Продолжаем предыдущее исследование. Смотрим как ведут себя акции при большом движении, а точнее при дневном движении на 3%. 

Выясним, что лучше:
  открывать позиции по ценам закрытия в этот же день или покупать на открытии следующего дня?

Исходные данные: 2010 — 2016 год.
Анализируемые акции: Газпром, Сбербанк, ВТБ

Для начала немного статистики за исследуемый период:

•   Газпром, дневные изменения, % — среднее: -0.03791, медиана:-0.08725
•   Сбербанк, дневные изменения, % — среднее: -0.005623, медиана: -0.047940
•   ВТБ, дневные изменения, % — среднее: -0.01411, медиана: -0.09596 

Таким образом, в среднем, покупая выбранные бумаги на открытии и продавая их на закрытии, Вы теряете деньги. 

Покупая акции на закрытии в день, когда произошло движение на 3% и удерживая их до закрытия следующего дня, мы получим следующие результаты (красным штрихом на графике обозначена медиана):

( Читать дальше )

Тогда ему мало кто верил.

В середине ноября, когда нефть торговалась на отметке 41 доллар за баррель, технический аналитик Тодд Гордон (Todd Gordon) предсказал, что падение нефти будет продолжительным и нефть опустится до 26 долларов.

Именно это и случилось. В четверг 11 февраля нефть WTI достигла отметки 26,05 долларов – а затем был мощный отскок от этого уровня.

Но прежде чем убедиться, что 26 долларов – действительно дно для нефти, нужно, по мнению Гордона, чтобы было соблюдено еще одно условие.

«Между 37 и 38 долларов наблюдается скопление уровней сопротивления», – сказал Гордон в четверг на программе “Power Lunch” канала CNBC и добавил, что можно будет с уверенностью сказать, что дно было предсказано правильно, только если получится пробить это сопротивление.  

Во-первых, не так давно в этом районе был уровень поддержки (когда нефть отскочила от этого уровня в августе), но в декабре он был пробит, и теперь это уровень сопротивления, сказал Гордон. 

( Читать дальше )

Приветствую всех.
Интересная ситуация наблюдается для торговцев от лонга контрактом RIH6.
И так, так сколько можно заработать от лонга на движении RIH6 от 70 000 п. до 80 000п.
Новички подумают, что 10т.п. Более продвинутые подумают, что больше.
Я уже как -то писал пост на эту тему, но сейчас думаю самое время освежить данную тему в памяти.
Если купить 1контракт RIH6 на 70т.п. при SiH6 80т.п., и если предположить, что Si будет 68т.п. когда мы будем фиксировать прибыль по RI на 80т.п.

То получаем для входа в позицию лонг
при покупке 1к. RI будет 
шаг цены = (80 000*0,2)/1000 =16 
сделка при покупке 1 лота = 70 000*(16/10)=112 000р.

Для закрытия лонговой позиции
шаг цены = (68 000*0,2)/1000 =13,6 
сделка при закрытиии 1 лота = 80 000*(13,6/10)=108 800р.

Итогом при торговли от лонга RIH6 при его движении вверх на 10 000п. и падении доллара на 12р. станет
108800-112000= -3200
Получаем убыток в размере 3 200р.
Вот такие дела :-)

P.S. спецификация fs.moex.com/files/3244/17131

Статью публиковал вчера. Надеюсь, что оказался прав. Оригинал тут kbrobot.ru/4reasons.html/

Коротко. Сжато. Рубленным текстом. Времени мало.

4 причины укрепления рубля

1. Шпилька на графике. Обычно такое происходит на вершинах

2. Дикий объем по дневной свече. Так же свидетельствует о панике в массах. Овер 9 ярдов накатали

3. Кто-то закрыл 20% открытых позиций на фьючерсах. На вершинах так делают только умные игроки. Понятно дело экспирация, но январские опционы и не таки ходовые уж.

4. Сегодня звонил родственник. Сказал, что на селе у них паника. Никто не знает что делать! Все пришли к консенсусу, что нефть должна стоит 10, а бакс мимимум 120 рэ. Уж кому кому, а колхозникам точно заработать на долларе не дадут.

За сим я откланиваюсь и выхожу из этого балета. Хватит. Сокращу очень сильно свою позу. Завтра гэп вверх будет для меня манной небесной. Прикрою то, что не прикрыл сегодня(21 января)

На этом мы заканчиваем двухгодичный цикл падения нефти и открываем следующий растущий цикл! Возрадуемся братцы!

( Читать дальше )

Предлагаю перевод интересной статьи с сайта www.inovancetech.com о нетрадиционном применение техник машинного обучения: Machine Learning Techniques to Improve Your Strategy.

Машинное обучение это мощный инструмент не только для создания новых стратегий, но и для повышения эффективности уже существующих.

В этой статье мы осветим вопрос управления размером позиции с использованием алгоритма Random Forest (RF)  и включения/выключения торговли на основе модели скрытых состояний Маркова (HMM). Мы предполагаем, что у вас уже есть торговая стратегия.

Как улучшить управление позицией

Управление позицией — это очень важный аспект трейдинга, которому часто не уделяется должное внимание. Многие трейдеры смотрят на управление позиции с точки зрения уменьшения риска убытков, но не инструмента увеличения прибыльности стратегии. Конечно важно избегать большого риска, используя небольшую часть торгового счета ( не более 2%) в каждой сделке, но лучший способ — это применение фиксированного лота или фиксированного процента от вашей максимальной позиции для каждого трейда.

( Читать дальше )

Так как под философией (особая форма познания мира) трейдинга можно понимать, что хочешь, и видимо не обязательно текстом, то моя философия трейдинга выглядит так:

5 доказательств существования Кукла

1. Доказательство через движение означает, что всё движущееся когда-либо было приведено в действие чем-то другим, которое в свою очередь было приведено в движение третьим. Именно Кукл и оказывается первопричиной всего движения.

2. Доказательство через производящую причину — это доказательство схоже с первым. Так как мегапрофит (являющийся суммой убытков неуспешных трейдеров, коих по некоторым оценкам более 95%) не может произвести самого себя, то существует нечто, что является первопричиной убытков подавляющего большинства трейдеров — это Кукл.

3. Доказательство через необходимость — каждая вещь имеет возможность как своего потенциального, так и реального бытия. Если мы предположим, что всякое движение цены находятся в потенции, то тогда бы ничего не возникло. Должно быть нечто, что способствовало переводу цены из одного ценового диапазона в другой. Это нечто — Кукл.

4. Доказательство от степеней бытия — люди говорят о различной степени совершенства предмета только через сравнения с самым совершенным. Это значит, что существует самое успешный и самый могущественный трейдер, и такого трейдера мы называем — Кукл.

( Читать дальше )