Доброй ночи, коллеги!

Какое-то время назад я присоединился к апологетам HFT. Построил ряд систем с малым доходом на сделку и стал искать контору с низкой комиссией (меньше, чем средний профит на сделку). Контора была найдена — и всего одна. Это — LMAX (ни разу не реклама). Процесс идет своим чередом.

Через какое-то время я задумался о расширении бизнеса и обратил свой взор на крипту. На крипте (ну это, типо, хайтек такой) встречаются разные странные вещи. Например, рибейт — отрицательная комиссия при исполнении функций маркетмейкера (ММ), т.е. при выставлении ордера в такую зону, чтобы об ордер мог закрыться любой энтузиаст. Речь идет о торговле лимитными ордерами.

Мне вначале показалось, что работа лимитными и маркет-ордерами похожа (ну тупой я, что поделаешь). Более глубокое исследование показало, что это две разные вселенные.

Работа по маркету — это (грубо) эвклидова геометрия. Если прибыльную систему инвертировать — получится убыточная (и наоборот).
Работа лимитниками — это (грубо) неэвклидова геометрия. Убыточная система после инверсии (меняем bid на sell и наоборот) с большой вероятностью так и остается убыточной.

( Читать дальше )

Передача «Илья Коровин. Ответы на вопросы» на интерстриме YouTrade.TV 6 ноября 2019 г.

1. Почему инвестиции в новостройки на стадии котлована закончились.

2. Про ценовой пузырь не только в России, но и в мире.

3. Что может произойти на рынке недвижимости через пару лет? И почему он может стать интересным для покупателей с деньгами?

4. И главное! Почему в финансовой пирамиде Застройщиков потерпевшей стороной будут Банкиры?

Об этом в своем видео Сергей Смирнов.

Говорит без купюр.


( Читать дальше )

Дорогие Друзья,
в своих ежедневных обзорах я часто упоминаю так называемое правило «Сейфа». Оно используется для управления открытых позиций на финансовых рынках. Основной постулат данного правило: «Лучше синица в рках, чем журавль в небе». Если применительно к рынку, то главная задача «Сейфа» забирать у рынка свое, запирать часть прибыли в надежный кодовый сундук, из которого она уже не сможет выбраться и навсегда останется Вашей. При этом часть сделки оставлять на рынке, давая прибыли расти и самое главное — убирая психологический барьер, что Вы сидите на заборе и упускаете прибыль. Поскольку очень часто бывает так — трейдер закрывает первую сделку в плюс, тут же открывает вторую — и она вышла в положительную зону — замечательно! На очереди третья и тут по закону Мерфи, как только мы открываем сделку, рынок начинает стремительную коррекцию против нашей позиции, ведь вечных трендов не бывает — и во время уметь остановится — на рынке — это почти половина Успеха!

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Я разобью свою писанину на части. Что бы можно было делать ссылки на понятия, которые мы будем использовать. Да и короткие посты читать удобнее.

СКО или волатильность. Об этом столько писали, столько считали. Однако, до сих пор меня умиляет, что или кого называют волатильностью. Казалось бы не стоить об этом повторятся, но приходится. Итак Средне Квадратичное Отклонение. Берем закрытия дня и логарифмируем. LN(сегодня/вчера), называем приращением цены. Итак 100 дней. Находим среднее. Потом возводим в квадрат каждое значение LN(сегодня/вчера)^2. Это называется дисперсией. Из каждого значение отнимаем среднее ^2 (впрочем, там значения маленькие и на скорость пули не влияют). Иногда среднее не отнимают. Теперь находят сумму всех этих значений и делят на их количество (100) минус 1. После чего извлекают квадратный корень. Называем это сигмой

Получаем число. И это важно. Это число не АТR, не среднее, не коридор, не Болинжер Бенс. К графику цены оно не имеет ни какого отношения. Не надо откладывать сигмы от цены или умножать цену на сигму. Это СКО. Это переменная необходима, что бы подставить ее в формулу.

( Читать дальше )

Андрей Мовчан, выступая в Лондоне, рассматривает симптомы «наступающего кризиса» и сомневается в его скором пришествии.

Посмотрим, как это выглядит. В этом видео результаты труда и примеры индикатора для RI, Si и BR.


( Читать дальше )

Привет всем нефтетрейдерам местного разлива!))

Да-да) конец недели)
И для кого-то, возможно, наступают три долгих дня нахождения в «подвешенном» состоянии. Я про тех кто остается в позиции на наши праздничные выходные. 
Думаю сильно не стоит напоминать, как иногда используются праздничные дни, и наши и ихние. Но для тех, кто «верит в себя», скажу, что не хочу понапрасну нагонять жути, т.к. технически цена находится в глубине диапазона 59-62 и её выход за эти рамки в понедельник маловероятен. Почему?

Для ответа представлю дневной график, на котором цена находиться в понижательном канале и при выходе вверх из него всё равно последуют откаты. А для снижения, также нужно преодолеть серьезную штуку, называю её «Лыжи», т.е. опять за день пройти вниз сегодняшний выкуп, и это тоже малореально. Поэтому тем, как тут любят называть, находится в «стратегической позиции»  — спите, ешьте, пейте… вообщем отдыхайте выходные спокойно. Плюс/минус пару долларов по нефти во вторник, я думаю, для вас не серьезно)))

( Читать дальше )

Собственно говоря эта идея не является такой уж новой. В своё время на ней предметно останавливался не то гуру, не то аферист Кийосаки. Известный в кругах российских трейдеров Илья, не буду его рекламировать, многие знают о ком идёт речь, также большой приверженец этой идеи.

Мне же близка противоположная точка зрения.

( Читать дальше )