Статья от 17.10.2024Это будет большая статья, где мы разберем на примерах других стран, как в мире происходит процесс цикла роста и снижения инфляции/ставок, как в это время себя ведет фондовый рынок и какие активы когда стоит брать. 

По итогам мы соотнесем этот опыт с тем, что происходит сейчас в России и попытаемся сделать выводы.

Если не интересно читать про другие страны, то листайте сразу вниз к примеру России и выводам.

Опыт США

1973-1983 годы. Этот период захватит сразу два цикла разгона и снижения инфляции.

В 1973 году страны ОПЕК на фоне поддержки США Израиля во время Войны Судного дня наложили на США и ряд других стран нефтяное эмбарго. Цены на нефть выросли в 4 раза с 3 до 12 долларов. Ситуацию усложняло то, что США были нетто-импортером нефти. Это и стало причиной кризиса и разгона инфляции.

4 этапа развития кризиса отмечены на картинке ниже.

1 этап – эмбарго и нефтяной кризис. Разгон инфляции на фоне роста цен на нефть, ставку подняли и загасили инфляцию, но проблема не была решена, цена на нефть не снижались, в итоге это привело к вторичному разгону инфляции.

( Читать дальше )

2024 год может стать самым продуктивным в плане возвращения российских компаний «на родину».

На Мосбирже торгуется ряд эмитентов, представленных в виде депозитарных расписок, а не полноценных акций. Такие компании, хоть и ведут бизнес в России, имеют юридическую регистрацию за рубежом.
Зарубежная прописка из-за введенных санкций создаёт трудности, например, невозможность выплачивать дивиденды, из-за чего снижается привлекательность бумаг для инвесторов.

Поэтому, сейчас идёт тренд на перерегистрацию компаний, чей бизнес находиться в России, в российскую юрисдикцию или юрисдикцию дружественных стран.

Российские компании, которые полностью завершили процедуру редомициляции

 

   

• Polymetal - золотодобытчик
• VK - технологический холдинг
• United Medical Group - управляющая компания медицинскими центрами

Российские компании, которые находятся в процессе родомициляции (завершат в 2024г)

 

  

( Читать дальше )

С этого поста стартует серия (80 + шт.) статей о том, как делать для OsEngine новые подключения (коннекторы) к биржам.

Это серия постов будет исчерпывающей инструкцией о том, как тебе, из трейдера, сливающего на скальпинге «Обуви России», стать настоящим ПРОГРАММИСТОМ!

Также прошу меня не критиковать тем, что это должно было быть сделано 5 лет назад. Готовность ядра к такому появилась пару месяцев назад. Всё ровно тогда, когда нужно.

А в этом введении поговорим о том:

1)     Зачем это надо тебе?

2)     В чём профит OsEngine?

3)     Программистами всем не стать!

4)     Темы в этой серии постов.

 

 

Рис.1. Работаем над Os Engine вместе.

 

1. Зачем это надо нашим подписчикам?

Те из Вас, кто воспримет данную серию статей как призыв к действию и в результате напишет как минимум один коннектор к OsEngine, станут программистами. Настоящими без всякой шелухи. Станут программистами, которые потом смогут найти себе работу по профессии. Либо у нас в команде(удалённо), либо в других сферах.

( Читать дальше )

В следующую субботу мы ждем на конференции выступление Романа Андреева. В преддверии конференции мы выложили в открытый доступ на канале https://www.youtube.com/@TimMartynov/ его выступление на нашей конференции в 2021 году, где он рассказал одну из своих торговых стратегий. Для вас я сделал мини-конспект:

Фрактал по Биллу Вильямсу — локальный экстремум. Показывает развороты пост-фактум естественно. Чем больше период фрактала, тем более он достоверней.

Стратегия по Вильямсу — покупка на пробой фрактала снизу-вверх.

Локальный экстремум — место установки стоп-лоссов.

( Читать дальше )

Есть облигации, которые все чаще мелькают в нашем портфеле. Мы отобрали любимчиков и разобрались, почему именно они. Великолепная пятерка классных облигаций

Disclamer: обращайте внимание на кредитные рейтинги и не забывайте о диверсификации. Даже надежные ценные бумаги могут приносить убытки. В этой статье надежные не все, а на перспективу 3-5 лет строить прогнозы не всегда возможно. Везде, где доходность выше ОФЗ — есть риск. И в ОФЗ есть риск. Не ИИР

---

⭐Балтийский лизинг БО-П03

Доходность: 14,5%

Купоны: ежеквартально

Срок: 9 мес.

Амортизация: ежеквартально

Рейтинг: ruA+

❤Почему любим? — отличный баланс риска (низкий) и доходности (+1,5п.п. к ключевой ставке). Минимальная дюрация (срок 9 мес., равномерное ежеквартальное погашение тела) делает облигацию неуязвимой против почти любого движения ключевой ставки. Хорошая ликвидность.

⭐Контрол лизинг выпуск 1

Доходность: 17,6%

Купоны: ежемесячно

Срок: 59 мес.

Амортизация: ежемесячно с 13 купона по 2%

Рейтинг: ruBB+

❤Почему любим?

( Читать дальше )

Здесь и ниже иллюстрации с интерактивной страницы портфеля PRObonds ВДО: ivolgacap.ru/hy_probonds/

Растут доходности рублевых облигаций. Что хорошо только тем, кто купит их уже после достижения пика. Или дна, если речь о котировках.

В остальном, большинство участников рыка или теряют, или недополучают.

По накопленному результату и широкий облигационный рынок, и отдельный сегмент ВДО вчистую сливают рынку денежному. Весь август, сентябрь и, похоже, октябрь.

Будет ли хуже? Можно поразмышлять. Средняя доходность ВДО-сегмента сейчас – около 17%. Немало. Но денежный рынок, а теперь и банковский депозит – это 13%. Разница есть. Но 13% — почти гарантия и почти без головной боли. Плюс это выше пусть и официальной инфляции, и это аргумент. Как вывод, достаточно просто продавать бонды и переходить в деньги. А если не угадаешь? Ничего. Участие в почти любом первичном размещении нагонит упущенную выгоду.

Так могут думать весьма многие. Вот вам и готовый навес продаж сейчас и на будущее.

( Читать дальше )

Сегодня рассмотрим историю появления индикатора Accumulation Distribution.

Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.

Оглавление

1.      История появления индикатора AD.

2.      Как проводятся расчеты индикатора Accumulation Distribution.

3.      Какие сигналы может подавать индикатор AD.

4.      Роботы для OsEngine на индикаторе AD (Accumulation Distribution).

4.1.       Стратегия на пробой уровня на индикаторе AD.

4.2.       Стратегия на пересечении двух Ssma и AD.

4.3.       Стратегия дивергенция Accumulation/Distribution.

5.      Таблица общих результатов. 

 

1. История появления индикатора AD.

Индикатор Accumulation Distribution (AD) был разработан Марком Чайкиным. Он представляет собой технический индикатор, который использует для анализа объем торговли, а также сравнивает цены закрытия с серединой диапазона. 

( Читать дальше )

1. Евротранс3
Сеть АЗК в Москве и Московской области под брендом «Трасса».
Рейтинг: A- (AКРА)
ISIN: RU000A1061К1
Стоимость облигации: 100,9%
НКД: 4,84 ₽ Доходность к погашению: 14,08% (купоны 13,6%)
Периодичность выплат: ежемесячные
Дата погашения: 14.03.2027

2. Интерлизинг 1Р06
Лизинговая компания с 20-летним опытом работы.
Рейтинг: ruA- (эксперт РА)
ISIN: RU000A106SF2
Стоимость облигации: 98,44%
НКД: 6,29 р.
Доходность к погашению: 15,09% (купоны 13,5%)
Периодичность выплат: ежеквартальные с амортизацией
Дата погашения: 24.08.2026

3. Каршеринг Руссия 001Р-03
Сервис аренды автомобилей
Рейтинг: A+ (АКРА)
ISIN: RU000A106UW3
Стоимость облигации: 99,47%
НКД: 2,25 р.
Доходность к погашению: 14,79% (купоны 13,7%)
Периодичность выплат: ежемесячные
Дата погашения: 18.08.2027

4. АБЗ-1 Р03
Один из крупнейших производителей асфальтобетонных смесей в России, лидер Северо-Западного региона.
Рейтинг: ruBBB (эксперт РА)
ISIN: RU000A105SX7
Стоимость облигации: 100,3%
НКД: 16,4 р.
Доходность к погашению: 14,8% (купоны 14,25%)

( Читать дальше )

Как обычно, перед самой “мякушкой”, у нас идёт небольшой пролог.

Скажите, как часто за день вы проверяете график? Есть ли нервозность когда находитесь в сделке? Есть чувство, что движение проходит без вас когда находитесь в кэше?

Лично у меня это было и я прекрасно помню эти ощущения – мало приятного.

• каждые 5 минут открывать терминал и смотреть на график в надежде на то что цена идёт в твоём направлении;
• если цена идёт против тебя – искать мнение аналитиков и экспертов почему так происходит и скоро ли исправится ситуация;
• с каждым усреднением ждать, что цена вот-вот развернётся;
• и т.д.

Если вам знакомы эти ощущения, поставьте пожалуйста + в комментариях)

   

 

Как от этого избавиться?

Перед тем как войти в сделку, задайте себе всего три вопроса:

1. Какая цель и потенциал у дальнейшего движения?
2. Где я поставлю стоп?
3. В каком диапазоне мне входить?

Да, именно в таком порядке. Если вы сможете ответить на эти вопросы, то никакие аналитики и прогнозы вам будут не нужны. Вы будете спать сухо и комфортно, а ваши волосы станут мягкими и шелковистыми)) 😁

( Читать дальше )

Выделю три тезиса:

1. Ситуация в мировой экономике ухудшается «благодаря» прежде всего «развитым» экономикам (США, Еврозона).

2. Ситуация в российской экономике улучшается.

3. Рынок грузовиков в августе поставил 16-летний рекорд, впервые с 2007 года превысив 16 тыс. шт.

Полное оглавление обзора:

   

Ниже приведён краткий дайджест, а затем — подробности по каждому показателю с иллюстрациями.

ДАЙДЖЕСТ

Мировая экономика

• В мировой промышленности снижается деловая активность, прежде всего за счёт США, Евросоюза.
• Деловая активность в секторе услуг пока позволяет глобальному композитному индексу (учитывает промышленность и услуги) находиться в зоне роста (выше 50 пунктов).
• Но в странах Еврозоны уже и услуги не спасают: деловая активность снижается широким фронтом.
• Продажи грузовиков китайскими производителями в августе выросли на 49% (включая экспорт) – это лучший август за 3 года.
• Нефть марки Брент за год упала в цене на 12%.

( Читать дальше )