волатильность

В 2008-2009 РТС летал по 8000 пунктов в день.
Но мы уже давно отвыкли от такой волатильности. 

Давайте посмотрим на последние случаи недельного падения индекса РТС такой величины, как сейчас.

(немного поменял код индикатора (H-L)/C в Tradingview)
https://ru.tradingview.com/chart/1d7oK0V8/

выводы?

• вообще 2011-2015 наш рынок был в даунтренде, поэтому наверное параллели тут проводить не совсем релевантно
• в 2016 году такая недельная вола была только 1 раз
• в 2017 такой не было, была чуть меньше
• в 2015 году таких недель было несколько (около  4х)

Главный вывод, пожалуй:

• возможно вола в этом году будет больше чем в предыдущие два
• это значит что торговать ртсик наш будет сладенько

Давно пора, а то срочный рынок Мосбиржи там загрустил походу

Хорошо обычно живут, дружно. Вот и месячный февраль с квартальным мартом дружили, нежно переплетаясь друг с другом. На графике волатильность условных центральных страйков февральского (красная линия) и мартовского (сиреневая) контрактов Ri 2го и 5го февраля:






Но уже во вторник, 6го числа, что то пошло не так. И остается «не так» до сих пор:




( Читать дальше )

Ликвидность опционов на br обижает. Уже месяца 3, как обижает. Куда то  пропали тысячные предложения по сладким ценам. И даже сейчас, когда кто то скачет продажей в центральном страйке по 25 iv, при hv 35+, покупать не хочется. Почему? Так обидно же!

 
Давненько нам такого не показывали, я прямо помолодел лет на 10, хехе.

Возможно, оно настало в Ri. IV недельных +12% к марту, февральских +3,8% к марту. Логичнее выглядело бы +6% для недельных и +1,2% для февральских. Так что особо смелые могут попробовать

Вот так мы «реагируем» на штаты. Мой виртуально(!) проданный февральский пут на 115 продолжает «наливаться прибылью», не то что со 120-м мартовским 2014-го. А ведь продавались (нынешний исключительно виртуально) на примерно одинаковом «расстоянии» от страйка после предыдущей месячной экспирации. Эх, где волатильность…

youtu.be/HHfpZUFqbeg

Я то и дело, мечусь то к форексу из опционов, то опять к форексу.

В душе согласен совмещать и то и другое, но глобальный ОПЦИОННЫЙ проект требует отказаться от сиюминутных мелких радостей форекс. Приходится им жертвовать. Вчера пожертвовал для форекса, спустил $200. И снова вернулся к опционам, где все хорошо, но немного скучно ))

Вот диллема — не удается отказаться, и не получается совмещать.
А тут еще друг, мега опытный форекс товарищь. Живет с рынка многие годы и очень успешно. Обучившись у меня опционам, такое сказанул, что я не поверил.



Вот те на! Он и так стабильно загребает RR на форекс 1 к 6. Куда ему опционы, зачем?! Но парниша сечет фишку. Мало ему 1 к 6, хочет 1 к 100. Почему бы нет? Я сканирую все инструменты на лебедей (черных/белых). Потенциал RR весьма недурён.

Кстати, купил 29.12.2017 года бычий колл спред на ультравикс (UVXY) с экспирацией 16.02.2018. И уже махнул рукой на него, подумаешь, сотку в топку. Оказывается, нет — прогноз опять сработал. Уже капает профит.

( Читать дальше )

Индекс макросюрприза падает с начала года.

Розничные продажи – хуже прогнозов
Индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка– хуже прогнозов
Закладки домов – хуже прогнозов
Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии – хуже прогнозов
Индекс настроения потребителей Мичиганского Университета – хуже прогнозов
Индекс производственной активности ФРБ Ричмонда – хуже прогнозов
Markit US PMI – хуже прогнозов
Продажи домов на вторичном рынке – хуже прогнозов
Продажи новых домов – хуже прогнозов



( Читать дальше )