Избранное трейдера zh77

по

Секретная торговля спрэдом

При достаточном технологическом оснащении возможно соорудить hft-робота, который будет успешном торговать спрэдом, заранее выставляя лимитные ордера на основе анализа дисбаланса потока ордеров, дисбаланса сделок и локальных тиковых паттернов. Вероятно, такая идея посещает каждого алготрейдера. Наиболее интересны подобные стратегии на западных рынках, где цена одного тика равна, например, 12.5 USD.

В качестве своего первого (пока единственного) hft-робота, торгующего спрэдом на фьючерсе 6E (CME) представляю робота «aaaTEST». Первая пара картинок — идеальные условия (при включенной опции «Fill limit orders on tuch»). Вторая пара картинок — практически боевые условия (без данной опции).
Секретная торговля спрэдом




















( Читать дальше )

20 фактов, доказывающих приближающийся кризис

Мы находимся в самом начале совершенно нового экономического кризиса и есть немало признаков, указывающих на то, что он будет ухудшаться в ближайшие месяцы.

Признак №1: китайский экспорт упал на 11,2% в годовом выражении в январе.

Признак №2: китайский импорт в январе оказался еще хуже, чем экспорт, упав сразу на 18,8% в годовом выражении.

Признак №3: в это трудно поверить, но импорт в Китай снижается уже 15 месяцев подряд.

Признак №4: экспорт из Индии снизился на 13,6% в январе в годовом выражении.

Признак №5: экспорт из Японии упал на 8% в декабре, в то время как импорт рухнул на 18%.

Признак №6: в шестой раз за шесть лет экономика Японии оказалась в рецессии.

Признак №7: экспорт из США упал на 7% в годовом выражении в декабре.

Признак №8: производственные заказы в США падают 14 месяцев подряд.

Признак №9: индекс эффективности ресторанов в США снизился до самого низкого уровня с 2008 г.

( Читать дальше )

Путь к миллиону на опционах - промежуточные итоги

Итак, мои баталии по сберу + новая странная поза по баксу.

Кто по опционам любит только картинки — сразу в низ поста.

Эпизод 1. Сбер. 10000 коллы на март.


2016.02.08 17:30:37 +20  288
2016.02.08 18:20:31 +20  221
2016.02.08 18:21:24 +20  222
2016.02.08 18:33:26 +40  232
2016.02.08 15:06:56 +30  222
2016.02.08 15:06:56 +20  224
2016.02.08 18:28:22 +30  234
2016.02.08 18:31:08 +20  240

Психика не выдерживает очередного отката от 9800 и на минимуме закрываюсь бле@дь.

2016.02.16 16:07:03 -3    235
2016.02.16 16:08:46 -12  230
2016.02.16 16:08:46 -5    230
2016.02.16 16:08:46 -180 230

Итог без комиссии: -845

Эпизод 2. Волю в кулак и снова сбер. 10000 коллы на март.

( Читать дальше )

Простая стратегия на опционах.

    • 18 февраля 2016, 09:31
    • |
    • Shuric
  • Еще

Обычно когда опционы сильно дешевеют, появляется потенциал создать простую конструкцию, которая называется стреддл. Я обычно раз в месяц стараюсь использовать данную возможность для получения прибыли. Она приносит неплохой бонус к доходности счета.

В этой стратегии лучше не жадничать)) и закрывать позицию по достижению определенного соотношения риска и прибыли. Для меня комфортно 1 к 2м, 3м. Но в последнее время рынок дает значительно больше) 1 к 4 и 5ти. Конечно так не будет длиться вечно и закономерность перестанет работать на какое то время...

Я обычно создаю такую конструкцию за 1-2 дня до истечения опционов, хотя стратегия уже начинает работать за неделю до экспирации.

Позицию долго держать нельзя, всетаки это опционы!!! которые очень быстро теряют свою стоимость, особенно при приближении экспирации. Заранее определить себе время, через сколько ты в любом случае выйдешь из позиции. Вкладывать в такую стратегию лишь небольшую часть своего счета не больше 2-3% максиум 5%, хотя можно и больше если есть увереность в длинном движении.

Чтобы сдвинуть шансы в нашу сторону, лучше использовать несложный анализ рынка.

PS. И еще, если сегодня стратегия отработала, не нужно сегодня или завтра еще раз!!! создавать еще одну такую же позизицию. Очень вероятно что результата не будет.


Очень полезное видео для любителей фьючерса РТС

В свое время неплохо помогло в плане осознания природы движения цены на рынке. Человек толково объясняет как пользоваться QScalp, анализировать открытый интерес и повысить эффективность своей торговли


www.youtube.com/watch?v=BxtjvuOcZWE&list=PL7c0HbowGrbEtg3cWCAols2BK2R01uHi6

www.youtube.com/watch?v=TD7rvTYoP9I&index=2&list=PL7c0HbowGrbEtg3cWCAols2BK2R01uHi6

www.youtube.com/watch?v=w-iLP2nSQ-s&index=3&list=PL7c0HbowGrbEtg3cWCAols2BK2R01uHi6

www.youtube.com/watch?v=w-iLP2nSQ-s&index=3&list=PL7c0HbowGrbEtg3cWCAols2BK2R01uHi6

www.youtube.com/watch?v=Xj8Wp7dQXrc&list=PL7c0HbowGrbEtg3cWCAols2BK2R01uHi6&index=5




Алготрейдинг: Не знаешь броду, не суйся в воду.

Пролог

     «Я собирался не прозевать переход рынка в активное состояние и… прозевал его. К мартовским событиям 2014 года я оказался не готов.» Алексей Каленкович.

Введение

     На протяжении нескольких последних лет, рынок алготрейдинга явно оживает в стране. Это заметно на просторах интернета по тому, как оживился и околорынок в этой тематике. Также заметно, как многие коллеги потянулись программировать, растут кол-во тем на соответствующих интернет ресурсах. Какая то невидимая рука навязывает трейдерам новую моду торговли. Попробуем разобраться.

Алготрейдинг, теория по полочкам

    То, что я буду говорить дальше, будем чисто моим мнением. Опять под кружкой чая, слегка оглядываясь назад, попробую написать несколько, возможно интересных, строк исходя из своего опыта и опыта коллег, которых я способен наблюдать сам. Чтобы вообще начать рассуждать про алготрейдинг дальше, я бы, для начала, постарался его классифицировать. Во-первых, я бы сразу хотел сказать, что алгоритмический трейдинг — это подвид торговли на финансовом рынке. Не отдельная каста, а всего лишь подвид. В свою очередь, алготрейдинг в своей массе можно разделить на:

( Читать дальше )

Отличная закономерность, которой я пользуюсь.

Всем привет! Есть один очень отличный метод торговли на инструментах с высокой корреляцией. Данный метод отлично работает на рынке нефти, на любом ТФ, даже на минутках.

Смысл в том, чтобы смотреть структуру цены на обоих рынках, и входить в сделку только тогда, когда они сетапятся ОДНОВРЕМЕННО! Для примера возьмем рынок нефти двух марок: Brent и WTI Crude Oil. В данном случае я продавал CL CME, где я входил и выходил можете посмотреть в моем журнале трейдера.


www.cofutrading.com

Сколько я заработал на этой сделке смотрите в моем блоге.
P.S.
Как это работает на других активах — надо проверять. Уверен, что работает еще и в связке индексов FESX + FDAX и ES + YM + NQ. Если будете пользоваться, мой совет торговать это только в тренде ;) Всем успехов!
P.S.S Я начал вести трейдерский журнал\блог. Планирую все свои наработки скидывать туда, это поможет мне структурировать все свои знания и собранные наблюдения в одном месте. Кому интересно — велкам (сайт на английском, но есть раздел на русском www.cofutrading.com/rus).
P.S.S.S Если пост понравился, поставьте, пожалуйста, «хорошо». Добавляйтесь в друзья ;)

Сколько зарабатывают арбитражеры?

В последнее время нам на почту стало поступать много писем, а сколько можно заработать на арбитражных стратегиях, и вообще можно ли что то заработать?

Людей в основном интересует доходность.

Отвечая на этот вопрос мы решили выложить результаты некоторых стратегий парного трейдинга с 1.01.2015 по сегодняшний день.

Пара №1 (GAZP/LKOH). Доходность 42% годовых. 



Пара №2 (GAZP/ROSN). Доходность 19% годовых. 



Пара №3 (ROSN/LKOH). Доходность 37% годовых. 



Пара №4 (SBRF/SBPR). Доходность 40% годовых. 



При одновременной торговли 4-мя парами просадка по счету достигала 7 процентов, доходность портфеля из 4-х пар за год 34%

Собственное мнение касаемо грааля. Грааль жизни )

Грааля у меня нет и я убежден, что ничего подобного не существует...

 

Если есть какое-то объяснения успехов на рынке, то на пути к ним надо сделать две вещи.

 

Первое. Мне кажется, перед тем как браться за торговлю надо научиться анализировать себя и быть честным с самим собой. 

Принять себя таким как есть со всеми плюсами и минусами. Уничтожить малейшие амбиции и недовольства. Привести все мысли в состояние «0», равновесия, гармонии, здесь и сейчас. После этого надо начать совершенствоваться и улучшаться, решать с минсами и развивать плюсы каждый день до последнего. На эту тему могу писать безгранично много, поэтому на этом остановлюсь. 

 

Второе. Подумать хорошенько о трейдинге как о бизнесе. Представьте себе любое крупное предприятие, не акционерное, с 1000 сотрудников. 

Там есть владелец, директор, есть 3-4 что-то решающих зама. Есть так же 10-20 каких-то нач. управления, которые при каких-то темах (откатах) и все остальные, которым хронически не хватает денег, которые живут от зарплаты к зарплате и мечтают о какой-то прибавке. Вот и соотношение — от силы 30 человек имеющих доход больше затрат и остальные 970 — болтаются в ноле. (кто-то конечно ездит отдыхать, покупает машины в кредит, берет ипотеки, но суть, думаю, понятна — вопрос финансов стоит остро из месяца в месяц).



( Читать дальше )

Правда о стакане (часть 2)

    • 13 февраля 2016, 22:34
    • |
    • EXANTE
      Проверенный аккаунт
  • Еще

На прошлой неделе мы опубликовали первую часть обзора модуля Стакан в терминале EXANTE. Сегодня предлагаем вам продолжение этой статьи нашего партнера, Сергея Голубицкого.

 Тёмные стороны стакана

Можно сделать наивный вывод, что стакан — это поистине «волшебная палочка» безупречной торговли, и если кто-то ещё не обогатился на нём — то лишь потому, что пока не узнал о его возможностях. Но всё не так просто, как кажется на первый взгляд.

Выше мы рассмотрели прогностическую модель, которая показала одно блестящее совпадение. Но достаточно ли этого, чтобы праздновать победу? Не рискуем ли мы уподобиться здесь псевдоучёному, который одно совпадение готов выдать за доказательство теории?

Если мы проанализируем другие наблюдательные данные, то они вписываются в модель гораздо хуже.

Напомним, как выглядел график, который мы рассматривали в предыдущей статье:

Правда о стакане (часть 2)



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн