Доброго времени суток! Я по профессии являюсь профессиональным юристом, осуществляю защиту интересов клиентов в судах России. Однако меня заинтересовала профессия трейдера, а именно отсутствием зависимости от третьих лиц. В моем случае это клиенты которые платят. Все кто откликнется на мою просьбу- буду очень благодарен. Начну вопрос со следующего:
1.Какую литературу порекомендуете начинать читать? Я прочитал только Метод Питера Линча.
2. На рынке услуг очень много предложений обучения трейдингу, что на Ваш взгляд наиболее эффективно из существующих предложений?
3. Какими информационными источниками общего доступа рекомендуете пользоваться?
P.S. Я как адвокат дам всем читающим пару своих советов из юриспруденции:
-если хотите найти хорошего адвоката НИКОГДА не попадайтесь на бесплатную консультацию! Как правило это обычные ребята без статуса адвоката и только учиться.
-купите на рынке пиратскую версию Консультант плюс (2000р) и вам этой базы с лихвой хватит на год. Там есть абсолютно ВСЕ ответы на все юридические вопросы :)
-банк судебных решений тут судебныерешения.рф
-каждый может сам защищать себя в суде абсолютно по всем вопросам, главное читайте Постановления Верховного Суда ( например по жилищным, семейным, договорным спорам) и вся тактика победы будет у вас на ладони. Жду полезных советов!
С уважением, Алексей Романов.

Вчера мы вспоминали о глобальных драйверах S&P500 за последние пару лет.

Сегодня поговорим о чисто российской теме.
Допустим, мы суперфонд с лимитом $1 млрд на РФР.
Наша задача понять, какие предпосылки существуют для входа в российский рынок и какие — для выхода из него.

Для этого возьмем следующую картинку:
Зеленая линия — нефть
Оранжевая — отношение 2xРТС/S&P500



Я нанес циферки на график с местами, где отношение явно не коррелировало с общим изменением цен на нефть.

В целом, конечно, картинка печальная Печалька в том, что

• Россия — это комодитис. Куда сырье, туда и мы. Это формирует глобальный тренд.
• Но есть флуктуации.

1. весна 2004: падаем без снижения цен на нефть
2. конец 2004: падаем намного сильнее, чем падает нефть


3. 2006: растем намного сильнее, чем нефть
4. нефть падает, мы не хуже СП500
5. любопытно, что в период кризиса наш индекс/S&P500 просто превратился в нефть. 
6. расти начали раньше нефти
7. упали относительно S&P500 существенно сильнее, чем нефть
8. тоже самое — относительно снизились и не восстановились вслед за восстановлением нефти.

Соответственно давайте попытаемся разобраться в вопросах:

1. С чем были связаны флуктуации 1-8?
2. Имеет ли вообще крупным глобальным фондам смысл делать ставку на Россию, которая является производной от нефти?
3. Если имеет, то какие факторы имеют значение при инвестировании в Россию, кроменефти?

(Берем чисто региональный макро-спрэд, не вдаваясь в микроэкономику отдельных компаний)

Недавно со знакомыми трейдерами обсуждали реальные торговые системы, основанные на техническом анализе графиков. После этой беседы попытался записать услышанное на память. Может еще кому-нибудь пригодится в работе, или для общего развития. Всего получилось пять систем.
 
Первая система очень проста и работает на любом таймфрейме. Она служит для определения завершения коррекции и находит точку входа в рынок в направлении главного тренда. Правила. Смотрим как обновляются минимумы во время коррекции. (под минимумом можно понимать фрактал- самую глубокую свечу у которой две предыдущие и две последующие свечи менее глубоки). Как только формируется очередной такой минимум выше предыдущего- покупаем. Стоп в районе последнего минимума. А далее тупо сидим в продолжении главного тренда. Или еще раз перезайдем, если выбьет по стопу. Или поймем что коррекция сама стала главным трендом (опустилась более чем на 61,8%)

( Читать дальше )

В принципе здесь я помещу размышления о том, почему я не забираю от рынка всё, а только малую часть. Конечно, есть супертрейдеры, которые продают на самом верху и покупают на дне и забирают, с их слов, всё движение. Я не супертрейдер, я просто трейдер. Четвёртый год я этим занимаюсь профессионально, то есть рынок — это моя работа. В определённые моменты нудная и скучная, иногда нервная, но чаще всего приятная и любимая работа.


( Читать дальше )

Из книги "(Не)совершенная случайность. Как случай управляет нашей жизнью":

Был проведен опыт, который заключался в следующем — есть две лампочки красная и зеленая, которые загораются абсолютно случайным образом, однако зеленая загорается в 75% случаев, (т.е. 3/4 от 1), а красная в 25% (1/4 от 1). Повторюсь, лампочки загораются совершенно случайно, просто зеленая это делает в среднем в три раза чаще, хотя узнать, какая загорится следующей невозможно.

Эксперимент проводился на крысах и людях. От испытуемых требовалось «предсказать» какая лампочка загорится следующей. В случае угадывания крысы получали порцию поощрения (подслащенной воды). Детали проведения эксперимента не уточняются (например крысы же вроде бы дальтоники, т.е. по идее не могут различать цвета), но я так полагаю — они должны были нажимать на кнопки перед ними, правую и левую, предсказывая загорание лампочек, правой и левой соответственно.

После некоторого времени ознакомления с правилами игры, крысы в конечном итоге выбирали выигрышную стратегию — если включение лампочек случайно, но зеленая (или левая) лампочка загорается чаще, нужно ВСЕГДА нажимать (т.е. предсказывать) зеленую (левую) кнопку, в этом случае шанс выигрыша и получения приза составляет 75%.

Но люди не такие. Люди же умные, люди начинают соображать — раз на каждые три зеленых лампочки включается одна красная, значит нужно попробовать стратегию — три раза зеленая кнопка, один раз красная. В разных комбинациях. Например «зеленая, красная, зеленая, зеленая». Или «красная, зеленая, зеленая, зеленая». Или как нибудь еще.

И люди начинают поступать как они обычно ведут себя в казино. Строят какие–то логические схемы, пробуют различные выигрышные стратегии, анализируют выпавшие ранее комбинации, короче пытаются искать систему там, где ее нет. И как следствие — в результате получают выигрыш примерно в 60% случаев.

Отсюда: Несовершенная случайность

Информация аналитиков, СМИ и «гуру» рынка
 
СМИ– средства массовой информации. Обратите внимание на слово «массовой». Масса – это и есть толпа, а толпа примитивна по своей сути, толпа никогда не сможет выиграть у продвинутого меньшинства. Никогда не будет 95% выигравших и 5% проигравших. Русскому человеку долго строившему коммунизм, но так и непостроившему, это должно быть очень понятно.
Во-первых, повторюсь, что никто не знает, куда пойдёт рынок, и, тем более, это не могут знать те, кто не делает деньги на бирже! Если новость выходит на первой полосе центральной газеты, или звучит на ведущих телеканалах, или проходит первой строкой в новостной ленте на mail.ru, – скорее всего, эта информация уже не только безнадёжно устарела, но и пора готовиться к противоположному развитию событий.
Я уже не раз приводил пример, о кризисе 2008 года. Власти признали наличие кризиса лишь в сентябре. Тогда же зашумели СМИ. А рынок развернулся вниз 19 мая 2008 года.По сути, рынок опередил информацию от властей и СМИ на 4 месяца. Когда информация пошла полным ходом в СМИ, до окончания кризиса на бирже оставалось совсем немного времени. В сентябре он просто продолжал лететь вниз, а уже в октябре он  нашёл своё дно (по индексу ММВБ). И подобные ситуации не раз были до этого, и потом много раз повторялись. В 2006 году, когда Газпром достигал своих высот (почти 360 рублей против нынешних около 140 рублей за акцию), на «Первом» канале в итоговых новостях объявляли, что Газпром вышел на 3-е место по капитализации в мире. Сейчас акция Газпрома стоит более, чем в 2 раза дешевле. Таких примеров я могу ещё много привести.


( Читать дальше )

«Сложный процент это восьмое чудо света. Те, кто понимают его – на нем зарабатывают, кто нет – оплачивают» 
                                                                                  Альберт Эйнштейн.
 
Эта тема обсуждалась не один раз и еще не один раз будет обсуждаться.
Решил и я провести кое какие вычисления и поразмышлять что лучше. Пенсия от государства или все таки самообеспечение.
 
Итак про все  плюсы и минусы пенсионных фондов и пенсионных реформ я писать не буду. Об этом сегодня написал Александр в своем блоге. За что ему отдельное спасибо, так как прочитав наглядное пособие в блоге я решил написать этот блог.
 
К пенсионному фонду и к пенсионным реформам я отношусь очень плохо и считаю что эффективность ПФР оставляет желать лучшего.


( Читать дальше )

В 20, 30, да и в 35 лет вряд ли кто-то всерьез задумывается о своей будущей пенсии. С той нестабильностью, на которой выросло наше поколение, вообще многие сомневаются, что эта пенсия будет. Потому как мы прошли все, и дефолты и кризисы и войны по периметру государства. Но годы идут, и никто наперед не знает, что нас ждет в будущем, а островок, хоть какой-то стабильности, хочется иметь.
 

Хорошо, если получилось в трудоспособном возрасте обеспечить себе материальную базу, которой хватит безбедную жизнь, но не все так удачливы. Поэтому, про пенсию все же стоит задуматься.
 

Ниже актуальные на сегодняшний день расчеты и несколько «подводных камней» (рисунок можно увеличить, кликнув на него):

P.S. 216 месяцев «Возраст дожития»… Тактичности наших чиновников можно только удивляться! Дело даже не в количестве месяцев, дело в терминологии, разве этого заслужили наши пенсионеры…

 


По мере приближающегося  падения вспомнился мартовский блог спайдела… Павел, в отличие от разнообразных аналов, всегда, в меру своих знаний и опыта, пытается помочь трейдерам-любителям сохранить свои деньги в момент резкого обрушения активов! Ссылку не даю, сори, кому интересно сами поищите у него в жж…по моему в начале марта писал.
 
  Итак, поехали! Что видно перед разворотом?
 
 
Устойчивый восходящий тренд,
максимальные уровни за продолжительный период времени или исторически хаи
снижение волатильности
снижение объемов

Когда возникает обрушение?
Спонтанно.

Как распознать?
Резкий всплеск объемов, ретест хаев, рост волатильности.

Что выступает триггером?
Ничего. Но формально абсолютно любое, на уши притянутое событие или новость. Да хоть муха-цекотуха, севшая на нос трейдеру, который чихнул, разбил головой монитор, стукнул от злости по клавиатуре и случайно активизировал крупный ордер на продажу. Но обычно все это организуется маркетмейкерами, которые прекрасно видят в реальном времени смещение баланса сил в сторону быков. А как известно на рынке всегда проигрывает сильная сторона.Но сам механизм интересен. 

( Читать дальше )