пятница(тяпница) - поэтому 2 простых вопроса, про ФРС и маркеры изменений волы )
Давно сюда не писал новых тем, вот обозначилась пара вопросов, мож кто поможет:
1 — прошу порекомендовать ХОРОШИЕ книжки по истории ФРС.
последнее время для меня стал очень интересным вопрос, кто эти люди, которые смогли создать практически
надправительственную и надсуверенную частную надстройку для управления этой планетой и вроде как у них всё хорошо ?
2 — посложнее:
кто какие маркеры пытается использовать для предсказания изменений волы ?
Основное обсудение можно перенести на НОК, но тут неплохо бы предварительно обсудить хотя бы различные классы событий и их возможный вес в искомом.
ну и типа как разработать оптимальный хэдж от взрыва волы если ты любишь нейтральность и наоборот, как поймать взрыв волы и не разориться при этом на ожидании(распаде).
Всем заранее спасибо за мнения )
По первому вопросу есть не книжка — киношка: www.kinopoisk.ru/film/513258/
Не история ФРС, но некие намёки…
Короче, если не смотрел ещё — не помешает.
По второму — ничё не скажу…
Самое надёжное — работать постфактум…
ЗЫ: У меня тоже всё ещё тяпница)))) Щя тока пойду спать))))
По истории ФРС есть немало книг.
на английском: Creature from Jackyll Island
на русском, например:
История денежного обращения и банковского дела США. М.Ротбард
История денежного обращения и банковского дела США скачал, почитаю
Хозяева денег. 100-летняя история ФРС, автор Валентин Катасонов. Ответ на Ваш первый вопрос. Автор заслужил внимание к его работам. Было интересно. А Вам?
Но совсем не так, как это будут рассказывать на очередном НОК. Там, — это на уровне детского сада. Общеупотребительный подход, подробно описанный в буклетах, валяющихся на сайтах ино-бирж
Ну а взрослые дяди умеют делать это по-иному. Через более изощренные конструкции в указанных выше инструментах. Но для РФ — это из области фантастики. Равно как и для многих других рынков. Фактически доступно только через производные на VIX со всеми вытекающими :(
1) синтезировать локально (частично) или полностью фьюч-позу через опционы
2) формировать разный вес в короткой и длинных позициях
3) применять подходы, сходные по своему характеру принципам динамического управления позицией синтетического или чисто опционного стрэдла путем рехеджирования
При этом, разумеется, набор решений определяется достаточно конкретно поставленной задачей (своего рода ТЗ), а не общим набором пожеланий.
Так что «поле» тут обширное. Желающим пахать не перепахать. А те, кто по нему уже походил, те особо не горят желанием раскрывать полностью все нюансы. Во-первых, их много. Во-вторых, для тех, кто еще по этому полю не ходил, тем объяснить эти нюансы очень сложно, если вообще возможно. Получается, надо прежде рассказать что тут и как, и при этом убедиться, что тебя поняли, а потом уже переходить к сути вопроса
Но это только предположение, так сказать, — рабочая версия :(
может есть другая?
Ротбард Мюррей «Показания против Федерального резерва».
Само собой тенденциозно, т.к. автор вообще против мультиплицирующего печатного станка как такового (ставка на возврат к золотому стандарту), но сама тема и по расстановке интересов Морган-Рокфеллер и по истории создания освящена подробно со всеми законодательными коллизиями.
С уважением, ProfFit