И это в пятницу! И это за пару недель до экспирации! Рынок боится.
Добрый вечер.
Геополитка еще как повлияла на наш ФР, 1 200 РТС очень близко, валюту уверенно шортит только наш ЦБ, остальные тоже шортят, но перманентные выносы «отчаивают» даже самых отчаянных. Если сейчас все ужано, что же будет когда амеры пойдут в коррекцию, когда брент завалят до 80 (это назло России, ессно), когда Китай скукожится, когда доблестные войска НАТО схлестнутся с агрессорами из России… И еще много всяких ужастиков типа майдана возле Кремля. Дух 2008 уже даже не просто витает в воздухе, он у каждого в подкорке, вгрызся и не отпускает, очень страшно. Риски велики, спору нет, но и вознаграждение очень уж манит, если в ближайшие две недели пороховая бочка сделает «пшик», продавцы опционов (по крайней мере, оставшиеся в живых) получат недетскую прибыль. Причем «нас» устроит даже рост, айви сдуется, фьючом дельту подкорректируем.
Моя ставка — сейчас нужно рисковать, и продавать опционы мартовской серии, любые, все дорогие, меру риска каждый определяет сам, но на инвесторские поконсервативней)) Дельту можно в ноль, у меня немного в плюс, без особых плечей. Валюту пока не шорчу, посмотрю на понедельник, спрос все-таки велик. И да поможет нам Боковик!
По переводу шестого изданию 2008 года много жалоб было на некачественный перевод и ошибки. Кто-нибудь читал перевод 8 издания? Учтены ли там старые ошибки, есть смысл покупать перевод 8 издания?
Волатильность опять сильно растёт. Фьючерс РТС чуть не обновил вчерашний минимум (вера 123930, сегодня 124050), так недалеко и до локальных среднесрочных минимумов в зоне 120000 пунктов. Сегодняшний обвал в Мечеле только добавил страхов на российском финансовом рынке. Волатильность (индекс RTSVX) тем временем с самого ура выросла с 27,33 до 29,43. Инвесторы и спекулнты хеджируются от возможного пробоя минимумов и усиления волатильности. С конца октября идёт даунтренд, и негативный фундаментальный фон только усиливает его.
Господа, вам не кажется, что в связи с последними событиями вола на РТС несколько занижена? Начиная с текущего момента начинаю покупать волатильность, осуществляя параллельные покупки путов и фРТС.
Вот такой профиль у меня на данный момент рисуется по позиции. Почему PnL ниже нуля? Это из-за подскочившей волы? Какой параметр за это отвечает из греков? Есть ли смысл разобрать позицию в данном контексте? Спасибо заранее!