Котировки сейчас на уровне начала 2011 года, это было семь лет назад и это был пик роста с 2009 года.

С тех пор компания серьёзно увеличилась в размерах, сейчас в активе новых владельцев:

12 125 магазинов в формате «у дома»

… нет не так

ДВЕНАДЦАТЬ ТЫСЯЧ СТО ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ

243 гипермаркетов

208 магазинов «Магнит Семейный»

3 774 магазинов «Магнит Косметик»

Для сравнения, Сбербанк имеет сегодня немногим больше отделений по всей стране — примерно 16 тысяч. Причём тут Сбербанк? Потому что ВТБ. :)

Такие истории крупного бизнеса просто так не заканчиваются.

Падение цены акции находится в своей завершающей стадии, это видно по объёмам, по темпу движения и по новостному фону.



( Читать дальше )

Состоялось очередное размещение от Минфина.
Было предложено два выпуска, оба с постоянным купонным доходом. ОФЗ-ПД серии 26221 на сумму 24,259167 млрд рублей и ОФЗ-ПД серии 26222 на сумму 20 млрд рублей.

ОФЗ 26221 с погашением 23 марта 2033 года, купон 7,7% годовых
ОФЗ 26222 с погашением 16 октября 2024 года, купон 7,1% годовых

Итоги:

ОФЗ 26221
Спрос превысил предложение в 3,2 раза. Итоговая доходность 7,4%. Разместили 100% выпуска.

Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 26221 с погашением 23 марта 2033 года составила 103,8867% от номинала, что соответствует доходности 7,40% годовых, говорится в сообщении Минфина РФ, размещенном на его сайте.

Всего было продано бумаг на общую сумму 24,259 млрд рублей по номиналу при спросе 78,827 млрд рублей по номиналу и объеме предложения 24,259 млрд рублей по номиналу, то есть спрос превысил предложение более чем в 3,2 раза. Выручка от аукциона составила 25,847 млрд рублей.

( Читать дальше )

Следующая стратегия. Тут я постараюсь дать вопросы, которые, надеюсь, смогут открыть ответы на свойства опционов. Тут будет все. И мани менеджмент и направление и даже опционы.

Посмотрим направленную стратегию на опционах. Почему то считается, что надо покупать кол при прогнозе роста рынка. Однако, продажа пута более эффективный способ получения прибыли. Если бы я знал как рисуются уровни, которые ни когда не пробиваются, я конечно, продавал бы опционы. Но проблема заключается в том, что я не знаю таких уровней. Поэтому необходимо иметь план, что если это не тот уровень. А если есть такой план, то все уровни пропадают. Вернее, теперь нам все равно где эти уровни. Где нарисуем там и будут.

Я уже писал про ДХ и там было выравнивание дельты по экспирации. Вот сей час мы рассмотрим эту стратегию внимательнее. В любой стратегии должен быть план. Не тот, который у вас на окне в горшке растет, а план торговли. Наш план будет иметь некий набор правил. Пойдем мы от обратного и решим для себя, сколько денег мы хотим заработать в этом месяце или недели. Потом от этого мы рассчитаем, сколько денег нам надо. Допустим 15000 в месяц. Теперь мы проводим уровни. Вы можете растягивать фибоначи или волны, я проведу уровни тупо по страйкам. Теперь цена как то там движется и пересекает страйк 122500 с низу вверх. Я жду закрытие часа и продаю 5 опционов пут по 3 тыс на 15 штук. Ну и как обычно бывает, цена разворачивается и следующий час закрывается ниже 122500, скажем на 122160. Мы тупо продаем 5 фьючей. Теперь мы смотрим на P/L позиции на экспари и доводим ее до 15000 методом продажи какого ни будь опциона. Можно это сделать на ЦС, можно рядом, можно накопить убытков и потом вывести на нужную нам прибыль. Так, что бы на экспари всегда была 15000. Короче, цена долго болталась и улетела до следующего страйка. Тут вы можете  устраивать подобную комедию, то есть добавляться, а можете сидеть ровно и ждать своих 15 штук. Или, закрыть тот профит и начать сначала. Ровно через месяц вы их получите, даже если цена вернется, вы начнете продавать опционы и поддерживать эту пятнашку. И не нужны вам все эти Греки.

( Читать дальше )

Хорошо обычно живут, дружно. Вот и месячный февраль с квартальным мартом дружили, нежно переплетаясь друг с другом. На графике волатильность условных центральных страйков февральского (красная линия) и мартовского (сиреневая) контрактов Ri 2го и 5го февраля:






Но уже во вторник, 6го числа, что то пошло не так. И остается «не так» до сих пор:




( Читать дальше )

На финаме пишут

Ставка 8-го купона по ОФЗ 29006 составит 9,12% годовых

[06.02.2018 09:59]  FinamBonds

Ставка 8-го купона по ОФЗ-ПК выпуска № 29006RMFS устанавливается в размере 9,12% годовых, говорится в информационном сообщении, опубликованном на сайте Минфина РФ. Начисленный купонный доход на одну облигацию выпуска за восьмой купонный период составит 45,48 руб.

Ставка 1-го купона — 10,55% годовых. Купонные ставки по 2–21-му купонам определяются за два рабочих дня до даты выплаты 1–20-го купона соответственно как среднее арифметическое значений ставок РУОНИА (RUONIA) за шесть месяцев до даты определения процентной ставки по 2–21-му купонам соответственно (не включая указанную дату), увеличенное на 1,20 процентных пункта. Ставка полугодового купона на седьмой купонный период составляет 10,61% годовых.

Цена в стакане — 108,4230
КД — 45,48 руб.

(45,48 * 100% ) / 1084,230 = 4,19 * 2 полугодия = 8,38 % годовых

Ну да же, если считать от 100% цены номинала, то 9,096%

Ну ни как не 9,12%

Пользователь Reddit Lilkanna, опубликовал в подразделе “TradeXIV” следующую запись: “Я потерял $4 млн., 3 года работы и деньги других людей”. Все найдете здесь 
www.reddit.com/r/tradeXIV/?count=75&after=t3_7vi2jm

“1,5 миллиона — это капитал, который я привлек от инвесторов, поверивших в меня”, — пишет Lilkanna. “У меня была позиция с плечом. Я использовал “Day Trade Buying Power” (DTBP), чтобы совершать покупки, и мой счет сократился примерно до 1%, и я подумал, что смогу удержать позицию, зная, что дедлайн по пересмотру условий маржинального кредитования брокером наступит через 2 дня”.



( Читать дальше )

Продолжение краткого изложения книги Ральфа Винса “Математика управления капиталом” с комментариями DTI.

Сегодня разбираем третью главу “Параметрическое оптимальное f при нормальном распределении”. В ней рассматриваются различные виды распределений вероятности и методы их анализа. Также описывается нахождение оптимального f при условии нормального распределения.

Читать обзор 1 | 2

( Читать дальше )

Чувак жалуется что, потерял 4 лимона баксов на сливе XIV.

“I’ve lost $4 million, 3 years worth of work, and other people’s money”  “Should I kill myself?
I started with 50k from my time in the army and a small inheritance, grew it to 4 mill in 3 years of which 1.5 mill was capital I raised from investors who believed in me,” 

Но второй его успокаивает. 


“If you want to feel better I was short from the election of Trump all the way until 1/26/2018 and I basically ran out of money and liquidated the last of my account, I sat through the most brutal bull market rally in history just to watch the crash begin a week later.”

Кто не знает английский. Парень пишет что, шортил XIV с выборов Трмпа, тогда XIV падал примерно до 20, потом беспрерывно рос до 140. Его депозит не выдержал 26 .01.2018. А через неделю крэш и стоимость XIV на закрытие 7.35.

Добрый день!

В сегодняшнем обзоре Магнит. Ситуация действительно интересная. Вот график:

1. График компании Магнит

Меньше чем за полгода цена упала вдвое, с 10 500 до 5 500 рублей за акцию. 

2. Мультипликаторы компании Магнит.

( Читать дальше )