Время для покупки волатильности

14 марта 2012, 17:59
|
DeFi Partisan

Индекс волатильности VIX биржи CBOE находится на исторических минимумах.
Это повод для покупки дебетовых конструкций, таких как календарные спреды, диагональные спреды и т.п.

S&P всё таки добрался до 1400 пунктов. Но предыдущая неделя нарисовала красивый зеленый молоток. По технике просится коррекция в район 1280-1300 пунктов.

Счет нагружен календарями на SPX, OEX и вертикальными спредами на VIX. Но при выходе S&P 500 за пределы 1400 пунктов придется попами побояться.
Надеюсь хотя бы на откат до 1360 и роста VIX до 18-20 пунктов.

Картинки стырены у Chris Tyler www.optionetics.com

2 комментария

+
дельту по календарям хеджите в ноль или в рассчете на коррекцию накреняете в отриц область?

П.С. по америке пока что теоретик, собираюсь пейпермани ТОС ставить

onemorefake

14 марта 2012, 18:20
Ответить

onemorefake, не хеджу, дорого это.
Календари немного не в деньгах, в расчете на коррекцию.
Когда рынок уходит приходится ещё одни календарь покупать рядом.
Например был календарь на SPX на 1340, потом докупил рядом на 1380.