Рост волатильности в call опционах на VIX

19 марта 2012, 10:19
|
DeFi Partisan

Посмотрел сегодня на волатильность опционов на VIX и ужаснулся.
VIX падает, но по возросшей волатильности видно, что люди активно хеджируются от падения рынка call опционами на VIX.

Рост волатильности в call опционах на VIX

График VIX и подразумеваемой волатильности из OptionVue

Матрица опционов на VIX из OptionVue

Надо подумать как продать волатильность в VIX.

Читать далее

8 комментариев

учитывая нервный характер БА я бы не стал практиковать продажу волатильности, но дело ваше.
прикол в том что коллы на викс это хедж лонгов в сипи, странно что не покупкой БА, ну да ладно, спасипп за инфу, понаблюдаю…

Evgen Golovin

19 марта 2012, 10:30
Ответить

Головин Евгений, «прикол в том что коллы на викс это хедж лонгов в сипи, странно что не покупкой БА»
Согласен. Посмотрю фьючи на VIX, интересно.

Про торговлю VIX есть хорошая книга «Trading VIX Derivatives» www.amazon.com/Trading-VIX-Derivatives-Strategies-Exchange/dp/0470933089/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1332139102&sr=8-1

В ней нет четкой стратегии, кроме календарей на фьючерсы VIX.

DeFi Partisan

19 марта 2012, 10:39
Ответить

у меня она где то была в пдф, когда ее писали опций помоему еще небыло на виксу, хотя могу ошибаться

Evgen Golovin

19 марта 2012, 10:43
Ответить

блог одного фаната VIX vixandmore.blogspot.com/

Torres

19 марта 2012, 10:45
Ответить

Torres, я на него подписан по RSS. Этот «фанат» ещё неплохо пишет в журнал Expiring Monthly www.expiringmonthly.com/

Мне Expiring Monthly намного больше нравится, чем наш F&O.
В F&O 3/4 журнала какая то лабуда.
В Expiring Monthly тему VIX хорошо осенью 2011 пропечатали.

DeFi Partisan

19 марта 2012, 10:54
Ответить

Данные лажовые, вот ведь в чем дело))

dhong

19 марта 2012, 11:30
Ответить

DHong, у меня в TOS почти то же самое.
Другое дело открытый интерес в нижних страйках на VIX небольшой, миллиард не вкачаешь :)

DeFi Partisan

19 марта 2012, 12:06
Ответить

жалко нельзя тут картинку пропостить. Суть еще в том, что историческая волатильность волатильности начала расти и достаточно шустро — это чисто технический эффект. Вообще с большой осторожностью стоит с 3 производной работать — тут не очевидной связи с базовым активом кроме как через ухмылку))

dhong