Блог им. ustas33

Рост волатильности в call опционах на VIX

Посмотрел сегодня на волатильность опционов на VIX и ужаснулся.
VIX падает, но по возросшей волатильности видно, что люди активно хеджируются от падения рынка call опционами на VIX.
 Рост волатильности в call опционах на VIX
График VIX и подразумеваемой волатильности из OptionVue
Рост волатильности в call опционах на VIX
Матрица опционов на VIX из OptionVue

Надо подумать как продать волатильность в VIX.

Читать далее 
8 комментариев
учитывая нервный характер БА я бы не стал практиковать продажу волатильности, но дело ваше.
прикол в том что коллы на викс это хедж лонгов в сипи, странно что не покупкой БА, ну да ладно, спасипп за инфу, понаблюдаю…
avatar
Головин Евгений
Головин Евгений, «прикол в том что коллы на викс это хедж лонгов в сипи, странно что не покупкой БА»
Согласен. Посмотрю фьючи на VIX, интересно.

Про торговлю VIX есть хорошая книга «Trading VIX Derivatives» www.amazon.com/Trading-VIX-Derivatives-Strategies-Exchange/dp/0470933089/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1332139102&sr=8-1

В ней нет четкой стратегии, кроме календарей на фьючерсы VIX.
avatar
DeFi Partisan
у меня она где то была в пдф, когда ее писали опций помоему еще небыло на виксу, хотя могу ошибаться
avatar
Головин Евгений
+1
блог одного фаната VIX vixandmore.blogspot.com/
avatar
Torres
+1
Torres, я на него подписан по RSS. Этот «фанат» ещё неплохо пишет в журнал Expiring Monthly www.expiringmonthly.com/

Мне Expiring Monthly намного больше нравится, чем наш F&O.
В F&O 3/4 журнала какая то лабуда.
В Expiring Monthly тему VIX хорошо осенью 2011 пропечатали.
avatar
DeFi Partisan
Данные лажовые, вот ведь в чем дело))
avatar
dhong
DHong, у меня в TOS почти то же самое.
Другое дело открытый интерес в нижних страйках на VIX небольшой, миллиард не вкачаешь :)
avatar
DeFi Partisan
жалко нельзя тут картинку пропостить. Суть еще в том, что историческая волатильность волатильности начала расти и достаточно шустро — это чисто технический эффект. Вообще с большой осторожностью стоит с 3 производной работать — тут не очевидной связи с базовым активом кроме как через ухмылку))
avatar
dhong

полезные записи за 24 часа

★7 11 🎭 "IPO Всеинструменты". Продажное мнение блогеров. Вся правда
★7 9 Лучшие дивиденды июля. Ну вот, опять богатеть
★6 9 Избавился от токсичных долгов! На сколько увеличил заработок от кредиток?
★5 20 Масштаб потерь России на рынке трубопроводного газа.
★5 11 Зoлoтaя paзмeткa Cбepa пpeдвeщaeт бeду в ближaйшиe 2 гoдa
★5 53 Все инструменты. Самое хамское IPO
★4 8 Индекс МосБиржи против ОФЗ: что выгоднее через пять лет
★4 6 Как купить валюту, её не покупая?
★4 11 ❤️С чего начать, если месяц назад вы финансами не интересовались?
★4 90 Ситуация на текущий момент
+291 53 Все инструменты. Самое хамское IPO
+203 90 Ситуация на текущий момент
+127 85 "За деньги да"
+104 116 Индекс МБ сегодня
+94 26 Азия. Пятница.
+87 17 Теневой флот и новые размещения ОФЗ🔥Акции и инвестиции
+83 4 Обзор Интер РАО — стоит ли покупать одну из самых дешевых компаний на российском рынке?
+79 15 Российский фондовый рынок. Невосприимчивость к плохим новостям – плохая новость
+65 11 🎭 "IPO Всеинструменты". Продажное мнение блогеров. Вся правда
+64 16 Совкомфлот: обновление некоторых инвестиционных тезисов - выросли ли риски и стоит ли продавать акции?

самые обсуждаемые сегодня

20к Про гур типа Орловского
4к Трансляция дебат на русском
3к я это уже говорил на другом форуме
2к Ребалансировка портфеля. А кто сказал как надо делать?
2к Единый финансовый рынок
1к Какие качества нужны предпринимателю, сколько зарабатывает семья фермеров и накопления молодёжи

теги блога DeFi Partisan

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн