Блог им. ustas33

Рост волатильности в call опционах на VIX

Посмотрел сегодня на волатильность опционов на VIX и ужаснулся.
VIX падает, но по возросшей волатильности видно, что люди активно хеджируются от падения рынка call опционами на VIX.
 Рост волатильности в call опционах на VIX
График VIX и подразумеваемой волатильности из OptionVue
Рост волатильности в call опционах на VIX
Матрица опционов на VIX из OptionVue

Надо подумать как продать волатильность в VIX.

Читать далее 
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
48
8 комментариев
учитывая нервный характер БА я бы не стал практиковать продажу волатильности, но дело ваше.
прикол в том что коллы на викс это хедж лонгов в сипи, странно что не покупкой БА, ну да ладно, спасипп за инфу, понаблюдаю…
avatar
Evgen Golovin
Головин Евгений, «прикол в том что коллы на викс это хедж лонгов в сипи, странно что не покупкой БА»
Согласен. Посмотрю фьючи на VIX, интересно.

Про торговлю VIX есть хорошая книга «Trading VIX Derivatives» www.amazon.com/Trading-VIX-Derivatives-Strategies-Exchange/dp/0470933089/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1332139102&sr=8-1

В ней нет четкой стратегии, кроме календарей на фьючерсы VIX.
avatar
DeFi Partisan
у меня она где то была в пдф, когда ее писали опций помоему еще небыло на виксу, хотя могу ошибаться
avatar
Evgen Golovin
+1
блог одного фаната VIX vixandmore.blogspot.com/
avatar
Torres
+1
Torres, я на него подписан по RSS. Этот «фанат» ещё неплохо пишет в журнал Expiring Monthly www.expiringmonthly.com/

Мне Expiring Monthly намного больше нравится, чем наш F&O.
В F&O 3/4 журнала какая то лабуда.
В Expiring Monthly тему VIX хорошо осенью 2011 пропечатали.
avatar
DeFi Partisan
Данные лажовые, вот ведь в чем дело))
avatar
dhong
DHong, у меня в TOS почти то же самое.
Другое дело открытый интерес в нижних страйках на VIX небольшой, миллиард не вкачаешь :)
avatar
DeFi Partisan
жалко нельзя тут картинку пропостить. Суть еще в том, что историческая волатильность волатильности начала расти и достаточно шустро — это чисто технический эффект. Вообще с большой осторожностью стоит с 3 производной работать — тут не очевидной связи с базовым активом кроме как через ухмылку))
avatar
dhong

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Эпоха дивидендов под вопросом. Что теперь делать инвесторам?
Привычный мир российского инвестора, похоже, уходит в прошлое. Если до сих пор для него главным аргументом в пользу покупки бумаг...
Фото
Финам Брокер
15:28
Фото
Мировой страховой рынок покажет рост в 2,3% в 2027 году – Swiss Re Institute
Swiss Re, одна из крупнейших и старейших в мире перестраховочных компаний, поделилась своим прогнозов в отношении мирового страхового рынка....
Фото
Ренессанс страхование
14:37
Фото
Что ждет застройщиков в октябре, когда в России вернутся к обсуждению изменений в семейной ипотеке?
В последние две недели июня случился ажиотажный спрос на недвижимость по программе семейной ипотеки, ведь с 1 июля ожидался ввод...
Фото
Т-Инвестиции
15:31
Фото
Сбер РПБУ 6 мес. 2026 г. - кому нужны 30% доходности?
Сбер опубликовал финансовые результаты по РСБУ за 6 месяцев 2026 года. Чистая прибыль за полгода работы составила 995 млрд руб. (+20,4%). За...
Фото
Анатолий Полубояринов
14:21

полезные записи за 24 часа

★9 91 Полюс упал на 26%. Считаем, что акционер потерял на самом деле
★5 3 ВОТ ЧТО НУЖНО КУПИТЬ ПОД ПАССИВНЫЙ ДОХОД! Показываю план покупок на июль
★5 2 Итоги недели 09.07.2026. Исламская миграция и фильм «Гражданин-мститель». Курс доллара и нефть
★4 0 5 корпоративных облигаций, чтобы спать спокойно
★4 385 В какую страну уезжать?
★4 2 Сбербанк отчитался за июнь 2026 г. — прибыль увеличивается, и это при повышенном налоге/росте резервов. Скоро капитал лишится 850 млрд рублей.
★3 10 Федбюджет доходы растут, расходы нормализуются
★3 8 Что происходит с ОФЗ?
★3 0 Делимобиль - облигации с бонусами
★3 5 Зa Июнь +25 тыc pyб нa ceмью из тpex чeлoвeк
+155 91 Полюс упал на 26%. Считаем, что акционер потерял на самом деле
+140 385 В какую страну уезжать?
+125 51 На бирже появилась стабильность: индекс вновь падает на 1,8%
+115 50 Азия. Пятница.
+76 35 И этот туда же))) Я ржу)
+71 4 Ситуация на текущий момент
+67 16 В Москве средняя зарплата уже 220 тысяч ₽. Тогда почему большинство таких денег не видит?
+66 10 Слишком стратегическое, чтобы быть эффективным
+59 22 Торги на срочном рынке будут длиннее 17 часов в будние дни Валютные фьючерсы в выходные
+54 11 Первый год президентства Трампа принёс ему почти миллиард долларов

самые обсуждаемые сегодня

97к Миллиардер Мельниченко процитировал четыре сценария развития России после СВО
57к Индекс МБ сегодня
50к Азия. Пятница.
41к Право стрелять по дрону без звонка в Москву
35к И этот туда же))) Я ржу)
19к История в лицах: Глория Вандербильт.....
16к В Москве средняя зарплата уже 220 тысяч ₽. Тогда почему большинство таких денег не видит?
17к Железный занавес как в СССР готовится. Российский МИД уже может готовить законопроект о введении выездных виз.
15к Почему дешевет бензин? (Ai95-8. 26)
13к Российскому самолёту запретили летать в дождь, жару и холод

теги блога DeFi Partisan

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн