🧐До важнейшего декабрьского заседания ЦБ остаётся всего три дня, и я продолжаю активно искать интересные идеи на российском облигационном рынке. Сегодня мой выбор остановился на новом выпуске облигаций девелопера АПРИ, где можно зафиксировать щедрую премию к ОФЗ. Усаживайтесь поудобнее, сейчас всё расскажу! 
Как вы знаете, я люблю периодически листать отчёты ЦБ по банковскому сектору, и в последнее время обращает на себя внимание ускорение прироста как льготной, так и рыночной ипотеки в 3 кв. 2025 года. Ну а дальнейшее смягчение ДКП должно лишь усилить этот тренд. 
🏗 Если вдруг среди вас есть те, кто до сих пор не знаком с АПРИ, коротко расскажу о компании. Это ведущий девелопер Челябинской области, который, помимо основного региона своего присутствия, реализует также масштабные жилые и коммерческие проекты в Свердловской, Ленинградской областях, а также в Ставрополье и на Дальнем Востоке. Что важно, компания не просто расширяет географию, но и грамотно выстраивает всевозможные партнёрства, минимизируя риски, расходы и стоимость земельного банка, а также ускоряя масштабирование бизнеса.  Портфель проектов диверсифицирован как по типу и классу недвижимости, так и по географии.

( Читать дальше )

В настройках некоторых крипто-коннекторов появился загадочный параметр Extended data. Что он делает, когда его включать, а когда нет, и зачем он нужен — разберём в этом видео.

VK Видео:

RuTube:


( Читать дальше )

В последние месяцы в сфере торговли опционами произошли значимые события и изменения, затрагивающие как глобальные рынки, так и российскую практику. Рассмотрим ключевые новости:

1. Рекордные объёмы торговли опционами в США. В августе 2025 года группа бирж MIAX (включая MIAX, MIAX Pearl, MIAX Emerald и MIAX Sapphire) сообщила о рекордном среднедневном объёме в 9,5 млн опционных контрактов, что на 59,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рыночная доля MIAX в объёме мультилистинговых опционов достигла 16,5% с начала года. Общий объём торгов опционами на акции в США увеличился на 25,5% в годовом исчислении. 
2. Законопроект о поправках в ГК РФ. 30 сентября 2025 года в Государственную Думу РФ внесён законопроект, который предлагает уточнить правила для опционов на заключение договора. Нововведения направлены на расширение свободы сторон в регулировании договоров дарения и опционов, а также на введение двух новых видов опционов: расчётного и обеспечительного. Расчётный опцион предполагает получение денежной разницы между ценой, установленной в опционе, и рыночной ценой актива, а обеспечительный опцион может использоваться как средство обеспечения обязательств. 

( Читать дальше )

Трейдеры, работающие на валюте, крипте и американской фонде часто теряют деньги только из-за того, что торгуют в условиях, которые дают им мало шансов на успех.

🟡 Что такое условия с низкой вероятностью успеха

Это торговые дни, когда ценовые движения кажутся случайными, с резкими разворотами и слабыми трендами.

🟡 Когда они обычно происходят

🟢 За день до важных экономических событий, таких как CPI, FOMC или NFP
🟢 В первую торговую сессию после праздника с низким объемом
🟢 Когда дневная или недельная цель была достигнута до открытия CME
🟢 На следующий день после существенного ценового движения
🟢 Когда активы с сильной корреляцией перестают двигаться «синхронно»

Цель трейдера не в том, чтобы торговать больше, а в том, чтобы торговать с высокими шансами на успех.

Источник тг-канал «Биткоин на кофейной гуще»

Сегодня у нас — Envelopes, или, как любят говорить трейдеры, конверты. Разберём, откуда они появились, зачем нужны, как рассчитываются, и покажем готового робота для OsEngine, который торгует по этому индикатору.

VK Видео:

RuTube:


( Читать дальше )

💸Пока наш рынок пытается оттолкнуться ото дна, настало время подсчитать свою дивидендную (но больше купонную) зарплату (или всё же пенсию?🤔) за 10-й месяц 2025 года. При позитивных результатах такого подсчета сохраняется мотивация инвестировать и наращивать свой «денежный ручеек» дальше.

Подпишитесь на телеграм, чтобы отслеживать весь мой путь к полностью пассивному доходу. Или наоборот — чтобы увидеть, как я навернусь со всей дури и сойду с дистанции.

💰В этом обзоре честно делюсь итогами моего чисто пассивного заработка на российском фондовом рынке за октябрь 2025 года.

Не хвастовства ради, а статистики для😉

📍Предыдущий отчет на Смартлабе о моем пассивном доходе на фондовом рынке за сентябрь 2025 г. можно почитать здесь, а за весь 2024 год — здесь.

Немного о логике подсчетов:

💰Считаю купоны и дивиденды, поступившие на мои счета за календарный месяц — с первого по последнее число месяца включительно. Если, к примеру, официальный день выплаты по облигации пришёлся на 27 августа, а брокер зачислил мне купон только 3 сентября, то отношу этот купон уже к сентябрьской зарплате.

( Читать дальше )

Индикатор RSI (Relative Strength Index — Индекс относительной силы) — это осциллятор, измеряющий скорость и амплитуду недавних изменений цены, позволяющий определить состояние перекупленности или перепроданности рынка. Он был разработан Уэллесом Уайлдером в 1978 году и с тех пор остаётся одним из самых популярных инструментов технического анализа.

Работа RSI основана на сравнении средних величин прироста и падения цены за определённый период, чаще всего 14 баров. Формула отражает соотношение силы восходящих движений к силе нисходящих и нормирует результат в диапазоне от 0 до 100. При преобладании закрытий выше предыдущих уровней значение RSI растёт, а при частых снижениях — уменьшается. Это помогает увидеть, какая сторона — покупатели или продавцы — контролирует рынок и насколько силён текущий импульс.

Основные уровни индикатора — 70 и 30. Когда RSI поднимается выше 70, актив считается перекупленным, что часто предшествует коррекции или развороту вниз. Если значение опускается ниже 30, рынок считается перепроданным, и можно ожидать отскок вверх. Сильный тренд, однако, способен удерживать индикатор в этих зонах довольно долго, поэтому сигналы всегда стоит рассматривать с учётом общей картины движения.

( Читать дальше )

Здравствуйте!)… (ЗаяЦъ приветствует вас варя густое жаркое из медвежатины на огне… готовит однако!)), погодка спокойная и умиротворяющая! Листики желто-красные с редким зеленым, устилают ковром полянку)… Удивительные новости поразили рунет! Присмотримся к ним поподробнее:        

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU — Московская биржа c 23 марта 2026 года переведет срочный рынок на единую торговую сессию, скорректировав время клиринга, говорится в сообщении площадки.

Изменения предполагают, что вечерний клиринг будет разбит на две части: переоценка позиций проводится с 23:50 до 00:30 по московскому времени, исполнение требований и обновление фактических остатков в 20:00 следующего дня.

Сейчас биржа проводит промежуточный клиринг с 14:00 до 14:05, основной — с 18:50 до 19:05.

Торги на срочном рынке, как и сейчас, будут проводиться с 8:50 до 23:50. При этом вечерняя сессия (с 19:00 до 23:50) станет частью текущего торгового дня, ранее она относилась к следующему дню.

( Читать дальше )

Пока теоретики горячо дискутируют в соседних постах про IV и ее природу, практики видят, что, например,  IV на премиальном опционе равна 21%, а на маржируемом 18% на БА с одинаковой датой экспирации.
И разница цен из-за нее составляет целых 300 рублей в моменте.
А в ретроспективе она была еще больше.

Вот и зримый аргумент для извлечения пользы и безрискового  заработка  на основе сплава теории и практики.

Присоединяйтесь! 

PS- данный феномен имеет простое объяснение, если знать отличие маржируемых и премиальных опционов.
И наблюдается постоянно на всех БА, которые имеют 2 вида опционов.

С81000 и С81 на декабрь по Si -   финрез от этой парочки  позволит к новому году прикупить баночку красной икры, а также 1 кг баклажанной )

Доброй ночи, коллеги!

Неторопливо продолжаю публикации касательно исследования рынка (для тех, кому это интересно).

Ранее в своем блоге в публикации «Дзен трейдера» я описал узкий класс торговых алгоритмов, при применении которых в торговле есть шанс получить плюс, и широкий класс алгоритмов, при использовании которых в торговле в плюс на долгосроке выйти нельзя. Ко второму (широкому) классу относятся все любимые рынком алгоритмы ТА — скользящие средние, MACD, конвергенция/дивергенция, полосы Боллинджера and so on.
Единственное исключение составляет Momentum — не зря его так любит уважаемый SergeyJu.

Чем же стоит заняться трейдеру после организации прибыльной торговли на рынке на основании построенной теории?

Кто-то скажет блекджеком и шлюхами релаксом и яхтами, я же скажу (чистое IMHO) — дальнейшими исследованиями рынка.

В самом деле, интересно, как устроена плотность распределения приращений цен и как выглядят правильные формулы для цен опционов.

Докладываю — за последний год мне удалось сильно продвинуться в исследовании этих и похожих проблем.

( Читать дальше )