SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. AlexanderT
Обсуждение торговли опционами
- 22 апреля 2013, 19:46
- |
Всем доброго времени суток
предыдущий пост — smart-lab.ru/blog/115628.php
Сегодня я слишком перестраховывался:
утром я с открытия выровнял дельту по 131700, а в районе 131500 чуть модифицировал позицию — допродал 125 путов по 25,65 волатильности с выравниванием дельты, чтобы убрать агрессивность и уменьшить тэту. В течение дня я хеджировался по 131К и по 130К. Если бы был у компьютера, то купил бы RI и по 129К, но получилось, что в районе 128,1К я купил 200 шт 130 колов и выровнял дельту. Это я сделал, т.к. поза вышла в область отрицательной гаммы, а я сейчас категорически хочу быть в купленной позе
На данный момент моя позиция выглядит следующим образом:
135000 кол +509шт средняя цена покупки 2131
135000 пут +256 шт средняя цена покупки 5819
130000 пут -57 шт средняя цена продажи 2076
125000 пут -550 шт средняя цена продажи 1453
RIM3 -130 шт средняя цена продажи 133376
130000 кол +200 шт средняя цена покупки 2069
профиль:
предыдущий пост — smart-lab.ru/blog/115628.php
Сегодня я слишком перестраховывался:
утром я с открытия выровнял дельту по 131700, а в районе 131500 чуть модифицировал позицию — допродал 125 путов по 25,65 волатильности с выравниванием дельты, чтобы убрать агрессивность и уменьшить тэту. В течение дня я хеджировался по 131К и по 130К. Если бы был у компьютера, то купил бы RI и по 129К, но получилось, что в районе 128,1К я купил 200 шт 130 колов и выровнял дельту. Это я сделал, т.к. поза вышла в область отрицательной гаммы, а я сейчас категорически хочу быть в купленной позе
На данный момент моя позиция выглядит следующим образом:
135000 кол +509шт средняя цена покупки 2131
135000 пут +256 шт средняя цена покупки 5819
130000 пут -57 шт средняя цена продажи 2076
125000 пут -550 шт средняя цена продажи 1453
RIM3 -130 шт средняя цена продажи 133376
130000 кол +200 шт средняя цена покупки 2069
профиль:
55 |
Читайте на SMART-LAB:
ТНС энерго Ростов-на-Дону. Стоит покупать их акции?
ПАО ТНС энерго Ростов-на Дону функционирует на розничном рынке электроэнергии Ростовской области и является в настоящее время гарантирующим...
16:56
Ближайшие события. Как к ним подготовиться инвестору
Предлагаем инвесторам обратить внимание на важные события в России и мире, которые произойдут в ближайшие недели. Есть способы заработать на...
18:39
спасибо)))
дельта — я про Ваш метод расчета… если у Вас есть функция моделирования в программе, то хотелось бы понять какая она именно по Вашему расчету)))