Московская биржа

Рекомендации по биржевой торговле от Андрея Черных на 27.07.2016

Центр дистанционного обучения Андрея Черных

Вчера я писал: нефть ниже 45, количество буровых установок в США увеличивается 7 неделю подряд, запасы нефти в Кушинге (США) выросли на 1 млн. баррелей (бочек). Нейтральная позиция по РТС открыта. Сегодня защитная бумага — акции московской биржи, тикер MOEX.

Вчера я писал: защитная бумага — акции московской биржи, тикер MOEX — покупать, стоп 2,4%, закрытие позиций — в конце торговой сессии. Вспоминаем мой алгоритм: по алгоритму — первые 30 минут торговой сессии открывать позиции не рекомендуется, а на снижении не покупаем, рекомендация не сработала.

Сегодня: нефть отскакивает от 44,20, инвесторы ждут комментариев по результатам заседания ФРС, которое состоится сегодня в 21.00, сегодня — много новостей, выходят данные по запасам нефти, ожидается повышенная волатильность. 

( Читать дальше )

Битва фундаментальных и технических аналитиков Андрей Чеберяченко & Андрей Черных. 26 июля
https://youtu.be/Fkh0wtzPrGw
Успешного тренда!

Не знаю кто админ сообщества московской биржи вконтакте, но судя по ответам на комментарии человек очень недалекий. Неужели у московской биржи не хватает денег чтобы нанять себе компетентного представителя в самой большой соц сети России. Кому не лень, перейдите по ссылке, почитайте коменты, посмейтесь)))

vk.com/wall-19008613_24939

Ссылка на видео:
https://youtu.be/cKfOGQVMFa4
Мои рекомендации на 25.07.2016
Рекомендации для программы: ФСК, тикер FEES — покупаем по рынку, цель 0,168, стоп 3%, профит по закрытию торговой сессии.
Полный текст моих рекомендаций на сегодня (сервис рекомендаций):

Центр дистанционного обучения Андрея Черных

В пятницу я писал: нефть 46,31. Нейтральная позиция по РТС открыта. Нефть снижается, РТС снижается, если нефть пробьет 46 и закрепится ниже 46, о лонгах на некоторое время придется забыть. Сегодня — сидим в засаде, смотрим на рынок со стороны или торгуем внутри дня (для опытных). Защитные бумаги в моменте — ГМКНорникель и Роснефть. 

Сегодня: нефть ниже 46, выкуп от 45,20 состоялся, но количество буровых установок в США увеличивается 7 неделю подряд. Нейтральная позиция по РТС 

( Читать дальше )

 
«Котировки Аэрофлота с утра восстанавливаются после локальной коррекции последних нескольких сессий. В целом же взгляд на бумаги остается позитивным. Лидирующая авиакомпания продолжает наращивать свою долю на рынке. Кроме того, мы положительно оцениваем инициативу Минфина, обязывающую госкомпании выплачивать 50% чистой прибыли по МСФО в виде дивидендов. 
Таким образом, временная просадка котировок предоставляет неплохую возможность для покупки бумаг по более низким ценам. Что касается целей роста, то фундаментальная оценка ФГ БКС – 102 рубля, а краткосрочная может находиться на верхней границе многомесячного up-тренда, в диапазоне 94-95. При этом стоп-лосс можно поставить за его нижнюю границу, на 82,5.»

Прогноз на графике.

В продолжение топика

smart-lab.ru/blog/339480.php#comment5990967

Если в кратце то Артём Звёздин в видео очень всё коротко разложил по полочкам, так что кто бережёт свое время просто может посмотреть ролик...



( Читать дальше )

Московская биржа планирует ввести плату для инвесторов, использующих данные торговой системы. Оплата может быть введена уже с начала 2017 года, для частных лиц она составит 300 руб. в месяц.

Источник в инвестиционной компании рассказал РБК, что Московская биржа рассматривает возможность введения специальной платы для участников рынка за использование данных о происходящих торгах. Эту информацию подтвердили топ-менеджер, близкий к Московской бирже, и участник рынка, который знает об этом от сотрудников с биржи.

«Платить придется как частным, так и институциональным инвесторам. Для частных инвесторов биржа планирует ввести плату 300 руб. в месяц, для институциональных — 26 тыс. руб.», сообщил источник в инвестиционной компании, добавив, что ввести платную подписку на биржевую информацию биржа планирует в начале 2017 года.

Пресс-служба Московской биржи сказала РБК, что биржа действительно рассматривает возможность введения оплаты биржевых данных, однако пока это новшество коснется только инвесторов, которые практически не совершают операций на рынке​​. «Если клиент пользуется нашей информацией в режиме реального времени, но не совершает операций, то ему придется платить за подписку 300 руб. в месяц», — сообщила пресс-служба. Там отметили, что все остальные граждане смогут получать бесплатно те же данные, но с задержкой на 15 минут.​ «Для активных клиентов, совершающих хотя бы одну сделку в месяц, ничего не изменится», — добавила пресс-служба.

Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/finances/18/07/2016/578c8e679a7947b5c6ccdcff?from=newsfeed

Статистика по портфелю: 197% годовых с начала года. 

Пример сделок:


( Читать дальше )

Участник Denis2013 недавно поднял интересную тему
smart-lab.ru/blog/338943.php
а именно тему календарных спредов на фьючерсы. Интересная она потому, что:

1. Это отдельные инструменты со своей ликвидностью, маржой, стаканами и своими собственными стратегиями, хоть они часто позиционируются как инструменты просто для удобного перекладывания из ближнего фьючерса в дальний (в самих проспектах CME видел такое)
2. Там проходят достаточно большие объёмы (разумеется, в контрактах, не в деньгах), но, как я заметил, на CME, по крайней мере, эти объёмы в общие отчёты не идут. Подробности в конце поста.
3. Сама по себе тема календарных спредов на фьючерсы довольно слабо освещается, даже на сайтах бирж их надо хорошенько поискать.
4. За счёт низкой маржи можно нарисовать большой объём в ОИ, имея не так много денег. Спред — это линейный дериватив на фьючерс, в отличие от опциона, и у него низкая волатильность. Как тут выясняется, есть ещё деривативы на спреды — бабочки, кондоры и проч., у которых маржа ещё ниже.

( Читать дальше )

Предисловие

Часть 1 http://smart-lab.ru/blog/338479.php

Часть 2 http://smart-lab.ru/blog/338730.php

Часть 3 содержит пару примеров торговли объемом на календарных спредах

Важно: в календарных спредах позиция хеджевой конструкции определяется на BUY, если фронтальный фьючерс на BUY. Позиция на SELL, если фронтальный фьючерс на SELL

Вариант 2: «Перевертыши» в спредах

Скрин 1: Сменить позицию SELL на BUY или наоборот частая практика, на скрине как раз такой случай но только на спредах (допустим мы находимся в ДЕК 2015 года):

1. Вход 1: Трейдер считает или  знает или  может так сделать, что рынок будет покупать на новости в спредах. Что он делает, чтобы ему не сели на хвост? Продает по рынку спред 100 лотов MAY16-JUN16. В итоге в спредах он SELL
2. Вход 2:  Покупает спред 50 лотов APR16-JUN16 по лимитному ордеру  в течении 2-3х часов
3. Вход 3:  Покупает спред 50 лотов MAY16-JUL16 по лимитному ордеру  в течении 2-3х часов

( Читать дальше )