Информация
Блог им. cerenc
Торговля временем
- 01 ноября 2019, 18:02
- |
Собственно говоря эта идея не является такой уж новой. В своё время на ней предметно останавливался не то гуру, не то аферист Кийосаки. Известный в кругах российских трейдеров Илья, не буду его рекламировать, многие знают о ком идёт речь, также большой приверженец этой идеи.
Мне же близка противоположная точка зрения.
Впервые я услышал её в артикуляции русскоговорящего трейдера, представляющего известного американского брокера в стенах Глобэкс банка ( было такое учреждение).
Его тезис звучал следующим образом: " Чем меньше Вы в рынке, тем лучше ".
Одно время я очень увлекался, так называемыми теоретическими основами формирования справедливых цен инструментов. Так вот люди, которые занимаются торговлей фьючерсами прекрасно знают, что их цена формируется в виде значения СПОТ + так называемая временная составляющая. Которая равняется безрисковой ставке умноженной на количество дней до эспирации (погашения ) инструмента.
Из этого определения прекрасно видно, что если вы держите фьючерсную позицию, то она по-любому играет против вас. Потому что время до эспирации сокращается.
Именно поэтому конечно же торговля времени имеет место быть. Важно лишь понимать, играет она за вас или против...
теги блога cerenc
- S&P500 фьючерс
- Si
- активы
- американский рынок
- аналитика
- бизнес
- Биржа
- биткоин
- Биткойн
- блоги
- Будни
- будущее
- бюджет
- валюта
- Вечное
- грааль
- Греция
- деньги
- Доллар
- Доллар рубль
- доходность активов
- доходы
- драг. металлы
- жизнь
- завтра
- Запад
- ЗВР
- золото
- Инвесторы
- Китай
- классика
- Книги
- комоды
- криптовалюта
- курс EUR-USD
- курс доллара
- Ликбез
- майнинг
- макро
- макроэкономика
- мир
- мнения и прогнозы
- МОК
- МОК1
- московская опционная конференция
- мотивация
- Мужчины и женщины
- Мы
- недвижимость
- Нейронные сети
- Нефть
- Новая реальность
- Нравы
- О главном
- образование
- обучение
- общество
- Они и мы
- опционная конференция
- опционы
- основы
- оффтоп
- Париж и Альфа Директ
- политика
- прогнозы
- работа
- РБК
- Ритейл
- Роснефть
- Россия и мир
- руб доллар
- рубли
- Рубли и доллары
- рубль
- рынки
- рынок
- серебро
- смартлаб
- СМИ
- совесть
- Сомнения
- Социалогия
- социология
- счет
- текучка
- тенденции
- теории
- теория
- Теория и практика
- торговые сигналы
- услуги
- философия жизни
- философия успеха
- фундамент
- фундаментал
- ЦБ РФ
- цели
- экономика
- экономика России
- Элон Маск
1) что вам мешает выйти из инструмента за день до экспирации и перезайти в следующий? например во фьючерсе на индекс ртс.
2) и сразу второй вопрос предупреждая — если вас смущает разница в котировках на, например, 300-700 пунктов(или сколько там) то, кто мешает сдвинуть точку фиксации профита(если есть цель) или как это отразится на трейлинге профита в плюсовой зоне(если цели нет)?
Речь идёт о приближении цены фьюча к цене спота.
Например, до экспирации 2 месяца, и акция стоит 100. Фюч стоит 101. я его купил, я ожидаю роста цены. Но роста не случилось. Спот все 2 месяца стоял на 100. Фюьч всё это время дешевел по чуть-чуть, и в день экспирации он стоит 100. Если бы я держал акцию, я бы ничего не потерял, а на фьюче я потерял 1.
Речь идёт именно о удержании позиции несколько дней-недель-месяцев (как пойдёт)
Ваши предложения не относятся к теме вопроса
основной принцип и фундамент — возможность дождаться, обменять время на деньги. если метод не позволяет дождаться, если вы что-то хеджируете, торгуете парами, страхуете позиции и тп и ограничены во времени экспирацией, то не надо свои фантазии транслировать как торговлю временем. наверно это что-то другое просто.
Полностью согласен, так и стараюсь строить свои ТС.
1) где-то в рассуждениях ошибка
2) это грааль!
Что мешает зашортить фьюч и купить базовый актив?
Это называется синтетическая облигация.
Значит как минимум это:Надо подправить/дополнить/передумать.
Тут (именно тут) вообще огромное поле для поиска грааля! =)