Этот пост носит исключительно обучающий характер. Ранее я уже публиковал эту систему для Python и теперь её можно повторить на PineScript для TradingView.

GoldenCross это самая простая торговая система, которая закрывает позицию на «кресте смерти» и открывает её снова на «золотом кресте» — так называется пересечение 50-дневной и 200-дневной скользящих средних на таймфрейме D. Такая система иногда может обгонять рынок, но главное её преимущество в том, что вы меньше находитесь в рынке и можете парковать средства в консервативных инструментах, когда происходят коррекции.

По умолчанию система предполагает использование 100% депозита и комиссию 0.04% от сделки:

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// This strategy has been created for illustration purposes only and should not be relied upon as a basis for buying, selling, or holding any asset or security.
// © Diamond

//@version=4
strategy("SMA Golden Cross Strategy", overlay = true, calc_on_every_tick = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, commission_value = 0.04, commission_type = strategy.commission.percent)

Доступно редактирование 4 переменных: период быстрой средней, период медленной средней, даты начала и конца бэктеста:

( Читать дальше )

Продвинутый алгос Никита Масюков написал в своей социальной сети:

«Немножко несвязанных мыслей и выводов по FTX. Про саму историю писать не буду. В какой-то степени многие знают, что произошло. Но, конечно, вокруг сейчас много вымыслов.

1. Кажется, что это только начало. Возможно, сейчас посыпятся другие биржи. Имен называть не буду, но мы с нескольких все вывели. И вообще в крипто-трейдинге на какое-то время все станет очень грустно. И это хуже, чем потеря денег на FTX. Но тут мы молодцы, что уже какое-то время снова довольно активно пилим TradFi.

2. Конечно, в крипту придут регуляции. Но еще быстрее случится саморегуляция. Биржи уже сейчас стали публиковать свои остатки. Думаю, кто не будет публиковать, у тех не будет клиентов.

3. Сложно, конечно, представить, что Black Rock, Sequoia, пенсионеры Онтарио и иже с ними просто проинвестировали и не смотрели, что происходит внутри. Они, безусловно, косвенно повышали уровень доверия к FTX. Наряду с регуляторами и политиками, которые с SBF общались. Вообще, FTX казалась самой надежной площадкой. И до вторника многие были уверены, что проблемы у Alameda, а FTX просто замедляет Bank Run, вызванный вбросами.

4. Следствие 3. Никому нельзя доверять. Делаем риск-мониторинг на основе on chain транзакций, чтобы в следующий раз успеть вовремя вывести.

Немного позитива

5. Хоть и манили результаты аламеды и еще некоторых компаний, мы не были жадными и шли своим путем, делая HFT и не касаясь крипты.

6. На FTX всегда было очень сложно зарабатывать. Всегда казалось, что кто-то снимает сливки. Мы заинвестировали очень много времени в трейдинг на FTX. И я знаю, что мы не единственные, у кого была подобная проблема. Но я не верил, что можно спойлить такую классную биржу тем, что пускаешь свой проп в matching engine. Оказалось, что можно. Но это хорошо. Значит, проблема была не в нас»

Никита Масюков, 13.11.2022

     Постоянно в голове бардак? Кидаетесь от дела к делу? Теряете нить последовательности? Ваше «естество требует свободы»? (аххах) Выход есть (или нет)
     По вопросу «естества» достаточно изменить форму труселей или вообще не носить. По остальным несколько сложнее.
     Чтобы вы там не надумали себе, сообщу, что у меня нет диплома психолога, психиатра и вообще любого другого врача. Не говоря уже даже о стоматологии… Поэтому буду как всегда краток. Что объединяет эти картинки ниже?


( Читать дальше )

Запись трансляции:




( Читать дальше )

Данный материал публикуется с лёгкостью, потому что тяжесть твоего Грааля не каждый осилит (с описанием ведь не передать «мясорубку» практики, нюансов и опыта). Тем более  у каждого трейдера есть свой Грааль, которого он может пока не замечать. Если бы мне лет 5-7 назад подсказали некоторые моменты, то эти года сложились бы совсем по-другому. Возможно, эта статья кому-то  поможет сократить время поиска своего Грааля или позволит увидеть и очистить уже имеющийся от собственных завалов трейдерского бардака багажа.

Обращаю внимание, что информация не для «инвесторов», а для трейдеров внутри дня (рынок любой).

Спойлер

Кого боялся Брюс Ли? :)  Того, кто практикует один удар 10 000 раз. А того, кто изучал 10 000 различных ударов и техник безбоязненно бил нунчаками по их же кунг-фу. Так и на финансовых рынках: брокеры/биржи не боятся трейдеров, которые знают 10 000 различных техник и методик. Для этого и «засирается» образовательное, учебное и информационное пространство сотнями различных книг, паттернов, систем, цыган и тому подобное.  Нужен трейдер с кашей в голове, знающий всё и ничего.  А ведь достаточно сконцентрироваться и надрючиться всего на одном шаблоне (торговой ситуации) и совершать один и тот же трейд, чтобы состояться как трейдер.  У каждого есть «любимый» инструментарий и торговая ситуация, в которой есть чуть большая уверенность, чем в других.  Вот на них и можно сконцентрироваться. Нужно только выбрать часто повторяющуюся ситуацию, чтобы не перегореть в её ожидании. А сосредоточенность на одном уже через несколько месяцев разовьётся в профессионализм. Мозг увидит закономерности и нюансы, которые в итоге приведут к уверенной стабильности.  А только после неё появляется удовлетворение и успех.

( Читать дальше )

Я понимаю от чего на СмартЛабе меня не все любят. Некоторые по делу. Кто-то без дела просто хейтит. А кто-то даже целенаправленно врёт зарегав однодневный аккаунт.

С этим поделать ничего не могу. Один раз напишу что по этому поводу думаю. Чтобы не думали что мне всё равно.

Мне – не всё равно. Я очень тонкой душевного строя человек и мне больно.

Но поделать я ничего не могу с этим.

А ты уже думай сам что с этим делать.

 

Буду отсылать этот текст страждущим возмездия за меня. Или сочувствующим. Или же агрессирующим.

Братишь. Правды – нет. Жизнь – боль.

Алексей Ван – не идеален. Но других писателей у нас для Вас нет©

 

1 Мы все начинали в одинаковых условиях

А быть может я – в одних из худших.

 

11 лет назад я работал слесарем на заводе. Возвращался в свой гараж с земляным полом, в котором жил. Ставил между диваном и телевизором стул, советский такой, с вкручивающимися ножками. И смотрел РБК.

 

Рис. 1. Тимофей в гараже Новосибирска тоже был. Просто об этом не знал

( Читать дальше )

Однажды, Роберт Штейнберг, состоятельный партнер крупного инвест банка, решил приобрести дом. Вместе с женой они насмотрели крупное домовладение с большим участком в Гринвиче. Эта локация уже более 100 лет была нежно любима богатыми американцами. Но в последнее десятилетия покупатели из нуворишей потеснили “старые деньги”. Роберту с женой приглянулся дом, который уже несколько месяцев болтался в продаже за $14 млн — серьезные деньги для 90-х. Штейнберг попросил своего риэлтора сделать оферту. Беру! Но неожиданно, другой покупатель перебил ставку. Неслыханное дельце в сегменте дорогих домов!

Тогда Штейнберг предложил перебить ставку конкурента на $25 тыс. Но тактика не сработала — конкурент также повышал цену. Тогда он раздобыл имя конкурента — им был некий Стив Коэн и навел о нем справки. Стиви оказался владельцем хедж фонда, о котором Штейнберг никогда не слышал. Роберт позвонил Стиву и предложил уступить ему дом, ибо “жене он очень понравился”. Но конкурент не уступал. Тогда Роберт предложил отступные — 1 млн. Конкурент отказался и ответил — “дом будет моим, потому что у меня больше денег”. В итоге Коэн купил дом за $14.8 млн

( Читать дальше )

Доброе утро, коллеги!

Оставлю это здесь для памяти.
Этапы, которые по хорошему должен пройти алготрейдер на пути к дзену.

1. Построение оптимальной маркетной ТС

Маркетная ТС — это торговая система, которая предполагает, что финансовый результат сделки — это разница цен входа и выхода. Самый простой вариант. Интрига в том, что оптимальная маркетная ТС должна меняться/подстраиваться с обработкой каждого следующего бара — а это очень и очень непросто.

В конце этапа 1 мы понимаем, что на малых таймфреймах оптимальная ТС работает в минус (комиссия и проскальзывание убивает доход от сделки), а на больших — дает жалкие 30% годовых при DD 10% от депо.

2. Построение оптимальной лимитной ТС

Лимитная ТС — это торговая система, работающая путем выставления лимитных ордеров (потенциально убираем комиссию и проскальзывание). Соответственно, в ход идет обработка всего массива OHLC. Вычисления становятся значительно сложнее. Так же, как в п. 1, речь идет о нестационарной системе — она подстраивается на каждом баре.

( Читать дальше )

Про политику, экономику и общество.

«Система начала очень быстро сжигать собственные ресурсы, причем, этот процесс стремительно убыстряется на фоне постоянно совершаемых самой же системой ошибок. Поэтому наиболее точным прогнозистом-охранителем выступил Охлобыстин, заявивший, что мы падаем в пропасть. Но это падение — сродни тому, как Алиса падала в кроличью нору, в процессе можно много чего успеть. Тем не менее, падающий рано или поздно столкнется с дном, если только он не попадет в сингулярность.

Первый и самый важный ресурс для системы – это население. Опора на низы была запасной идеей власти, в том случае, если элиты начнут бастовать или даже конфликтовать с ней. Сменить лояльность элит на покорность масс – нежелательная, но необходимая для выживания трансформация режима. Однако, даже привычное ко всему советско-российское население в последние дни было настолько напугано постоянно меняющимися перспективами выживания (от попадания в рай вследствие применения ЯО до возвращения мобилизованных «грузом 200», призванных буквально неделю назад), что до сих пор не может «разофигеть» обратно. Поэтому опора на глубинариев сейчас не кажется удачной идеей. Тем более, что примерный образ будущего, который им может предложить сегодня власть, уже озвучил Лукашенко: помыться раз в неделю, немного еды и одежды, чего же боле? В общем, стандартная приманка борщевым набором, который понемногу превращается в национальную идею.

Второй ресурс – деньги

( Читать дальше )

У меня здесь на СмартЛабе уже около 50 статей по теме тренда.

Но… Последнее время много про Арбитраж.

Нужно ли в связи с этим думать, что тренд торговать не нужно? И что нужно торговать только арбитраж?

 

 

Рис. 1. Предлагаю подумать…

 

1 У тренда прибыль меньше чем у Арбитража

Да. И это – самая главная и сильная причина для того чтобы торговать Арбитраж. Конечно же, если смотреть только на это – надо оставлять только Арбитраж, а на тренд положить огромный болт.

По нашим тестам в прошлом квартале прибыли такие там средние за последние 5ть лет:

 

Тренд

5% убытка на 70% прибыли на одно плечо.

 

Арбитраж

10% максимальной просадки на 400% годовых на одно плечо.

 

Но!

Прибыль – это не всё. И вероятно даже это не самое главное что есть в трейдинге.

( Читать дальше )