SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. ustas33
Рост волатильности в call опционах на VIX
- 19 марта 2012, 10:19
- |
Посмотрел сегодня на волатильность опционов на VIX и ужаснулся.
VIX падает, но по возросшей волатильности видно, что люди активно хеджируются от падения рынка call опционами на VIX.
График VIX и подразумеваемой волатильности из OptionVue
Матрица опционов на VIX из OptionVue
Надо подумать как продать волатильность в VIX.
Читать далее
VIX падает, но по возросшей волатильности видно, что люди активно хеджируются от падения рынка call опционами на VIX.
График VIX и подразумеваемой волатильности из OptionVue
Матрица опционов на VIX из OptionVue
Надо подумать как продать волатильность в VIX.
Читать далее
50
Читайте на SMART-LAB:
Инвестиции без лишних эмоций: может ли алгоритм защитить инвестора от него самого?
На рынке давно нет дефицита информации. Скорее наоборот: инвестору ежедневно предлагают десятки идей, прогнозов, обзоров и «почти...
29 июля 2026, 13:03
Сделке портфеле PRObonds Акции / Деньги
Если Индекс МосБиржи пробивает вверх 2 271п., увеличиваем вес корзины акций (формируется в соответствии с Индексом голубых фишек) в портфеле...
10:12
теги блога DeFi Partisan
- Amibroker
- bid ask
- Bonds
- CBOE
- CME
- commodities
- Earning season
- earnings
- ETF
- eur
- EUR USD
- Excel
- GooG
- interactive brokers
- IV
- Linux
- NYSE
- OptionVue
- S&P500
- Si
- SPX
- spy
- thinkorswim
- TOS
- treasuries
- vix
- volfix
- weekly
- Wells Fargo
- алготрейдинг
- бабочка
- блог
- Бразилия
- брокеры
- брокеры США
- валюта
- викс
- волатильность
- германия
- депозит
- доллар
- Екатеринбург
- западные площадки
- зарубежные площадки
- зарубежные рынки
- золото
- календарные спрэды
- календарные стратегии
- календарный спред
- ключевая ставка ЦБ РФ
- комоды
- мошенники
- мтс
- Новосибирск
- Облигации
- облигации США
- объем
- опцины
- опцион стратегии
- опционная комбинация
- опционная позиция
- опционная стратегия
- опционные стратегии
- опционы
- опционы западный рынок
- ордер
- открытый интерес
- отчеты
- Отчеты S&P500
- оферта
- ОФЗ
- оффтоп
- Паспорт
- пиво
- программное обеспечение
- развод
- регулирование
- РТС
- рубль
- СИПИ
- софт
- социализация
- спред
- ставка рефинансирования
- стреддл
- структурированный депозит
- Структурные продукты
- твист
- технический анализ
- Торговля по объему
- улыбка волатильности
- форекс
- формула
- фьюч
- фьючерсы
- экономика США
- эксперт
- юань
- юмор
прикол в том что коллы на викс это хедж лонгов в сипи, странно что не покупкой БА, ну да ладно, спасипп за инфу, понаблюдаю…
Согласен. Посмотрю фьючи на VIX, интересно.
Про торговлю VIX есть хорошая книга «Trading VIX Derivatives» www.amazon.com/Trading-VIX-Derivatives-Strategies-Exchange/dp/0470933089/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1332139102&sr=8-1
В ней нет четкой стратегии, кроме календарей на фьючерсы VIX.
Мне Expiring Monthly намного больше нравится, чем наш F&O.
В F&O 3/4 журнала какая то лабуда.
В Expiring Monthly тему VIX хорошо осенью 2011 пропечатали.
Другое дело открытый интерес в нижних страйках на VIX небольшой, миллиард не вкачаешь :)