Привет-привет!

Мне пришлось взять 2х месячный перерыв в торговле (многие меня уже и не помнят, наверное), но вот я опять начинаю вливаться в движение =)

Что можно делать, если на торговлю времени нет? Можно читать смарт-лаб (чем я и занимался), можно палить ЖЖешечки (Тимофей — я слежу за тобой ^^), а можно наблюдать за конкурсом ЛЧИ.

Итак, мои впечатления от конкурса на данный момент:

1) Тимофей. Идет чётко, все хорошо. По итогам конкурса будет в 30-40 лучших по доходу в %.

2) Майтрейд. Пиздаболии, извиняюсь, пока больше, чем реального дела, а его заявления, мол «мне все равно на ЛЧИ и бла-бла» выглядят смешно и довольно глупо. Особенно после всеми известного видеоролика, где он «доходчиво» объясняет, какой он гуру и какие все остальные лохи.

3) Alexv1975. Видимо, эксперименты с большими плечами продолжаются по сей день. Постоянные минусовые скачки, то -40%, то -20% уже стали нормой. Но, с другой стороны, может так и нужно делать на ЛЧИ? Я имею в виду экспериментировать и рисковать? Ведь для победы в номинации лучший доход в % нужно набрать более 3000%, а как это сделаешь стабильной торговлей 10-20% в месяц?

4) И вот, наконец, мы подошли к тому, кому я посвятил заметку. Втречайте, robot_PRADA. Я, пожалуй, даже скрин вывешу (хотя, наверняка, многие его видели, но все же): 



2257,9% почти за 9 дней торговли. Это ли не фантастика? Еще стоит учесть тот факт, что торгует он от 50 000, то есть не на все, что заработал. А предстаьте, если бы он пирамидился? Тут уже доход десятками тысяч процентов исчислялся бы! Кто мне объяснит, как это вообще так?

Может это просто совпадение/случайность?
Может создатель просто мегаумный чувак?
Или же создателей много — целый штаб из 100 человек?

Таким результатом можно лишь восхищаться! Какой там Майтрейд? О чем вы, ребята?

Вполне допускаю, что случайность, но, блин, какая! Также допускаю, что после ЛЧИ этот робот уже не будет столько зарабатывать, ведь, в данном случае грех не «пробить» его стратегию!

В общем, мальчишки и девчонки, это реально круто) Вот на таких нужно равняться, а не на семинарщиков, которые сами результат уже как года 3 показать не могут )) 

Всем профита! 

Виды признаков (признаков, необязательно непосредственно самого факта) манипулирования рынком по версии ЕС (лайт версия, с упрощениями).
 
1)    Признак №1.
a)    Размер ордера или производимой транзакции представляет значительную часть дневного объема по данному финансовому инструменту, в частности, когда такая деятельность ведет к значительному изменению цены финансового инструмента.
b)    Выставляемый ордер или транзакция, проводятся лицами, удерживающими значительную позу на покупку или продажу, ведущие к значительному изменению цены финансового инструмента или связанного деревиатива.
c)    Произведенная транзакция не ведет к изменению выгодополучателя, чаще всего на малоликвидных рынках (т.е. происходит фиктивный переход ценных бумаг из одних рук в другие при фактическом сохранении контроля со стороны конечных бенефициаров)
 
d)    Открытие ордеров ведет к развороту по инструменту в течение короткого времени и отражает значительную часть дневного объема по ценной бумаге, что может быть связано со значительным изменением цены.


( Читать дальше )

Ioi —паттерн. Внутренний — внешний — внутренний бары. Когда он на высоте максимума или дне минимума — это контртрендовый сигнал на откат. Он напоминает колючую проволоку и похож на паттерн ii, но центральный бар имеет большее тело, чем два окружающих его.
Маленький бар — должен рассматриваться в контексте. Спокойный торговый период, например, во время американских праздников, может иметь много таких баров. Но они не имеют значения. В то же время маленькие бары, появившиеся после больших показывают что энтузиазм на обоих сторонах рынка иссяк. Возможно, участники рынка ожидают какого-то события, вообщем, они могут означать разное для разных трейдеров, но чаще они воспринимаются не как отдельные сигналы, а как часть сигналов. Некоторые последовательности малых баров могут трактоваться как консолидация перед сильным движением и хорошая точка входа по тренду, а другие — как проявление слабости тренда и сигнал близкого разворота.

( Читать дальше )

Исполнение трейдов. Па-трейдер будет использовать сетапы, чтобы определить входы и выходы. Каждый сетап имеет оптимальную точку входа. Некоторые трейдеры используют па и для выхода — входя на одном сетапе и полностью закрывая позицию на противоположном. Наиболее опытные трейдеры имеют собственную стратегию входа и выхода, основанную на опыте. Опытный па-трейдер будет хорошо тренирован в определении баров, паттернов, формаций при наблюдении за рынком в реальном времени. Он будет иметь субъективное мнение относительно силы или слабости всех этих сигналов. Простого сетапа редко достаточно для начала трейда. Должно быть определенное сочетание признаков. Когда трейдер уверен, что сигнал достаточно сильный, он ждёт точку входа (или выхода), инициатором которого является сетап. Во время реальной торговли сигналы могут образовываться достаточно часто, но они не являются действительными до окончания определенного периода.

( Читать дальше )

Итак, посмотрев на крутых челов из United Traders, я решил расширить диапазон своей профессиональной квалификации и посмотреть на американский рынок акций.

Почему мне интересен американский рынок акций?

• Его можно торговать, находясь в америке.
• большое количество нескоррелированных инструментов
• Относительно высокая ликвидность
• Его можно торговать 30 минут утра НЙ, и 30 минут перед закрытием.

Скачал вот эту фигню: 

( Читать дальше )

Добрый день, уважаемые опционные трейдеры и те, кто только планирует встать на это увлекательный путь.

Сегодня я пишу о роллировании и трансформации.

Трансформация — это более общее понятие в сравнении с роллированием, и означает оно одно — Вы перестроили открытую позицию. Что это значит? Очень просто. Вначале Вы думали, что рынок поведет себя так-то, открыли соответствующую позицию (ратио спред на коллах, например), но рынок повел себя по-другом (начал падать, например), вы решили спред не двигать (не роллировать), а продать еще коллов тем самым снизив возможные убытки при дальнейшем падении — это и называется трансформацией.
Далее рынок двинулся вверх :) Отрицательная дельта не дает Вам покоя, и Вы откупаете часть коротких коллов — это будет вторая трансформация.
Все бы ничего, но «запас» трансформирования у Вас ограничен — наступит момент когда результирующий профиль окажется ниже 0.

Вот картинки:


( Читать дальше )

Как я вижу банковская тема практически не освещается, а интерес присутствует, поэтому продолжаю Вас знакомить с банковскими нормативами и непосредственно с данными по банкам.

Итак — нормативы ликвидности:
Инструкция ЦБР от 16 января 2004 г. N 110-И «Об обязательных нормативах банков» (с изменениями и дополнениями) > Глава 3. Нормативы ликвидности банка:
 
Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) регулирует (ограничивает) риск потери банком ликвидности в течение одного операционного дня и определяет минимальное отношение суммы высоколиквидных активов банка к сумме обязательств (пассивов) банка по счетам до востребования, скорректированных на величину минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования, определяемую в порядке, установленном пунктом 3.7 настоящей Инструкции.
 
Норматив текущей ликвидности банка (Н3) регулирует (ограничивает) риск потери банком ликвидности в течение ближайших к дате расчета норматива 30 календарных дней и определяет минимальное отношение суммы ликвидных активов банка к сумме обязательств (пассивов) банка по счетам до востребования и со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней, скорректированных на величину минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования и со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней, определяемую в порядке, установленном пунктом 3.7 настоящей Инструкции. 


( Читать дальше )

Обзор развития фондового рынка США последних десятилетий

Ах, эти старые добрые шестидесятые. Тогда все было просто. Грег Томпсон, инвестор из Сент-Луиса, клиент Scottrade не имел он-лайн доступа к рынку в 1960 году. Его просто не было тогда. Вместо этого он звонил своему брокеру, который вводил заявку в свою собственную систему и если это была акция, торгуемая на NYSE, то совершался звонок на биржу, в ее торговый зал, где заявка Томпсона на покупку ста акций встречаласт с заявкой на продажу ста акций.
Если же акция не имела листинга на NYSE или AmEx, а торги по ней велись вне биржи (over-the-counter, OTC), то брокер звонил маркет-мейкерам, покупающим и продающим бумаги.
А потом все начало меняться.
Сорок лет изменений.
1969. Первая ласточка. Основана «Instinet» -  первая электронная сеть (ECN) позволяющая брокерам обмениваться котировками на регулярной основе.
1970е годы. Основан Nasdaq.


( Читать дальше )

Всем привет. Сегодня мы коснемся одной из важнейших тем, касающихся практически любого трейдера, это выход из позиции. Не зря говорят, главное в трейдинге не вход, а  выход. Ведь именно от выхода будет зависеть то, сколько денег вы заработаете или потеряете. Перед тем как рассматривать вопрос выхода, вы должны для себя определиться, каким трейдером вы являетесь. Если вы внутридневной трейдер, то выход у вас будет один, если вы среднесрочный  трейдер, то выход  у вас будет совершенно другой. Для внутридневного  трейдера самую важную роль играет движения акции внутри дня и соответственно, сколько эта акция прошла и сколько вы на ней заработали. Для среднесрочного трейдера движения акции внутри дня играет не такую важную роль, а роль играет именно закрытие по дневному графику. В этом стиле торговле совершенно другие риски и потенциал прибыли. Сегодня мы остановимся именно на теме выходов во внутридневной торговле, потому что наши читатели в основном торгуют внутри дня.

( Читать дальше )

Перед тем как говорить о том, как использовать тренд, еще раз остановлюсь на том, что он из себя представляет.
 
На идеальном рынке, который описывается теорией эффективного рынка, цена представляет собой «случайное блуждание», которое со статистической точки зрения описывается как белый шум. Изменения цены на таком идеальном рынке нормально распределены подобно изменениям в любом случайном процессе без памяти.
 
На реальном рынке, что можно относительно несложно определить эмпирически, мы наблюдаем слишком большое для нормального распределения количество больших ценовых изменений («толстые хвосты» на кривой распределения). Другими словами, часть крупных изменений цены вполне могут быть случайными (читайте — непредсказуемыми), поскольку вполне вписывается в модель нормального распределения и случайного блуждания. Но часть из них, «лишняя» с точки зрения нормального распределения – представляет из себя тренды, создаваемые спекулятивным спросом и предложением.


( Читать дальше )