волатильность

Завершил второй цикл ценных подборок. Надеюсь собранный материал был вам полезен, так же как, однажды, был полезен и для меня.

№20. Оценка волатильности внутри бара (торговый метод)
 
№19. Статистический трейдинг. Свежая и интересная идея для стратегии.
 
№18. Скользящие стопы. Сравнительный анализ 8-ми способов закрыть позицию.
 
№17. Неоспоримый постулат
 
№16. Перепутал, жадность, страх
 
№15. Об индикаторах
 
№14. Мешки для денег клиента
 
№13. Одна из главных причин по которой хорошие системы начинают плохо работать
 
№12. Изречения знаменитых (трейдинг, деньги, инвестиции)
 
№11. Роботы снимают скальпы или очевидные вещи про ЛЧИ
 

UPD: все остальные подборки по ключевому слову -ценная подборка
 

В целом ситуация на рынках очень подвижная, а равновесие – хрупкое, что вызывает частые перемены настроений в зависимости от новостного фона.
Открытие торгов на российских биржах в пятницу мы увидим в позитивной зоне. Думаю, затем нас ждет непродолжительное снижение, и потом новые попытки роста. Индекс ММВБ вчера закрылся четко на уровне 50% коррекции от уровней падения в среду (1489 п.). Полеты вверх-вниз в котировках российских акций проходят без явных фундаментальных на то оснований. Такая волатильность спекулянтам дает возможность быстрого заработка, но выматывает нервы среднесрочным инвесторам, желающих видеть котировки акций выше к Новому году. Ничего не поделаешь – индекс ММВБ сейчас отрабатывает движение в рамках сужающегося треугольника на часовом графике. Поэтому следим за уровнем 1450 снизу, и 1525 п. сверху, пробой которых, будет означать усиление движение в сторону пробоя. А пока этого не случилось, мы продолжаем держать позиции в ликвидных бумагах, купленных вчера утром.
Сегодня в США отмечается День Ветеранов, поэтому банки и долговой рынок будут закрыты, а фондовые и фьючерсные биржи работают. Это означает, что сегодняшние торги у нас, скорее всего, будут не активными, а динамика индексов будет больше напоминать консолидацию.

Никто не пробовал вычислять тот же АТР с поправкой на час торгов? т.е. сделать его адаптивным к времени суток?

 это не актуально на ММВБ,  но вот на FORTS или СМЕ — очень даже. особенно, если мерить часовой АТР. 

глядите: 




т.е. дико-волатильный день усредняет спокойную ночь!!! вдумайтесь, пит закрыт, да уже мб клиринг идет, и АТР часа мизерный, но средняя из 15 последних часов делает цель на 15 минут перед клирингом огромной. ну или для 3 часов ночи, когда все закрыто..

отсюда появляется вопрос о корректности «средней по больнице».
===================================================

на мой взгляд, с приходом круглосуточных рынков старые индикаторы, которыми возможно пользовалась моя бабушка и люди, читавшие первое издание Элдера — устарели. увы и ах.

нужно делить день на 3-4 части. Для каждой из них нужно вычислять АТР отдельно.

( Читать дальше )

Риск открытой позиции обычно контролируется при помощи правил выхода из позиции, продиктованных системой. Например, скользящие стопы передвигаются вслед за ценой, чтобы уменьшить начальный риск или запереть часть бумажной прибыли. Но гораздо больший потенциал имеет следующий метод: ограничивать максимальный риск и волатильность открытой позиции по отношению к капиталу. Все, что для этого нужно – отслеживать с требуемой периодичностью величины:

Избыточный_риск   =  число_лотов  X  текущий_риск_на_единицу_актива  –  max_процент_риска  X  капитал  /  100

  и

Избыточная волатильность  =  число_лотов  Х  текущая_волатильность_актива   -  max_процент_волатильности   Х   капитал   /   100


Как только какая-то из этих величин становится положительной, мы уменьшаем размер позиции на величину:

( Читать дальше )

ПузырьКолы-Повелитель волы! Великий и Ужасный! :)))
Сказано: http://smart-lab.ru/blog/21292.php сделано, викс 43, да конечно рост дал снижение волы, но не только в нем дело, рост сам по себе в некоторых случаях волу может и увеличивать.
И что забавно вчера я не написал почему я думаю что вола резко собЪется, и ни кто не спросил, ни кому это не интересно, что в общем закономерно, ну не интересно значит не интересно.
Бугага.
18-25 27.10.2011: RTSVX=43,9% минус 2,5 пункта или 6%, день рекомендован к внесению, как хороший пример, в учебники по опционам.
Пишу сам себе, за окном вечереет.

Интересно завтра к концу дня посмотреть на волу подразумеваемою, есть мысль что она существенно снизиться (при прочих равных ессесно, ну если рынок жестоко не обвалится, всякое бывает), существенно это ниже 45, плюс минус 2% и так сходить может, без моих мыслей :)  Написал топик так, мысль застолбить, чисто завтра посмотреть на топик и возгордиться ну или чутка подернуться краснотой:)

… даже азия не торгует на форексе.
Уж про остально говорить и нет смыла.

Нас всех ждут дикие волатильности (с учетом никаковкого сезона отчетностей).

Кому война, а кому и мать родная. Лично мои роботы прекраснейше ведут себя именно на волатильнрм рынке ;)

после создания ряда роботов для CL, GC, DAX, 6E, у меня возникла проблема перевода их на адаптивные рельсы. т.е. чтобы тейки и стопы были не фиксированно оптимизированы под 2 года, а чтобы они подстраивались под текущую ситуацию. 


итого, который день ломаю голову над решением именно этой проблемы: т.е. как правильно оценить волатильность, и как правильно подкорректировать параметры системы в ответ на это.

вопросы:

1) стоит ли тупо оценивать размах движений (high-low)/2 за какой-то ТФ?
2) стоит ли оценивать саму длину движух (можно углубиться в тиковые range bars, renko и тд), чтобы оценивать не сам размах, а именно его потенциал в скорости (т.к. если длина движух огромна, а Hi-Lo небольшой, значит, все суетят и мечутся, но никуда не идут и рано или поздно одна сторона сдастся и все улетит
3) как реагировать на то, что высокая длина движух, их скорость, но все в диапазоне (из п.2)? — т.е. :

• увеличить тейки
• уменьшить тейки
• увеличить тейки после пробоя, а следом сразу вопрос «пробоя чего?» и будет ли это отдельной системой сверху изначальной? 
• Как быть со стопами? увеличить или наоборот сузить, т.к. сейчас движухи в диапазоне

4) какой интервал брать для оценки этой волатильности?

( Читать дальше )

Я как то рассказывал о том, как чудно менял улыбку волатильности на рублебаксе позой в 30000 рублей,  да-да-да 1000-ю долларами я менял картину миллиардного рынка, один из его параметров, причем существенно. Ну Ок Ри самый ликвидный инструмент, ого-го, но вот приходит чуловек, смотрим дальние опции вне денег и покупает скажем 500 контрактов по 250 пипсов ноябрь страйк 175000 колл, хочет купить, но где они продавцы, маркетмейкеры и тд.?, их нет покупатель  нервничает и сдвигает заявку на 295, ай-ай-ай, вся улыбка перетряхивается, хм-хм, 500*250*0,02*31=77500 рупликов, такой суммой перетрАхнута улыбка в РИ, многомиллиардном инструменте :)
PS Это чисто подсмотрел, заявка не моя, но улыбнуло, рисуется улыбочка как будто кто то случайным образом пИсает, выводя каракули на снегу  :)

забавно смотря на графики можно прикинуть что за прошедшую неделю историческая волатильность по идее должна была упасть, сорри у кого есть расчеты истволы поправьте если я не прав. Но вот вмененка, блин привык называть вмененкой правильно подразумеваемая волатильность не сдвинулась ни хрена,  все ждут ждут ждут ждут движняка, и что смешно по опыту движняк происходит тогда когда его перестают ждать=вола подразумеваемая спадает, так было например перед обЪявлением твиста, тогда за пару дней волу хорошо сбили иииииииииииииииии куякс, а сейчас не падает вот.