Постов с тегом " анализ": 3967

анализ


Неоднозначная ситуация, покупателей сдуло!

Всем привет.

Немного взглянем на ключевые инструменты для нашего рынка! Поскольку вчерашний день оказался очень неоднозначным! Последние мои скрины с кластерными графиками вызвали несколько сообщений в личку с просьбой рассматривать именно такие графики. Действительно в этом есть смысл, ведь я часто не использую их поскольку уже научился видеть кластера «сквозь свечи» по поведению цены, но те кто только начинает погружаться в данный вид анализа не могут так легко разглядеть всё это! Поэтому с сегодняшнего дня будем рассматривать именно кластерные графики(свечи с профилем и подсвеченными крупными кластерами).

Начнем с нефти и америки, ведь именно они ведут наш рынок, проблемы этих инструментов переносятся к нам, хотя иногда и с задержкой!

S&P500:

Еще пару дней назад казалось, что всё очень позитивно, но продавцы быстро дали понять нам, что всё не совсем так просто!



( Читать дальше )

Жор понедельника

Всем доброго вечера. Глядя на графики наших инструментов на ум приходит только то, что в пятницу вместе с американцами наш рынок покупать боялись или лень было, решили отложить до понедельника)
Сегодня отличный жор прошел по очень многим бумагам, причем продавца на рынке не было от слова совсем, посмотрим как будет открываться завтра, но тот же Сбер у меня появилось дикое желание купить!
Собрали очень хороший объём и вытащили рынок на очень позитивные уровни, где народ вероятно может начать крыть свои шорты!
В последнем видео по торговле интрадей жаловались, что нет кластеров, вот пожалуйста)

Жор понедельника


Позитивная картинка и на других фьючерсах, продавца как сдуло и это очень подозрительно!

Жор понедельника



( Читать дальше )

Слабость акций в октябре

Всем доброго выходного!
Вчера на канале провели небольшой разбор нашего рынка и технический анализ показал нам очень неутешительную картину, покупателя на рынке нет, продают активно только металлургов, но вот и покупать особо не хотят, особенно четко это стало понятно на фоне того как хорошо закрыл пятницу американский рынок, а мы тем временем обновили текущие минимумы! Из всех основных акций нашего рынка хотя бы какую-то надежду показывали только ГМК, МТС, Россети, АФК, пока еще не совсем уронили Сбербанк, в остальном же полная безнадёга, нефтяники сливаются очень явно, лукойлу не помогли даже новости о байбеке, газпром тихой сапой тоже пробил поддержку, по каждой акции поговорили довольно подробно:

ГМК НорНикель. Анализ. Часть 2.

Здравствуйте. Продолжаем анализировать норникель, первая часть тут — smart-lab.ru/blog/564480.php

 Изменение акционерного капитала:
ГМК НорНикель. Анализ. Часть 2.

В 2018 году мажоритарий докупил акций на 4,2%. Как это может повлиять на нас, очень просто — на 2019 — 2022 год капекс запланирован в районе 11,5 млрд. Долларов, и Потанин пытался изменить дивидендную политику, но ему не дали, при наращивание доли он все же сможет продавить принятие этого решения. Следим за дивполитикой т.к. на мой взгляд она оказывает одну из ключевых поддержек акции.

География продаж:
ГМК НорНикель. Анализ. Часть 2.



( Читать дальше )

Анализ сделок участников ЛЧИ 2019

Итак, ЛЧИ в разгаре, и мы с r0man все же напряглись и сделали новую версию для анализа сделок участников ЛЧИ-2019

Многие помнят сервис по прошлым годам, но чтобы напомнить, а много не писать, помимо этого анонса продемонстрирую некоторые возможности, которыми редко пользуются.
И для анализа возьмем редко упоминаемого в обзорах, но тем не менее лидера номинации «Активный трейдер», а именно robot_Slavyan.
Robot_Slavyan, действительно является очень активным участником, в чем можно убедится просто посмотрев на картинку ниже (Тепловая карта количества сделок и объем сделок по часам за все дни)
Анализ сделок участников ЛЧИ 2019
И что мы видим? А видим что торгует он 8 инструментов, фьючерсов, из них наиболее активно Нефть, РИ, и СИ (более светлая градация, см. легенду). 
Больше всего сделок совершается по нефти, более 400 каждый час, из них максимум (ярко желтый квадрат) приходится на закрытие (с 18.00 до 18.45), и вечерку (21 час), по РИ и СИ сделок чуть меньше и явных пиков по времени не видно.

( Читать дальше )

Коротко по рублю, акциям и нефти

Всем привет.

Рубль доллар достиг уровня 66 000, где ожидались продажи(вспоминаем прошлый обзор)

Коротко по рублю, акциям и нефти
Коротко по рублю, акциям и нефти


( Читать дальше )

Анализ X5 (потенциально привлекательна) и других продуктовых ритейлеров (скорее нет)

X5 выглядит привлекательно, одновременно генерируя показывая высокие темпы роста финансовых показателей, и генерируя cash для акционеров:

1. Компания демонстрирует хорошие темпы роста финансовых показателей, EBITDA растет год к году на ~25+%, выручка растет на ~15%

2. По мультипликаторам компания стоит EV/EBITDA LTM 6.6x при историческом мультипликаторе на уровне 75% перцентиля 9.1x. (справедливости ради, стоит сказать, что исторически компания и росла быстрее – средний между выручкой и EBITDA рост 28% против текущих 20%, тем не менее и текущий рост это очень круто, как будет видно ниже из сравнительной таблицы).

3. При выходе отчетности за 3й квартал (22 октября), мультипликатор EV/EBITDA LTM (при сохранении темпов роста EBITDA 25% и FCF Yield ~7%) будет уже 6.4x, что достаточно низко для X5

4. Одновременно с высоким ростом финансовых показателей компании удается платить дивиденды (4% от капитализации) и сокращать долг (3% от капитализации), общий FCF Yield LTM 7%. То есть компания даже без переоценки создает для акционеров ежегодно >30% стоимости за год за счет роста капитализации и генерации кеша

( Читать дальше )

Ассиметрия психики и рынка

Обычно по выходным на СЛ мало пишут о трейдинге, я вот думаю надо это исправлять!

Наибольшее количество проблем в трейдинге возникает из-за психики трейдера, а если быть точнее человеческой психики у трейдера! Низкий уровень знаний в психологии и малый опыт приводят к тому, что трейдеры выстраивают свою торговлю излишне нагружая свою психику!

Психологи современности давно выяснили, что человеку намного комфортнее получить «немного и сразу», нежели редко получать «большие» выгоды, многочисленные социальные исследования давно доказали это!

Психология ассиметрична, одна большая победа не дает столько позитивных эмоций, сколько нужно чтобы «перекрыть» негатив полученный при движении к этой «большой цели»! Из этой закономерности следует масса других проблем! По тем же причинам многие трейдеры не могут «высидеть» большое движение и стремятся закрывать сделки при первой же небольшой прибыли.

Проведите мысленный эксперимент:



( Читать дальше )

ГМК НорНикель. Анализ. Часть 1.

Вступление:

Здравствуйте. Уровень аналитика начинающий, врядли вы тут увидите глубокий анализ эмитента, но надеюсь данная статья хоть чем то будет полезна. Статья написана с целью получения опыта и знаний, а так же осознание пробелов в своих знаниях, через взгляды читателей смартлаба. Данный анализ не относится ни к ТА ни к ФА(в том понимание что не будет сравнение мультипликаторов), целью данного анализа является выявление факторов роста/падения акции.

Динамика основных финансовых показателей:
ГМК НорНикель. Анализ. Часть 1.

Рассмотрим подробный состав выручки:
ГМК НорНикель. Анализ. Часть 1.



( Читать дальше )

Состояние основных инструментов

Всем привет.

Именно сегодня мне кажется важным взглянуть на основные инструменты нашего рынка поскольку понедельник-вторник мне кажется задали важный импульс развитию дальнейших событий, которые мы и попытаемся понять!

Начнем с Америки:
Состояние основных инструментов

 

На часовике с крупными кластерами мы тоже видим картину явного усиления продаж:

Состояние основных инструментов

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн