Блог им. Sergey_gt

Сколько стоит лот на RI

По мотивам http://smart-lab.ru/blog/221221.php

Сколько стоит лот на RI

И так когда вы покупаете контракт, то он стоит не 91330(теккущая котировка), а другие деньги!!!
Учитывая, что мы можем брать плечо(то есть контракт является маржинальным)
для его покупки/продажи вам потребуется оставить в залог(иметь на счету свободных денежных стедств)
для покупки(ГО Покупятеля) 15 151
для продажи(ГО Продавца)   15 151
(эти цифры могут меняться и зависят от стоимости актива и волатильности)

Когда вы войдете в стакан(если у вас не быстрый ввод) то увидите при вводе 1 лота стоимость будет 96 039 от куда она ведь котировка другая.

Исходя из спецификации 
1.4.3.   Стоимость минимального шага цены рассчитывается в валюте Российской Федерации и составляет 0,2 (две десятых) доллара США по курсу доллара США к российскому рублю, определенному в соответствии с Методикой расчета индикативных валютных курсов, утвержденной Биржей и опубликованной на сайте Биржи в сети Интернет (далее – Курс доллара США), с учетом ограничения на колебание Курса доллара США, установленного решением Клирингового центра и опубликованного на сайте Биржи в сети Интернет. В случае если значение Курса доллара США оказывается ниже/выше границ указанного ограничения, то значение Курса доллара США считается равным значению нижней/верхней границы указанного ограничения соответственно.

То есть если взять курс на доллар/руб. * 0,2 то получим = Стоимость шага цены инструмента 10,62496  А при умножении Стоимость шага цены инструмента 10,62496 на Цена последней(тек. котировка) 91330/ шаг цены 10 получим = 96 039
То есть, если котировка осталась на месте, а рубль укрепился к доллару, то Стоим. шага цены инст. станет меньше и соответственно получим не 96 039, а меньшее число.

P.S. Не очень понимаю почему Стоимость шага цены инст. 2 штуки?
    ★5
    19 комментариев
    +1
    Какие две штуки?
    avatar
    Makler
    +1
    Makler, Стоимость шага цены инст.
    avatar
    Сергей < o-s-a.net >
    +2
    Sergey_gt, Стоимость шага цены выполняет роль расчета маржи от последней сделки к текущей цене.

    Пересчитывается биржей два раза в сутки. В пром. клиринг и в основной вечерний.

    П.с. стоимость рублевую контракта вы тоже правильно посчитали. Ее так можно посчитать через стоимость шага цены помножив на кол-во текущих пунктов (текущей цены).

    Вроде как нет противоречия.
    avatar
    Makler
    Makler, да у нас ведь счета в рублях. Получается интересна вещь, что когда котировка RIZ4 была выше и рубль крепче, то при покупке/продаже Расчетный объем был ниже Тек. котировки.

    Пример:
    фьючерс на РТС=140000, дол/руб=32
    сделка в лонг пройдет по 89600

    закрытие лонга на РТС=135000 при дол/руб=42
    сделка 113400
    РТС упал, а лонговая сделка закрыта в плюс :)


    avatar
    Сергей < o-s-a.net >
    +1
    Sergey_gt, Нет. Так не получится. Только в теории и при уникальных вводных как у вас в примере.
    avatar
    Makler
    Makler, я б сказал, что это не совсем теория.
    Есть тек. ситуация ММВБ и РТС i.gyazo.com/8bbb2e8bff402228c6373a0e0bd1ede6.png


    В текущей ситуации при консолидации ММВБ, коррекции вверх РТС и коррекции вниз SIZ4. При входе в лонг по RIZ4 можно получить убыток вместо прибыли. Но то, что не дополучить это точно :)

    avatar
    Сергей < o-s-a.net >
    +2
    Sergey_gt, Серега не получится. Вот купил ты по 89000 пунктов РИ 10 контрактов залог по ГО = 151514 руб. 30 коп.

    СШЦ=10.62496 примем что после дневного клиринга, для удобства расчетов.

    Цена выросла до вечернего клиринга на 5000 пунктов.

    Итого: 5000/10*10.62496*10=53124 руб. 80 коп. маржи, т.е. твоя прибыль.

    Если бы эти 5 тыщ. пунктов прилипли к тебе за несколько дней. То каждый раз на клиринге тебе фиксируют эффективную цену и от нее на следующий участок до след клиринга рассчитывают маржу по текущей СШЦ после каждого клиринга.

    Если при этом Си упадет биржа просто на следующем клиринге понизит стоимость шага цены.
    avatar
    Makler
    0
    Makler, мы с вами об одном и том же. Я с вами полностью согласен. Если имеем рост котировки и падение доллара, то прибыль при лонге будет меньше из-за того, что шаг ценности изменился в меньшую сторону. Все в рублевом эквиваленте. Понятно, что если считать в долларах, то ничего считать не надо :)
    avatar
    Сергей < o-s-a.net >
    +1
    Makler, а текущая СШЦ это которая по вашему?
    avatar
    Mr. Bean
    +1
    Mr. Bean, Та что после клиринга установлена биржей.
    avatar
    Makler
    +1
    Makler, после будущего клиринга.
    т.е. в 13-45 установили сшц и по ней посчитали со вчерашнего закрытия в 18-45 до сегодняшних 14-00.
    а в данный момент считают по новой сшц, которую узнаем в 18-30.
    avatar
    Mr. Bean
    +2
    Mr. Bean, Нет. Вот с пятницы с 18-45 СШЦ был 10.62496 рубля.

    Сегодня с дневного клиринга он стал 10.73780 и держатся такая стоимость будет до вечернего клиринга сегодня.

    Т.е. если вы открыли сделку шорт допустим в пятницу на вечерке, то вам считали прибыль сегодня до клиринга по стоимости 10.62496 за каждые 10 пунктов цены. А сейчас вам считают прибыль если вы продолжаете удерживать сделку по цене 10.73780 рубля и эта цена только на новый отрезок который начался в 14-03 при этом на этот отрезок ваша эффективная цена 89710 пунктов.

    П.с. пример: в пятницу в 20-20 вы открыли шорт 92000 пунктов 10 контрактов.
    Ваша прибыль на клиринг сегодня в 14-00 составила: (92000-89710)/10*10.62496*10= 24331 рубль 16 коп.

    Если вы продолжаете ее держать вам сейчас от эффективной цены 89710 будут считать по 10.73780

    Допустим вы решили ее закрыть сегодня в 16-30 по 89000 пунктов. Ваша маржа после клиринга: (89710-89000)/10*10.73780*10=7623 рубля 84 коп.

    Итого суммарная прибыль от сделки шорт от 92000 до 89000 пунктов составила: 24331.16+7623.84= 31955 рублей.
    avatar
    Makler
    +2
    Makler, вы неправы. можете чтобы с пунктами Ри не заморачиваться взять например контрактик золота и понаблюдать как меняется вариационка в терминале. сшц фиксится за 15 мин до клира для расчётов прошлых изменений цены, но не для будущих, что логично.
    avatar
    Mr. Bean
    +3
    Mr. Bean, Прав.

    П.с. все правильно для прошлых. каждый клиринг задается на новый участок после клиринга.
    avatar
    Makler
    +2
    Makler, как раз на старый участок. между клирингами сшц как бы плавающая и если вы на вечерке в пятницу купили то вам вариационку будут по текущему курсу доллар\рубль считать, а не по 10.62496. А в 14-00 сегодня вам её зафиксировали по 10.73780. Можете сами пересчитать, если у вас квик то колонка «Стоимость позиции».
    avatar
    Mr. Bean
    Шаг цены 10
    Стоимость шага цены 10,62496
    avatar
    ExpertAnaliz
    +1
    Спасибо.
    avatar
    Sky
    +1
    ну вы прям омерику открыли. там вопрос был как вариационку посчитать.
    avatar
    Mr. Bean

    полезные записи за 24 часа

    ★16 4 12 облигаций с ежемесячным начислением купонов
    ★7 60 Вы точно психи
    ★7 4 Бесплатное ГО на едином брокерском счете
    ★6 0 Лучшие российские дивидендные акции 2024, прогноз дивидендов на июль
    ★5 12 Где дивиденды, Сбер? История, доходность, дивидендная политика и перспективы Сбера
    ★5 14 Что сейчас купил бы Баффет на российском рынке
    ★5 24 О грядущем повышении налогов. Что раньше говорил про это президент?
    ★4 77 Ситуация на текущий момент
    ★3 28 Как бросить все и заставить себя отдохнуть?
    ★3 23 Тут пошел черный пиар Мозговика по ТЗА))) Рассказываю как было на самом деле:
    +260 77 Ситуация на текущий момент
    +142 74 Блин, мало лайков стало на смартлабе, куда все делись!
    +120 71 Индекс МБ сегодня
    +111 119 Цены рухнули
    +109 28 Как бросить все и заставить себя отдохнуть?
    +102 18 Азия. Вторник.
    +90 60 Вы точно психи
    +84 1 Рынок топчется на месте🔥Акции и инвестиции
    +76 15 Итоги 34 конференции Смартлаба
    +64 13 История одного портфеля #9 Капитуляция Туза 

    самые обсуждаемые сегодня

    1к Cитуaция c жильeм в Hoвocибиpcкe
    1к Этим методам нет аналогов нигде - авторские техники по методам Ганна
    1к Численность языковых групп России.
    1к Ограничения
    1к Манипуляция

    теги блога Сергей < o-s-a.net >

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн