Блог им. cerenc |Философия игры

    • 15 ноября 2019, 16:50
    • |
    • cerenc
  • Еще

История и наука?!

Если по И.Берлину, наука сосредоточена на сходствах, то история, на различиях.

Россия и Запад, распространённые попытки искать общее, " методологические " значительно слабее, чем искать различия.

Технический анализ фондового рынка.
Координата X — это время. Попытки " механистический " отслеживать историю цены, без учета различия состояний, вызывают большие вопросы.

Но возможно ли это слежение?!

Попытки построения объекта исследования на поле влияющих факторов, задача сегодня совершенно " тривиальная ".

Графически, такая штуковина может быть представлена к примеру, лепестковой диаграммой с осями влияющих факторов.

Располагая рядом таких картинок за искомый временной период можно с большей достоверностью прогнозировать развитие изучаемого объекта исследования.

От курса доллара на ближайшую перспективу, до типового портрета избирателя требуемого электората.


Блог им. cerenc |Торговля временем

    • 01 ноября 2019, 18:02
    • |
    • cerenc
  • Еще

Собственно говоря эта идея не является такой уж новой. В своё время на ней предметно останавливался не то гуру, не то аферист Кийосаки. Известный в кругах российских трейдеров Илья, не буду его рекламировать, многие знают о ком идёт речь, также большой приверженец этой идеи.

Мне же близка противоположная точка зрения.



( Читать дальше )

Блог им. cerenc |Глупости

    • 15 октября 2019, 11:08
    • |
    • cerenc
  • Еще

Мне много приходилось читать, что полученные уравнения регрессии не являются инструментами для работы, так как не устанавливают причинную связь. К примеру количество комаров не является причины прихода лета, а ветер дует не потому, что колышется деревья.  Оставим в стороне такие " тонкости ", что собственно сам исследователь определяет,  что является функцией (Y), а что аргументом (х), и поговорим о другом. 

Многие ли из вас знают ( помнят ), что такое цикл Карно?!
И в какой степени, это мешает вам управлять автомобилем?!
Всё ли известно вам о работе современного компьютера или программы, которой вы пользуетесь?!
И в какой степени это отражается на тех задачах которые вы решаете?!

Если вы имеете расчет  регрессионной связи, и  видите перед собой её отклонения в данный момент, не является ли это основание задуматься о том, что-то что то не  так?! И не является ли это основанием для принятия каких-то решений?!

Именно поэтому, так значимы и так часто используются регрессии, и их их много факториальные сёстры и братья.
Как говаривал  бывший китайский лидер, так ли важен цвет кошки если она ловит мышек?!



( Читать дальше )

Блог им. cerenc |Об арбитражных стратегиях

Насколько я могу судить,  популяризации этого вида стратегий внесла известная книга Роджера Ловенстайна, «  Когда гений терпит поражение ». В данном тексте речь будет идти, о так называемых временных арбитражных стратегиях.  

 Коротко напомню суть.

 Если известна СПОТ цена актива, то его фьючерсное значение через определенный период в упрощённом варианте может быть представлено суммой,  спот + безрисковая ставка использования капитала заданного объёма через установленный промежуток времени. К примеру,  спот цена золота +  ставка ФРС = дает значение фьючерсного контакта следующего года.

 Насколько эффективны эти стратегии имеет смысл оценить в варианте их сравнения, допустим с известной канальной стратегией того же золота.

 Проведем такое сравнение.

 С июля 2016 года золото находится в коридоре 1394,72...1068,12 $  за тр. унцию. От среднего значения коридора 1231,42 — два сигма в одну и другую сторону составляет 13,26% и стратегия « возврата к средней» — покупка нижней границы коридора и продажа верхный, принесла бы доходность 26,52% от значений капитала  средней.



( Читать дальше )

Блог им. cerenc |Информация к размышлению

    • 14 февраля 2019, 16:16
    • |
    • cerenc
  • Еще



О длине временного ряда технических индикаторов
Одним из ключевых вопросов применения большей части индикаторов технического анализа является выбор и настройка длины их временного ряда.

Логика здесь простая.  Если единиц информации, назовем это далее – « бит информации «  (к примеру,  тиков цены), которую пытаемся прогнозировать мало, то мы находимся во власти  опасения, что эта величина или событие — были случайными.  В противном случае (если количество единиц анализа велико), то нам жалко и ресурсов их добывания, и мы понимаем, что временная (ударение на « нн ») точность   их « приведения « к моменту начала исследования, уже другие.  Это тоже, что сравнивать мокрое с теплым.

Более того, по Н. Талебу: " сложные системы строятся на информации,  и передатчиков вокруг нас куда больше чем мы замечаем. Это явление мы назовём казуальной непрозрачностью.  С причинами и следствиями  нам разобраться сложно.  Отчего традиционные методы анализа, не говоря о стандартной логике непригодны. По этой причине, как я уже говорил предсказать конкретные события почти невозможно.  Причина кроется именно в казуальной непрозрачности… ,  а также нелинейности....» [Н.Талеб, Антихрупкость, стр. 97].

Обычный временной ряд последовательности натуральных чисел – линеен и с позиций поиска « экстремальных « точек, не имеет смысла. Так, по определению « натуральными числами называются числа, которые используются при счете или для указания порядкового номера предмета среди однородных предметов ».  

Даже уже и в этом определении – видится подвох. Так как интуитивно, и по Талебу, мы не можем с уверенностью утверждать, что цена, например 7 порядкового номера, « однородна « 2 или 3 или 1-й. События, происшедшие на бирже,  в период между ними нам не известны в полной мере,  т.е. казуально  непрозрачны. 

А коли так, то и нет оснований считать цену 7 и любого другого порядкового номера однородными. Именно поэтому, в такой постановке, попытка определить « оптимальный временной ряд » — не имеет решения. И различные практики визуализации (определения визуально начала или конца, искомого временного ряда) предполагают другую логику авторов.

С нашей точки зрения, одной из таких позиций могут быть следующие рассуждения. Если принять, что каждый бит информации нелинейного свойства, то первым числом построения нелинейности, является 5-ка. То есть количества « членов »  анализируемого ряда минимально не может быть менее пяти (то есть всегда бывают пять точек, через которых проходит единственная кривая второго порядка). Конечно  в варианте теоремы Безу (алгебраическая геометрия), все « несколько «  сложение, но нам важна практическая сторона дела. 

Далее, приближением «нелинейного рассеяния ценности» изучаемой последовательности  можно принять, степень ½ — квадратный корень из анализируемых значений. И исследование кривой ( рис.1 ) на экстремум ( первая производная ), дает искомое значение ряда в районе 40-ой точки. То есть с точки зрения исследования информационной « нелинейности »  натурального ряда — оптимальное значение лежит в районе 40-вой точки. И  если Вы работаете с 5-ти минутными тайм фреймами, желательно ориентироваться на трехчасовый данные (40*5/60=3,3 часа ).

Информация к размышлению

Был приятно удивлён, что остались ещё читатели блогов  в духе аля  Николая ( фамилию уже забыл, Старченко вроде). Писал больше для себя, хорошо, что ещё кто-то занимается...  


Блог им. cerenc |Риски и доходность

    • 26 января 2018, 08:47
    • |
    • cerenc
  • Еще

Еще вчера вы взяли 750 $ прибыли, а сегодня криптобиржа « не переводит »  вам 350 $ вашего депозита. Задача проста. Доходность 750 – 350 = 400 $.

Но вот проблема. Те 750   $ прибыли вы вложили в криптопроект с годовой дохоностью 100% и через год, « должны » получить 1500 $.

Однако, как вы понимаете, существует вероятность не получить и ничего...?! И тогда непереведенный депозит ваших 350$ —  есть чистый убыток от годовой криптодеятельности...?!

 Разброс возможных исходов:

Доходность – 1500  $
Убыточность —  350 $

 Вероятности событий, %:

криптопроекта 50 на 50
получить депозит 30 на 70.

 Исходы с учетом вероятности:

Доходность – 750$
Убыточность — 245$

 Вероятность дохода превышает убыточность более чем в три раза.

Но куда вписать, ваши « трудозатраты « ожиданий доходов ...?!  Проще всего списать " ваши нервы " на затраты, корректирующие доходность проекта. И если для вас это трудно — быть " инвестором ", то подумайте оно вам вообще-то надо...?!  

Конечно, это очень примитивно, но....?!
Как известно – лучшая идея – это калькулятор... 


Блог им. cerenc |Теории не для всех

    • 09 августа 2017, 16:24
    • |
    • cerenc
  • Еще

В своей главе « Классическая теория нормы процента » Кейнс дает определение нормы процента, как равенство « желаний »  сберегать и инвестировать.

 Если попытаться поставить в соответствие ключевую ставку  Банка России и нормы процента Кейнс, то на сегодня она составляет — 9,00%.

 Вопросы   

  1. согласитесь      ли Вы инвестировать в экономику РФ, свои капиталы за годовое      вознаграждение в 9% и
  2. удовлетворит      ли Вас государственный банковский депозит  под 9%...

По мне, если еще банковский депозит в 9% годовых со 100% гарантией возврата хотя бы может быть принят во внимание;

то инвестирование в объекты национальной экономики с учетом рисков и реалий, требует других величин доходности...?!

А если это так, то какова цена известных теоретических построений применительно к экономике РФ...?!   

( или почему я не покупаю российских акций )


Блог им. cerenc |Парадоксы экономической теории

    • 17 апреля 2017, 12:50
    • |
    • cerenc
  • Еще

Если я ничего не перепутал, то сначала года в стране фиксируется резко возросший спрос на автомобили, как индикатор положительных экономических трендов.

 Однако, общая теория занятости, процента и денег ( Д.Кейнс ) говорит: «  … по мере того, как реальный доход возрастает, общество желает потреблять постоянно уменьшающую его часть. »  

 То есть, если верит теориям не только Маркса, Энгельса, Ленина, то  « мотовством »  страдают скорее бедные, чем   богатые люди. И  резко возросший спрос, характеризует скорее негативные, чем позитивные тенденции развития национальной экономики.

 Увы...


Блог им. cerenc |В поисках опциональности

    • 27 ноября 2016, 23:38
    • |
    • cerenc
  • Еще
Одной из ключевых стратегий успеха антихрупких решений по М.Талебу, является опциональность, как условие ограниченности вложений (расходов), при  существенно большей доходности « предприятия ».

Многомиллионными тиражами в России и за рубежом разошлась книга « семь навыков высокоэффективных людей », основной рефрен которой системный подход к определению жизненных целей и приоритетов человека.

далее https://www.facebook.com/profile.php?id=100014062360119&hc_ref=NEWSFEED&fref=nf


Блог им. cerenc |Что и почему

    • 02 ноября 2016, 17:18
    • |
    • cerenc
  • Еще

Вчера, zmey информировал нас « О сочетании больших циклов ».  Материал в полной мере тянет на хорошую научную статью, ну, по крайнем мере так, как писали раньше.

 Не ставя пред собой задачу рецензировая данной работы, хотя с удовольствием бы почитал такой труд, пишу лишь под впечатлением практической пользы и общих соображений полезности подобных работ.

 В рамках  моих торговых интересов, в таблице 1, http://zmey.club/research/66-o-sochetanii-bolshih-ciklov.html, показаны значения волатильности ( V ) по инструментам, золото, нефть, S&P500, GBPUSD, EURUSD, DXY с периодами расчета от 40 до 55 последних лет.

 Покажем практическую ценность этих данных.

 Из « теории » известно, что при прочих равны « разумный инвестор » выбирает инструменты меньшей волатильности. Практически это очевидно, так как если волатильность, есть мера риска и два инструмента имеют близкую и/или равную доходность, то естественно выбор падает на инструмент менее рискованный.



( Читать дальше )

....все тэги
2010-2020
UPDONW