Многие трейдеры полагают, что хорошее чтение ценовых графиков автоматически ведет к успешной торговле. К сожалению, это не так. Хотя технический анализ и торговля достаточно сильно взаимосвязанны, чтение ценовых графиков не требует никакого капитала или эмоциональных усилий. Напротив, реальная торговля на рынке требует оба этих элемента, связанных с непосредственным риском пребывания в жесткой конкурентной среде.

Публикуется сотни аналитических обзоров и торговых рекомендаций каждый месяц. Но ни один из них не принесет деньги в ваш карман без хорошего выбора времени. Это является критической ошибкой входить в рынок только лишь потому, что вы увидели симпатичную графическую комбинацию. Возможность возникает только тогда, когда вы можете обнаружить и реализовать определенные сигналы, соответствующие выбору подходящего времени.
 

 
 


( Читать дальше )

В этой статье про терминал Quik  — пожалуй, самый известный и уж точно самый распространенный из всех. Почти 80% всех заказов на разработку торговых роботов я делаю именно под Quik.


Обобщающая страница со ссылками на все статьи обзора и сводные таблицы по всем продуктам здесь: http://kramin.ru/index.php/programs_for_traders

( Читать дальше )

Как возможно многие уже знают, настоящий ключ к доходам состоит в знании, как правильно выйти из сделки.


Далее будут рассмотрены несколько наиболее популярных стратегий выхода из сделок, которые я собрал из различных книг.  В общем-то это по сути реферат самых известных и получивших положительные отзывы стратегий выхода плюс пару полезных мыслей. Текст большой, но полезный. Рекомендуется не к спешному прочтению с осмыслением прочитанного. 

Для начала надо разделить идеологии выходов на два типа:  интрадейной и экстрадейной стратегий торговли.

Для интрадейных стратегий:

1. Немедленный пошаговый выход из сделок в направлении движения цены или сразу на развороте при помощи близкого трейлинг-стопа.   Если рынок предлагает случайную прибыль от сделки, намного большую, чем ожидаемая – хватайте её!   В любом случае подтягивайте за позицией чрезвычайно близкий стоп! Снимая часть сделки, вы уменьшаете риск и фиксируете прибыль.
2. Тейк-профит по целям в пунктах или % от депозита.  Трейдер, использующий прицельные выходы, получает преимущество, состоящее в том, что он не столкнется с проблемой наблюдения потерь больших нереализованных доходов.  Трейдер также будет должен научиться выдерживать расстройства, приносимые наблюдением того, как был получен меньший доход, в то время как можно было получить больший при наличии чуть большего терпения.  Прицеливание вполне работоспособная стратегия выхода при условии, что вы обладаете сноровкой подбора мишеней и умением не оглядываться на то, что могло бы быть.
3.  Торговля ведется внутри полос Боллинджера, а не снаружи. Метод весьма успешен на боковом тренде. Торговые правила относительно очевидны и просты. Покупайте, как только цена коснется нижней полосы. Если торговля идет против вас, что покажет закрытие за границей нижней полосы, быстро выходите и примите небольшие убытки. Если торговля начинает двигаться в вашем направлении, как это часто и будет происходить, оставайтесь в прибыльной позициям и поменяйте торговую позицию на верхней полосе, применяя те же правила, только наоборот. Этот метод кажется эффективным, потому что сочетает тактику принятия небольших убытков и больших доходов, с торговой стратегией покупки на впадинах и продажи на пиках. Настоящая сложность состоит в том, чтобы убедиться, что вы находитесь в боковом тренде.  Как вы узнаете, находится ли рынок в ограниченном торговом диапазоне или в состоянии тренда? Объективным методом является использование ADX. Если ADX падает, торговля внутри конверта может оказаться очень выигрышной. Если ADX поднимается, рынок находится в состоянии тренда, и вам лучше использовать метод конверта, следующий за трендом.

( Читать дальше )

                                                                  


Я  cds проблемных европейских стран использую для подтверждения тренда или его окончания по паре EUR/USD. Существует обратная зависимость движения cds и пары. Тот же метод  применим и к индексам.
 для полноты картины еще беру графики доходности по облигациям
P.S.  Если какая ссылка не работает. то пишите исправлю. Или нужна еще какая страна пишите добавлю.
CDS — это внебиржевой инструмент, который не контролируется ни биржами, ни государственными структурами, при этом нет даже точных сведений об объеме заключенных договоров, так по некоторым сведениям речь идет о $ 36 трлн, тогда как в 2008 году объем доходил до $60 трлн при мировом ВВП $56 трлн!!! CDS — это контракт, в соответствии с которым продавец кредитной защиты (страховая организация) соглашается выплатить покупателю (государству или корпорации), как правило, номинал объекта договора в случае наступления дефолта. Чем надежнее объект договора, тем ниже стоимость контракта. Объектом договора может быть все, что угодно. Если суверенные CDS, то они заключаются на государственные облигации, если корпоративные CDS, то соответственно, обычно заключается на корпоративные облигации.Основными действующими лицами со стороны покупателей являются банки, хэдфонды и прочие фонды денежнего рынка. Они покупают СDS для хэджирования рисков дефолта или банкротства, таким образом имеют возможность разблокировать ранее зарезервированные средства, т.к все риски теперь на эмитенте. Что касается операторов со стороны продавцов, то крупнейшие из них это AIG с обязательствами свыше $500 млрд  и ныне мертвый Lehman с обязательствами в $700 млрд. Есть непокрытые CDS, когда, например, продажа идет, не имея в наличие облигаций, т.е. спекулянты ставят на дефолт, таким образом повышая стоимость контракта и нанося удар по долговому рынку, именно поэтому Германия запретила такие виды операций.
___________________________________________________________ 


( Читать дальше )

большинство народу никогда не задумываются о том, что покупая или продавая какой-либо актив (акцию, фьючерс), они параллельно продают или покупают волатильность...

замечание:
под волатильностью я имею в виду среднеквадратичное отклонение (в трансаке есть индикатор Standard Deviation, я беру период 30 на всех интервалах). в более широком смысле волатильность имеет более глубокий смысл. с моей точки зрения это «ускорение тренда». если волатильность спадает, значит тренд замедляется. если волатильность возрастает, значит тренд ускоряется. при этом из курса физики известно, что ускорение не может быть бесконечно-большим — другими словами, всегда есть предел ускорения. достугнув максимума, волатильность (или, ускорение) начинает спадать. однако это вовсе не означает, что тренд закончился. какое-то время он будет двигаться по инерции... 

допустим, я решил купить фьючерс ртс. чтобы сделка имела шансы на успех я должен знать, покупаю я волатильность или продаю. зачем? затем, чтобы не стоять против тренда.

( Читать дальше )

Здравствуйте. На смарт-лабе большинство торгует РИУ. По сути торговля опционов то же самое, только позволяет не просто сказать, куда пойдет рынок (вверх/вниз), а как быстро и до куда. Также опционы позволяют строить позиции с автоматическим стоп-лоссом(т.е. гепы утренние или после статы менее опасны). Можно также использовать статистику и иметь максимальный убыток больше макс профита с 80% прибыльных сделок. Все в наших руках.

Далее идет описание, как видит автор опционы. Много букаф.

Получилось немного сумбурно, в конце я написал сайты, которые мне помогли, в т.ч книги.

Для иллюстраций заходим сюда и строим позиции, которые были упомянуты в тексте.
www.option.ru/analysis/option#position

Теперь по поводу опционов. Это страховка иначе говоря.
Call опцион — возможность «позвать(call) товар по определенной цене»
Put опцион — возможность «положить(put) товар по определенной цене»

Определенная цена называется страйк.

( Читать дальше )

Известно, что многие опционные стратегии имеют арбитражную природу, а некоторые по сути представляют чистый арбитраж. Например, можно создать из опционов синтетический базовый актив и торговать его против реального базового актива. Мы пробывали такие стратегии, и честно говоря особого успеха они не имели. Следует отметить, что наши эксперементы ограничились высоколиквыдными опционами, а здесь то в этом отношении все схвачено. Но американский рынок огромен, и вполне возможно, что в менее ликвидных эшелонах можно найти пару тройку «граальчиков». Конечно же для этого рынок нужно постоянно мониторить. 
Больший успех имели другие арбитражные конструкции, те же горизонтальные спреды… В скором времени мы начнем выкладывать некоторые наши сделки и обнародывать наши доходности. Забегая вперед, хочу заметить, что емкость нащупанных нами стратегий достаточно высока и начали задумываться о привлечении к процессу сторонних инвесторов.. 

Видеозаписи с вебинаров Владимира Твардовского «Время торговать опционами» 
Первая ступень


«Лекция 1. Опционы: основные понятия»

Содержание 

1) Понятие срочного контракта. Базисный или подлежащий актив (БА)
2) Понятие опциона (Option)
3) Понятие опциона колл (CALL)
4) Понятие опциона пут(PUT)
5) Покупатель и продавец. Держатель и подписчик
6) Американский и европейский стили опционов
7) Исполнение опционов.
8 ) Основные понятия опционов (БА, Тип, Экспирация, Страйк = цена исполнения)
9) Премия опциона= Цена опциона.
10) Примеры






( Читать дальше )

взято отсюда sokrat-broker.blogspot.com/2011/04/blog-post_7394.html
Автор: Сократ

Для отображения количества открытых позиций на графике  в ИТС QUIK необходимо настроить следующие параметры.

Сначала необходимо проверить настройки получения данных. Выберите пункт меню Настройки / Основные / закладка Получение данных и установите переключатели в соответствие с приведенным ниже рисунком.

Закройте данное окно нажатием кнопки Сохранить.

Нажмите правой кнопкой мышки в Текущей таблице параметров и выберите пункт меню Редактировать таблицу.


( Читать дальше )