Избранное трейдера zh77
Обычно когда опционы сильно дешевеют, появляется потенциал создать простую конструкцию, которая называется стреддл. Я обычно раз в месяц стараюсь использовать данную возможность для получения прибыли. Она приносит неплохой бонус к доходности счета.
В этой стратегии лучше не жадничать)) и закрывать позицию по достижению определенного соотношения риска и прибыли. Для меня комфортно 1 к 2м, 3м. Но в последнее время рынок дает значительно больше) 1 к 4 и 5ти. Конечно так не будет длиться вечно и закономерность перестанет работать на какое то время...
Я обычно создаю такую конструкцию за 1-2 дня до истечения опционов, хотя стратегия уже начинает работать за неделю до экспирации.
Позицию долго держать нельзя, всетаки это опционы!!! которые очень быстро теряют свою стоимость, особенно при приближении экспирации. Заранее определить себе время, через сколько ты в любом случае выйдешь из позиции. Вкладывать в такую стратегию лишь небольшую часть своего счета не больше 2-3% максиум 5%, хотя можно и больше если есть увереность в длинном движении.
Чтобы сдвинуть шансы в нашу сторону, лучше использовать несложный анализ рынка.
PS. И еще, если сегодня стратегия отработала, не нужно сегодня или завтра еще раз!!! создавать еще одну такую же позизицию. Очень вероятно что результата не будет.
Грааля у меня нет и я убежден, что ничего подобного не существует...
Если есть какое-то объяснения успехов на рынке, то на пути к ним надо сделать две вещи.
Первое. Мне кажется, перед тем как браться за торговлю надо научиться анализировать себя и быть честным с самим собой.
Принять себя таким как есть со всеми плюсами и минусами. Уничтожить малейшие амбиции и недовольства. Привести все мысли в состояние «0», равновесия, гармонии, здесь и сейчас. После этого надо начать совершенствоваться и улучшаться, решать с минсами и развивать плюсы каждый день до последнего. На эту тему могу писать безгранично много, поэтому на этом остановлюсь.
Второе. Подумать хорошенько о трейдинге как о бизнесе. Представьте себе любое крупное предприятие, не акционерное, с 1000 сотрудников.
Там есть владелец, директор, есть 3-4 что-то решающих зама. Есть так же 10-20 каких-то нач. управления, которые при каких-то темах (откатах) и все остальные, которым хронически не хватает денег, которые живут от зарплаты к зарплате и мечтают о какой-то прибавке. Вот и соотношение — от силы 30 человек имеющих доход больше затрат и остальные 970 — болтаются в ноле. (кто-то конечно ездит отдыхать, покупает машины в кредит, берет ипотеки, но суть, думаю, понятна — вопрос финансов стоит остро из месяца в месяц).
На прошлой неделе мы опубликовали первую часть обзора модуля Стакан в терминале EXANTE. Сегодня предлагаем вам продолжение этой статьи нашего партнера, Сергея Голубицкого.
Тёмные стороны стакана
Можно сделать наивный вывод, что стакан — это поистине «волшебная палочка» безупречной торговли, и если кто-то ещё не обогатился на нём — то лишь потому, что пока не узнал о его возможностях. Но всё не так просто, как кажется на первый взгляд.
Выше мы рассмотрели прогностическую модель, которая показала одно блестящее совпадение. Но достаточно ли этого, чтобы праздновать победу? Не рискуем ли мы уподобиться здесь псевдоучёному, который одно совпадение готов выдать за доказательство теории?
Если мы проанализируем другие наблюдательные данные, то они вписываются в модель гораздо хуже.
Напомним, как выглядел график, который мы рассматривали в предыдущей статье: