренглы, волатильность. 
Да и распад по времени если до цели идет 2-3 дня или 1 будет существенное удорожание или наоборот снижение.
 Вход по системе в ри, так как разобрался в нем хочу получать большую прибыль за счет опционов.

Сразу извиняюсь за тупые вопросы_)))