График движения ФЬЮРТС с обвала четверга по закрытию пятницы Если тупо выполнять "зеленый сигнал -купи" "красный сигнал продай" то можно заработать около 50 % за сутки, чем я и воспользовался отломив вкусный кусок пирога фондового рынка. Кстати торговая система работает и для других инструментов. График грааля через минуту

Интересная статья про опционы попалась (http://www.comon.ru/user/E_dyatel/blog/post.aspx?index1=91788),
понятно и интересно написано для тех, кто хочет начать работать с опционами будет полезно, надеюсь будет продолжение. Автору респект!


Опционы для чайников.


«Если деньги мерить кучками, то у меня небольшая ямка»
— слова опционщика после маржинкола.

Часть 1. Зачем все это написано.
Начнем с того, что мне абсолютно по барабану следующее:

( Читать дальше )

Давно не выкладывал полезные (на мой взгляд :)) расширения для QUIK. Решил выложить то, чем давно пользуюсь.
Итак, хочу предложить простенький скрипт, который избавит от необходимости ежедневно фиксировать состояние текущего счета на площадках ФОРТС и ММВБ. Все что нужно для работы — это загрузить, настроить и забыть… Скрипт ежедневно будет пополнять файл, который в дальнейшем можно будет импортировать, например в EXCEL

инструкция и скрипт  тут

«Now you can click on ticker symbols like $GE on http://twitter.com to see search results about stocks and companies», т.е. введен новый хэштег, начинающийся со знака $ перед тикером, под которым компания торгуется на бирже. Он позволит отслеживать твиты с упоминанием какой-либо конкретной компании или котировок ее акций. 

Новый хештег официально признан и активен во всем интернете так же, как раньше был действителен в различных клиентах Twitter. В случае с General Electrics потребуется указать $GE, $APPL для Apple, $FB для Facebook или $GOOG для Google. В своем Twitter-блоге компания написала, что «кэштэг» преобразуется в активную ссылку, после клика на которую открываются поисковые результаты с твитами о компании. Финансовая информация, такая как курс ценных бумаг, не показывается. Такие же «кэштеги» уже давно предлагает сайт StockTwits.

Майтрейдушка в своем жж проехался по моему вчерашнему полночному посту где я выразил намек на свою позицию по рынку.

и потрудился сделать дем:


и приписал: «Я даже наверное горжусь собой, что учу обратному...»

я сегодня: +27%. самый прибыльный день за последние 10 месяцев.
p.s. в картинке есть неточность. Оптимистом я стал не на хаях, а пораньше.

UPD VIEW:
посмотрим на недельку:



Недельный график очень оптимистичный. 
155-160 думаю вполне реально.

Александр Горчаков, который 16 июля писал, что надо выкупать падения, пока вроде как прав) (держу в уме)

С 24 июля Банк России изменил параметры механизма реализации курсовой политики, сообщает департамент внешних и общественных связей Банка России.
В частности, Банк России провел симметричное расширение с 6 до 7 рублей операционного интервала допустимых значений рублевой стоимости бивалютной корзины (сумма 0,45 евро и 0,55 доллара США), используемого для сдерживания излишне резких колебаний валютного курса;
Кроме того ЦБ РФ расширил нижнюю и верхнюю границу плавающего операционного интервала на 24 июля (на конец дня), которые составили 31,65 и 38,65 рубля соответственно.
Снижена также величина накопленных интервенций, приводящих к сдвигу границ операционного интервала на 5 копеек, с $500 млн до $450 млн.
Указанные изменения были реализованы Банком России в рамках деятельности по постепенному переходу к режиму инфляционного таргетирования, что согласно «Основным направлениям единой государственной денежно-кредитной политики на 2012 год и период 2013 и 2014 годов» является приоритетной задачей Банка России в среднесрочной перспективе.
Повышение потенциальной гибкости валютного курса, обусловленное принятыми изменениями, будет способствовать повышению действенности процентной политики, используемой Банком России для обеспечения ценовой стабильности.

Начало и продолжение истории. Фразы перефразированы — оригинал ищите по ссылкам. Ниже исчо одна картинка про РБК )


( Читать дальше )

Оригинал статьи находится по адресу http://superscalper.ru/

С тем, ЧТО же такое скальпинг, мы определились. Пришла пора разобрать более подробно его отличие от, скажем, классического дэйтрейдинга. Помимо описанных в предыдущей статье различий, таких как потенциальный профит, частота сделок и их объем, есть еще ряд особенностей. Некоторые скальпинговые стратегии легко экстраполируются на дэйтрейдинг, так как там отличие лишь в риск-менеджменте и времени сделки, а суть та же, а некоторые никак не могут даже сравниваться между собой, в частности скальпинг спреда или торговля рибейтов.
 
Предлагаю вам посмотреть на приведенную ниже схему:



( Читать дальше )

Прихожу к мысли, что этот пост стоит повторять каждые полгода. Аудитория ресурса стремительно обновляется, и новые читатели зачастую абсолютно не знакомы с темой мани-менеджмента.
 
Правильно выбрать направления для сделки это важно. Но, как минимум не менее важно, правильно выбрать объем, которым стоит входить!
 
Особенно бросаются в глаза посты выходящие на главную, в которой автор, протестировав систему, показывает красивый график эквити (что-нибудь около 100.000 рублей на контракт за год работы), не задумываясь о том, что торговля по его системе без применений правил мани-менеджмента убьет его счет с вероятностью близкой к 100% (совсем недавно был такой пост, но я не смог его сейчас найти, если кто-то даст ссылку в комментариях буду благодарен).
 
Друзья! Если на историческом тесте, ваша система допускает максимальный убыток в размере 7000-8000 пунктов, в реале, это означает слив 50% депозита! Для того, чтобы восстановиться, вам придется заработать 100% от вашего «нового» депозита.




( Читать дальше )