<HELP> for explanation

Блог им. AlexanderT

Обсуждение торговли опционами

Всем доброго времени суток
 
предыдущий пост — smart-lab.ru/blog/115628.php
 
Сегодня я слишком перестраховывался:
утром я с открытия выровнял дельту по 131700, а в районе 131500 чуть модифицировал позицию — допродал 125 путов по 25,65 волатильности с выравниванием дельты, чтобы убрать агрессивность и уменьшить тэту.  В течение дня я хеджировался по 131К и по 130К. Если бы был у компьютера, то купил бы RI и по 129К, но получилось, что в районе 128,1К я купил 200 шт  130 колов и выровнял дельту. Это я сделал, т.к. поза вышла в область отрицательной гаммы, а я сейчас категорически хочу быть в купленной позе
 
На данный момент моя позиция выглядит следующим образом:
135000 кол +509шт средняя цена покупки 2131
135000 пут +256 шт средняя цена покупки 5819
130000 пут -57 шт средняя цена продажи 2076
125000 пут -550 шт средняя цена продажи 1453
RIM3 -130 шт средняя цена продажи 133376
130000 кол +200 шт средняя цена покупки 2069
 
профиль:
Обсуждение торговли опционами
 

Каленкович Алексей (enki), Не могли бы Вы высказать свое мнение по моей позиции, какую характеристику Вы бы дали гамме и дельте и что бы изменили?
спасибо)))
AlexanderT, в целом нормально. но можно чуть больше гаммы в плюс. правда картинку плохо видно, лучше ее растягивать не по горизонтали а по вертикали. про дельту трудно говорить, это слишком зависит от способа расчета.
Каленкович Алексей (enki), гаммы, согласен, моловато.
дельта — я про Ваш метод расчета… если у Вас есть функция моделирования в программе, то хотелось бы понять какая она именно по Вашему расчету)))
AlexanderT, нет, возможности моделировать у меня нет.
А опционы какие майские?
avatar

мангуст

slivatel, да, ближняя серия
Я не шибко грамотный на эту тему, но сейчас пост напишу на эту тему. Думаю экспирнемся не сильно ниже апрельской экспирации на 3-8тыс пунктов ниже. Но это только мои предположения.
avatar

мангуст

slivatel, на этом рынке может быть все, что угодно)))

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW