Сколько можно заработать от лонга на движении RIH6

«Итогом при торговли от лонга RIH6 при его движении вверх на 10 000п. и падении доллара на 12р. станет...  убыток в размере 3 200р.»

112000-108000= -3200

112000 — 108800= -3200, у меня когнитивный диссонанс
почему отрицательное число получилось, ребят?

Эх, ладно, придётся объяснять трейдеру с 8-ми летним опытом, как считается вариационная маржа по фьючерсным контрактам с валютной составляющей. Итак, возьмем предложенный случай.
Имеем фьючерс на индекс RTS, который двигается от 70 000 на 80 000. И фьючерс Si который падает с 80 000 на 68 000.
Для простоты расчетов будем считать, что контанго по Si = 0 и индикативный курс доллара США (который используется для подсчета вариационный маржи и размещается тут: moex.com/ru/derivatives/currency-rate.aspx) равен Si/1000. В нашем случае на момент закрытия позиции он равен 68.

У нас есть 2 сценария:
1) Будем считать, что движение произошло за сутки, т.е. между двумя основными клирингами. Тогда PnL по лонгу 1 контракта будет равно (80000-70000)/50*68 = 13600 р.
2) Движение произошло за несколько суток, т.е. позиция переносилась через клиринги. Тогда указанных данных совершенно недостаточно, чтобы определить, какой финансовый результат получит трейдер. Он будет зависеть от траектории движения курса доллара за период удержания позиции.
В общем случае, вариационная маржа будет равна сумме пунктов прибыли(убытка) за каждый день удержания позиции, помноженной на 1/50 индикативного курса доллара США на каждый день, посчитанного на 18:30 по методике биржи.

С большой вероятностью, прибыль на 1 контракт будет приближена к ситуации (1), но только в том случае, если доллар будет изменяться плавно.

Как пример «нестандартной» ситуации могу привести 16 и 17 декабря 2014. Тогда фьючерс сначала упал почти на 10 000п, а затем вырос на 10000п на следующий день. Всё это сопровождалось сильным движением валюты (сначала сильный рост, затем падение). Абсолютное значение фьючерса на РТС осталось по итогам двух дней неизменным. На своём личном счёт я удерживал 50 контрактов лонга и понёс существенный убыток, т.к. -10000п мне посчитали по высокому курсу доллара, а +10 000 — по низкому. Хотя суммарная прибыль в пунктах за 2 дня была равна 0, траектория движения курса доллара внесла существенные риски для моей позиции.

А описанная Вами «математика» в стартовом посте не имеет никакого отношения к реальности, ещё раз повторюсь, стыдно не знать азбучных истин и выдавать такие вот «перлы».

С уважением.