Первое см smart-lab.ru/blog/632519.php
Все то же самое, минутки ликвидные, закрытые глаза, но монету не надо подкидывать.
Сам решай, ты только что вошел в шорт или в лонг по рынку.
Ставь начальный стоп идвигай его, когда считаешь нужным, прокручивая график по 1 бару-свече.
Чтобы выйти в плюс из 10 попыток.
За единицу (денег) бери первый стоп, который поставил. Т.е. прибыль считай в размерах стопа.
В каждой попытке он может быть разным в пунктах.

Мозги прочистит, увидишь, что важнее точка входа или ...

Советую добавить на график ema 50, например. Многое станет понятнее.
Или ема 20 и 200. Если повезло, что только что 20 встала в направлении 200 (не в первый час торгов), значит повезло.

Если перевести этот рисунок на вариант московской биржи, то имея лишь 20% от всего депозита, или 2000 долларов- можно открыть две позиции в разные стороны. В данном случае, именно опционами надо помогать евро, ведь вероятность роста выше. А форексом или фьючерсами надо брать доллар, но, чтобы между опционами и фьючерсом дельта была равна нулю на старте. И, по мере того, как происходят колебания- надо уравнивать эту конструкцию. Сегодня за день 0.5%. И голова не болит, куда пойдем. 

 

( Читать дальше )

Получаю много вопросов по поводу торговли опционами, в данном видео я рассказываю просто о классических финансовых опционах. Во второй половине видео я даю практическую часть, а именно пример проторговки опционами фьючерса на евро, торгующегося на Чикагской товарной бирже.



( Читать дальше )

Забацал короткий ролик про хождение денег внутри Банка. Показал, что внутри Банка есть активы и пассивы, нал и безнал и как они связаны. Это самые базовые знания, чтобы Банк перестал быть загадочным черным ящиком)) 

В следующем ролике покажу, как Петя берет кредит и возвращает его.
И еще ролик сделаю про то, как деньги ходят из России в США и обратно.

Если это интересно, жми ХОРОШО))

Всем привет.

Дошел наконец-то в Саймоне до середины, теперь в плане опционов я прокачан на 50%.

В середине книги Саймон Вайн подводит итоги по первой части и пишет то, что не изложено ни в одной известной ему книге по опционам — свои наблюдения.

Наблюдение №1: на ликвидном рынке нельзя получить что-либо бесплатно. Если имеются два приблизительно одинаковых опциона ATM за одинаковую цену, можно сказать, что, если один из них имеет более высокую гамму, чем другой, значит у него будет хуже какой-либо другой грек. То есть, один опцион не может иметь одновременно более высокую гамму и вегу, чем другой, при том же размере премии. Не тратьте деньги на поиск завуалированной ошибки в модели и не ищите безрисковых прибылей.

Наблюдение №2: открытие и закрытие опционной позиции обходится дороже спотовой, поскольку в цену опциона включаются три спреда (Когда трейдер запрашивает цену на опцион, MM рассчитывает форвардный хедж. Не зная, намерен ли клиент покупать или продавать, он закладывает спред на спот, спред на свопирование спота в форвард и спред на IV), а в цену spot только один. Поэтому каждая ошибка трейдера в опционах потенциально обходится дороже, чем ошибки на других инструментах.

Наблюдение №3: чем меньше дельта опциона, тем дороже обходится закрытие позиции.

( Читать дальше )

Сергей Григорян на своем авторском канале телеграм провел анализ соотношения Трежерис/Акции, выраженное через основные ETF.


Предположение о паузе в росте рынка акций США оправдывается, причем ускоренными темпами. Этим начинает пользоваться основной альтернативный класс активов- длинные US Treasuries.

В средней части графика показано соотношение Трежерис/Акции, выраженное через основные ETF на эти классы активов. Чудесным образом оно нащупало поддержку как раз возле 200-дневной средней. Внизу показан классический и самый простой индикатор текущей силы рынка- RSI (14) для соотношения. Совпадение или нет, утверждать не буду, но видно невооруженным взглядом, что когда он достигает уровня перепроданности 30%, относительная слабость TLT против SPY подходит к концу, и начинается период тактического превосходства Трежерис.

Это работало последние 2 года, сработало и сейчас. Конечно, когда-нибудь эта закономерность сломается, перепроданность Трежерис против акций будет проигнорирована, и Трежерис продолжат падать, а акции- расти. Но я думаю, что это произойдет не раньше, чем индекс S&P-500 обновит исторический максимум на 3400.

Последнее время на СЛ периодически появляются посты рекламирующие канальные стратегии. Я тоже грешен — была пара топиков на эту тему.
Главное заблуждение в таких стратегиях — возврат к средней в канале. И действительно, цена как привязанная болтается в канале от нижней границы до верхней пересекая и границы и среднюю.

Все красиво. Однако большинство забывают, что и средняя и сам канал вторичны, и строятся относительно цены апостериори. Т.е., вовсе не цена крутится вокруг средней и стремится к средней, а средняя крутится вокруг цены и стремится к ней, и что  и является основной задачей любой средней.
Таким образом, торгуя от края канала к средней, мы реально торгуем не перемещение цены, а перемещение средней. Цена при этом может вообще оставаться на месте, или даже двигаться в противоположном направлении — средняя в любом случае придет к цене.
В общем, канальные стратегии, сами по себе обречены на неудачу, и не существует какой-то идеальной средней, которая спасет положение. Подобные поиски подобны поиску Философского камня.
Однако, при всем этом, средние и каналы вокруг них являются хорошими индикаторами, и в совокупности с другими средствами анализа могут являться основой для построения рабочих стратегий.

Отличная статья. Советую внимательно прочитать.
Источники.
www.project-syndicate.org/commentary/united-states-economy-illusions-of-reopening-by-james-k-galbraith-2020-06
www.buzzfeednews.com/article/tomgara/economy-recession-coronavirus


( Читать дальше )

 

На этом примере поясню. (из лички — самое адекватное)

 

 

1 Я прекрасно понимаю сколько займет времени создание системы которая интересует меня.

(  необходимых библиотек для ИИ в нете как грязи )

2 Мне не интересен робот (этого говна уже как грязи у людей с головой и эти роботы показывают отличную результативность уже ни один год)

Это как примеры

 

( Читать дальше )