Постов с тегом " волатильность": 2240

волатильность


31 день позиции +508$

Доброго времени суток.

На текущий момент открытые позиции выглядят так:

31 день позиции +508$


Общая статистика:

31 день позиции +508$

( Читать дальше )

Сколько стоит ОПЕК-риск.

Посчитать несложно. Накануне прошлой экспирации, при схожей HV, опционы Br центрального страйка котировались по 28-30й волатильности, примерно 65 центов за центральный стрэдл. Сейчас имеем стоимость ближнего центрального стрэдла Br около $1,1 и IV 50+. Итого, почти двойник от «справедливой» цены. Правы ли покупатели 50й волатильности покажет завтрашняя экспирация. Но, очевидно, риски они несут большие. 

А пока формируется пул алгоритмических стратегий и тестируется экзекьюшн, добавим немного экшена).

До того момента пока смогу передать свой депозит в надежные руки пула диверсифицированных алгоритмических стратегий решил, нарушая все возможные правила риск-менеджмента, вложить имеющиеся средства… в одну бумажку на все деньги (ну разве что без плечей). Ну что, экшен обеспечен. Депозит конечно не особо большой пока. Но волатильность в несколько десятков % в день ощутимо щекочет нервы)).


Twitter против инвесторов: Как соцсети снижают волатильность рынка

Twitter против инвесторов: Как соцсети снижают волатильность рынка

Insider.pro

Марк Мобиус, исполнительный председатель Templeton Emerging Markets Group и легендарный инвестор, нашел, кто виноват в падении волатильности на американском фондовом рынке до минимального уровня с 1993 года.

Рассказываем, почему недоверие к соцсетям приводит к росту популярности пассивного инвестирования.

23 день позиции - 1 133,75$

Доброго времени суток.

На текущий момент открытые позиции выглядят так:

23 день позиции - 1 133,75$

Общая статистика:

23 день позиции - 1 133,75$

( Читать дальше )

Любителям кайенского перца, русских горок и прочим бейсджамперам

Возможно, стоит поинтересоваться тэтой ближнего контракта в нефти. Бегает там фьючерс прилично, но, все таки, не на 36ю волатильность

Для любителей продавать края. Ответы.

Ответы на тест, который выкладывал здесь.
Чтобы правильно ответить на вопросы теста, нужно понимать, как изменяются греки при изменении волатильности. Как показывает практика, наибольшие затруднения вызывают вега и гамма, и некоторые особенности опционов с дельтой меньше 15.
ОТВЕТЫ.

Мой среднесрочный портфель.

Я не являюсь среднесрочным торговцем в чистом виде, но на сей раз решил сформировать для себя портфель состоящий из 8 акций различных секторов экономики.
Акции приобретены при открытии рынка.
Предполагаю держать минимум несколько месяцев в расчёте на разворот и дальнейший рост нашей экономики в целом.

Для меня это эксперимент, т.к. я никогда не покупал сразу портфель (Не приверженец диверсификации).
Я в основном торгую фьючерсами и ГФ, а также 2-м эшелоном. Как правило, не более 2, максимум 3 позиции одновременно.
Срок удержания от нескольких дней до 3-4 недель, в очень редких случаях несколько месяцев.

Среднесрочный портфель:

  • 1. AGRO ГДР — 690 руб.
  • 2. IИСКЧ ао — 13 руб.
  • 3. Белон ао — 2.73 руб.
  • 4. ВХЗ ао — 98 руб.
  • 5. Дикси ао — 218 руб.
  • 6. ДагСБ ао — 0,265 руб.
  • 7. НКНХ ап — 23.5 руб.
  • 8. Юнипро ао — 2.56 руб.
Перелопатил весь наш российский рынок, вот сколько смог, столько и нашёл.
Выбор был сделан на основе только 1-й части моей торговой системы, т.к. мне сейчас не нужна ювелирная точность, ведь портфель не на один месяц приобретается.

( Читать дальше )

Надеюсь, завтра будет скучный день.

В этом году уже было несколько скучных дней. И iv Br ныряла к 20% где то перед 8-м марта, и Si опционы продавались какое то время ниже 11% волатильности, да и Ri опционы заглядывали ниже 20%. Кстати, сегодня серия 25-05 в Ri снова торговалась ниже 20%. Так чем же скучные дни хороши? Все очень просто — они быстро сменяются веселыми. Так что, скорее всего, завтра откроется окно возможности подготовки к веселью

17 день позиции + 950$

Доброго времени суток.

На текущий момент все позиции выглядят так:

17 день позиции + 950$


Говядина экспирировалась в прошлую пятницу, но результаты записаны в общей статистике.
Общая статистика:

17 день позиции + 950$

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн