Блог им. cerenc |О больших мечтах и малых возможностях

    • 12 сентября 2017, 12:32
    • |
    • cerenc
  • Еще

Оставим в стороне так популярные и не только здесь, слова « с нами зарабатывают миллионы », « мы делаем деньги на бирже » и другие звонкие лозунги.  И посмотрим действительно возможности   трейдера исходя из классики учебных истин.

 Доказывается, что в случае превышения величины убытка 11% счета,  выйти даже на сумму первоначального счет можно только довнесением еще средств, Но предположим, что это не проблема и мы по-прежнему уверены в своих силах и используемой торговой стратегии.

 Другим « барьером »   на пути к миллионам, как известно, выступает граница в диапазоне 17...20% размера  « игровой » ставки, при превышении которой вероятно риска потерять, превышает, вероятность выигрыша.

 Все в той же концепции случайности событий с 20% вероятностью никто не исключает 5-ти кратное повторение событий с неблагоприятным для вас исходом, проще говоря вашего проигрыша подряд 5 раз.

 А коли так и вы не хотите играть в минус, то предел вашей разовой ставки не может превышать 2...4% от счета (10 и 20 деленные на 5 ).    



( Читать дальше )

Блог им. cerenc |Почему уходят ТОПы

    • 10 октября 2016, 13:08
    • |
    • cerenc
  • Еще

Ну, кто на рынке не вчера, знает, что периодически, отсюда « уходят » более чем серьезные люди, Нет, я не о тех, кто по сути занимается другим делом: экономической и биржевой журналистикой, организациями встреч и другое...; а действительно о парнях со степенями, не одним годом работы, серьезной подготовкой и так дальше.  

 Вместе с тем, « классика жанра » в числе основных причин обвальных неудач трейдеров, называет – большие риски открытых позиций. Особенно наглядно это можно показать на примере контрактов СИ.

 Для примера:

 сумма брокерского счета – 185 тысяч рублей;

основной рабочий тайм фрейм внутри дня – 5-ти минутки;

альтернативой выступает дилемма переноса позиций через ночь.

 « Теория »  говорит, что оптимальным отношением количества суммы счета по сделке в предпосылке оптимума риск доходность выступает отношение 0,1...0,15. То есть в сделку вкладывается не более одной десятой, максимум одной шестой объема брокерского счета. 



( Читать дальше )

Блог им. cerenc |Почему усредняться ошибочно (ликбез)

    • 14 октября 2015, 19:33
    • |
    • cerenc
  • Еще

Здесь «ГУРУ» рынка всерьез обсуждают прием усреднения и удивляются итоговым убыткам. Покажем элементарную теорию этой « проблемы » на примере.

 Вероятность  достижения цены 62 рубля за доллар — 55%, 65 рублей – 43%.Вопрос:  какова вероятность достижения цены в 65 рублей если пробит уровень 62 рубля

 Ответ — 0,43/ 0,55 = 0,782

 То есть,  если при пробое уровня, вы продолжаете удерживать убыточную позицию в расчете на профит, это теоретическая ошибка и Ваш успех, лишь случаен, так как вероятность пробоя следующего уровня даже выше, чем пробитого ...


....все тэги
2010-2020
UPDONW