Очень рекомендую подробно и глубоко ознакомиться с блогом Гуру Хренова и подписаться на него, чтобы не пропустить новых его записей: https://smart-lab.ru/my/Division_by_zero/

Там именно надо глубоко смотреть блог, реально умный и образованный чел, успешный бизнесмен и инвестор в американские акции, писал много полезного в свой блог, чего например стоит этот пост: https://smart-lab.ru/blog/316168.php от 2016 года

Структурированное оглавление его блога вы найдете тут: https://smart-lab.ru/my/Division_by_zero/tree/

Начало здесь

smart-lab.ru/blog/755391.php

Продолжение здесь

smart-lab.ru/blog/755812.php

Несколько слов перед продолжением. Некоторые из тех кто прочел предыдущее, восприняли получаемые «оптимальные» (в некотором смысле) стопы как рекомендацию к их практическому применению. Не надо этого делать! Воспринимайте все как математический этюд, да, красивый, да, с неожиданным результатом, но это не торговая рекомендация к работе с рынком по системе «вошел, поставил стоп и тейк, ждешь когда что-нибудь сработает». 
Сегодня я покажу, что и расстояние до тейка тоже может быть в некотором смысле оптимальным, ну а в последнем посте я планирую обсудить вопрос о том как это можно применить к торговле. 
Поехали.

Приведу обозначения, потом их поясню.

Обозначения:

D — депозит, (доллары США),
c  — цена пункта, (доллары США / пункт),
s  — спред (пункты), его будем считать фиксированным.
q  — увеличение депозита после срабатывания стопа. 1 < q,
G — уровень к которому мы стремимся,
k  — количество сделок для достижения успеха.

Поясню. после срабатывания тейк-профита депозит увеличивается. Был D, а стал D*q. 
Нам для дальнейшего придется формально задать величину депозита, при достижении которой мы будем считать серию сделок законченной. Был депозит D, а стал D*G. В конечных формулах этот параметр присутствовать не будет.

Далее я повторю слово в слово то, что писал в предыдущем посте, чтобы вам не прыгать с места на место. только слово «стоп-лосс» я заменю на «тейк-профит».
В принципе, мы можем достичь цели за одну сделку. Приведу численный пример.

Действие первое: Простые знания и никакого мошенничества.

Заполняя налоговую декларацию, не забудь в графе «Иждивенцы», указать: «Чиновники».

Правило первое: Брокеры/банки и налоговики не являются друзьями.

При стратегическом управлении своим капиталом налоги занимают львиную долю расходов. Но мало кто занимается оптимизацией налогов. Большинство инвесторов переносит всю ответственность на брокера как налогового агента.

Налоги — это всегда скучно и сложно. Поэтому постараюсь описать всё максимально простым языком. Всё, что опишу, отработано на практике. Пойдем от простого к сложному. Итак,

Правило второе: Все налоги на территории РФ исчисляются в рублях!

Я заметил, что финансовые консультанты, управляющие чужими капиталами, также не учитывают особенности налогообложения в РФ, и это грубейшая ошибка. Как пример: они купили акцию за 100$ при курсе 70 руб. за доллар, потом продали за 101$ при курсе 73 руб. за долл. По сути вы заработали 1$ с акции. Но по факту вы попали на курсовую переоценку.

Тут уважаемый всеми «у меня своя сказка» опубликовал пост, касающийся соображений, по которым следует устанавливать стоп-лосс.

smart-lab.ru/blog/755337.php

Этот пост напомнил мне про результат, который я получил лет 15 назад когда еще только начинал знакомство с финансовыми рынками. Красивый результат. Оказалось, что существуют оптимальные расстояния до стоп-лосса и тейк-профита! Показалось, что если я эти расчеты здесь опубликую, это может быть интересно обитателям этого ресурса.

Хочу сразу оговориться, само понятие «оптимальность» не существует само по себе. У оптимальности всегда есть СМЫСЛ. Я поясню.

Представьте себе лужу, диаметром метров десять, вы стоите у края этой лужи, и вам надо перебраться на противоположный ее конец. Какая траектория будет оптимальной? Оказалось, что это зависит от того, что именно вы хотите.

Если вы спокойно идете в магазин, а лужа перегородила дорогу, то вы ее просто обойдете. Одна траектория. Смысл ее оптимальности — сохранение одежды и комфорта.

         В 2019 году в TSLab сделал тесты стратегии «Hi_Lo», которая установлена в базовой версии этой программы. Смысл стратегии заключается в том. что вход в лонг осуществляется при пробитии хая предыдущей свечи, вход/переворот в шорт осуществляется при пробитии лоя предыдущей свечи. В TSLab мною был создан скрипт для тестирования одновременной торговли несколькими инструментами с целью диверсификации:

 
        В результате тестирования и опыта торговли остановился на следующем варианте: торгуются фьючерсы RTS, Si, BR в соотношении 1:6:4, дневной таймфрейм. Результаты тестов за период с 01.01.2003 г. по настоящее время без капитализации, без учета комиссии и проскальзывания представлены ниже:

Изучая посты вспомнил, что я уже 10 лет торгую опционами. Именно, в январе 2012 начался путь опционщика с изучения бесплатной лекции Твардовского https://youtu.be/TCe0LZeeDWo. Чтобы понять, как работают опционы, в том числе, какие риски несут потребовалось около недели. Меня удивляют платные и не дешёвые предложения, типа https://smart-lab.ru/blog/754445.php. Чтобы базово освоить опционы, не вдаваясь в математику, особого ума и тренера не нужно. Необходимо только желание.

Риски.

Главное было уяснить, что при продаже риск такой же, как как при удержании базового актива. Данное понимание оградило меня от больших неприятностей на торговом счёте. Придерживаюсь его и сейчас. Например, если у меня 300т.р. на депозите, то я могу себе позволить работать не более, чем 10-ю контрактами SR30000 (30000*10=300000).

Дешёвые опционы.

От работы с дешёвыми опционами я отказался на начальном этапе. Продажу краёв не рассматривал по двум причинам.

1. Риски. С моим понятием риска можно было заработать копейки.
2. Издержки. Например, когда продаёшь опцион с ценой 50 рублей, а платишь 5 рублей бирже и брокеру, издержки составляют 10%. Это тоже нарушало мои «не более 2-3%».

Особенности индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) дают интересные возможности для инвесторов. 

Например, можно получить 5 налоговых вычетов за размещение денег на ИИС в течение всего 3 лет. Точнее примерно 3 лет и 1 месяца. 

Как так? Давайте разбираться 👇 

Схема работает на ИИС типа А. При условии внесения дополнительных средств на ИИС можно вернуть себе 13% от суммы взноса в виде налогового вычета. Эта сумма ограничена 400 тысячами рублей. Поэтому каждый год можно вернуть до 52 000 рублей. Это отличная возможность для начинающих инвесторов, у которых еще небольшой капитал. 

Я покажу пример с максимальной суммой внесения (400 тысяч рублей) и получения вычета (52 000 рублей). Сумма взноса может быть и меньше, но тогда и вычет будет меньше.

Пример:

• Открываем счет в 2021 году. 

• В декабре 2021 вносим деньги — 400 000 рублей.

Какая отвратительная картинка…думал я, глядя на график роста капитала трейдера, который несколько месяцев зарабатывал прекрасную прибыль… и все слил буквально за неделю. Вы себе не представляете, как мне не нравится видеть подобное. Просто тошно смотреть на такое уродливое пародирование работы на финансовых рынках.

Вы, наверное, ожидаете услышать стандартные торговые байки, но вас на самом деле ждет шок.  Вместо того чтобы начать рассказывать о том, какая это потрясающая штука – «Трейдинг», я бы очень хотел разнести его в пух и прах. Совершенно безжалостно. Например, одного взгляда на яркий оранжевый квадрат, где большими буквами написано хватающее за душу название «ROAD TO NOWHERE» хватило бы, чтобы понять: «Ерунда полная»! Если ваш взгляд упадет на бросающиеся в глаза красные и черные буквы, вы скажите себе: «Ну и дешевка!» Еще до того, как она прочитана, я точно знаю реакцию любого на статью «Дорога в никуда это судьба 95% трейдеров», вас бы от нее воротило.

В ходе конкуренции за «богатого» клиента российские банки готовы предлагать очень привлекательные условия. Так как активы на брокерских счетах тоже считаются, я пользуюсь сразу двумя премиальными программами.

За 2021 год вот что мне удалось сделать:
▪️ Сходить в бизнес-залы 21 раз. В среднем один проход по Lounge Key стоил бы мне 2400₽, но все эти деньги были компенсированы, +50400₽;
▪️ Оформить страховку для путешествия для 4 членов семьи. Если бы мы покупали полис за свои — мы бы выбрали более экономный вариант, чем тот, который банки дают премиальным клиентам. Полис обошёлся бы нам в 6400₽;
▪️ Использовать все 8 компенсаций по Airback, +19680₽;
▪️ Получить повышенный кешбэк, эффект от него в 2021 я могу оценить в +16000₽.

Итого, я получил в 2021 году товаров и услуг на сумму 92480₽, не заплатив за это из своих ни рубля. Рассказываю, как это было.

Бизнес-залы

Оба банка предоставляют мне бесплатные проходы в бизнес-залы по Lounge Key. У Тинькофф поначалу это было 2 прохода в месяц, но потом они изменили условия, и сейчас это 4 прохода в месяц. У Открытия программа компенсации проходов в бизнес-зал гораздо скромнее — это 12 проходов в год. Есть и небольшой плюс: нет лимитов на месяц, можно хоть за один день использовать все 12 проходов.