О длине временного ряда технических индикаторов
Одним из ключевых вопросов применения большей части индикаторов технического анализа является выбор и настройка длины их временного ряда.

Логика здесь простая.  Если единиц информации, назовем это далее – « бит информации «  (к примеру,  тиков цены), которую пытаемся прогнозировать мало, то мы находимся во власти  опасения, что эта величина или событие — были случайными.  В противном случае (если количество единиц анализа велико), то нам жалко и ресурсов их добывания, и мы понимаем, что временная (ударение на « нн ») точность   их « приведения « к моменту начала исследования, уже другие.  Это тоже, что сравнивать мокрое с теплым.

Более того, по Н. Талебу: " сложные системы строятся на информации,  и передатчиков вокруг нас куда больше чем мы замечаем. Это явление мы назовём казуальной непрозрачностью.  С причинами и следствиями  нам разобраться сложно.  Отчего традиционные методы анализа, не говоря о стандартной логике непригодны. По этой причине, как я уже говорил предсказать конкретные события почти невозможно.  Причина кроется именно в казуальной непрозрачности… ,  а также нелинейности....» [Н.Талеб, Антихрупкость, стр. 97].

Обычный временной ряд последовательности натуральных чисел – линеен и с позиций поиска « экстремальных « точек, не имеет смысла. Так, по определению « натуральными числами называются числа, которые используются при счете или для указания порядкового номера предмета среди однородных предметов ».  

Даже уже и в этом определении – видится подвох. Так как интуитивно, и по Талебу, мы не можем с уверенностью утверждать, что цена, например 7 порядкового номера, « однородна « 2 или 3 или 1-й. События, происшедшие на бирже,  в период между ними нам не известны в полной мере,  т.е. казуально  непрозрачны. 

А коли так, то и нет оснований считать цену 7 и любого другого порядкового номера однородными. Именно поэтому, в такой постановке, попытка определить « оптимальный временной ряд » — не имеет решения. И различные практики визуализации (определения визуально начала или конца, искомого временного ряда) предполагают другую логику авторов.

С нашей точки зрения, одной из таких позиций могут быть следующие рассуждения. Если принять, что каждый бит информации нелинейного свойства, то первым числом построения нелинейности, является 5-ка. То есть количества « членов »  анализируемого ряда минимально не может быть менее пяти (то есть всегда бывают пять точек, через которых проходит единственная кривая второго порядка). Конечно  в варианте теоремы Безу (алгебраическая геометрия), все « несколько «  сложение, но нам важна практическая сторона дела. 

Далее, приближением «нелинейного рассеяния ценности» изучаемой последовательности  можно принять, степень ½ — квадратный корень из анализируемых значений. И исследование кривой ( рис.1 ) на экстремум ( первая производная ), дает искомое значение ряда в районе 40-ой точки. То есть с точки зрения исследования информационной « нелинейности »  натурального ряда — оптимальное значение лежит в районе 40-вой точки. И  если Вы работаете с 5-ти минутными тайм фреймами, желательно ориентироваться на трехчасовый данные (40*5/60=3,3 часа ).



Был приятно удивлён, что остались ещё читатели блогов  в духе аля  Николая ( фамилию уже забыл, Старченко вроде). Писал больше для себя, хорошо, что ещё кто-то занимается...  

Приветствую, уважаемые трейдеры!

Ну, вот мы и подобрались к самым важным темам — торговле по системе и ее соблюдению.

Пройдя через впечатляющие потери депозита, а также пережив многие торговые разочарования после откровенно глупых и необдуманных действий, я продолжал торговать изо дня в день. Порой, бывало сложно возвращаться к трейдингу после периодических или больших сливов, но сдаваться я не собирался. Трейдинг к тому моменту крепко засел в моей голове и не отпускал ни на секунду. Я просыпался с мыслями о трейдинге, жил им большую часть дня, работая при этом на другой работе, вечером уделял время детям, а после их отбоя в 21:30 я снова и снова садился за монитор, делал сделки и читал тонну различных материалов по теме, после чего засыпал с мыслями какие ордера поставить на ночь.

Торговля на бирже – самый интересный и увлекательный способ заработка, что я попробовал в жизни. Но заработка, как такового, конечно же у меня еще не было. Однако, несмотря на неудачи, я продолжал свой путь, боролся с самим собой и искал себя одновременно, попутно пытаясь создать что-то, хотя бы немного напоминающее торговую систему. И, спустя несколько месяцев методичной работы, я таки к этой системе пришёл.

Это была, конечно же, индикаторная сборная солянка, да еще и в основе у неё лежал контр-тренд (кошмар какой), так как биржа Binance, где я торговал, не дает шортить ни один из инструментов. Как мы знаем, мир криптовалюты весь 2018 год падал, местами падал с устрашающей скоростью, поэтому контр-тренд в то время представлялся единственно возможным вариантом. Про другие биржи можете мне не говорить, тогда у меня была цель научиться торговать на Binance, и выживал я там, думать про другие биржи как-то не приходилось, да и Binance – мне очень даже нравился, пусть и представлял собой довольно скудный набор торговых фишек для трейдера. Ну судите сами, стоп и тейк одновременно не поставишь, двигать ордер на экране с графиком – не выйдет, трейл-стопа нет, рыночного стопа нет – только лимитный, шорта нет, плечей нет… Ну да ладно, торговать надо уметь везде. Да, меня тянули на другие биржи, но я оставался верен Бинансу. К тому же, я только учился. Да и чем сложнее условия — тем круче. Мы ведь не ищем легких путей и приспосабливаемся ко всему.

Видя, ка кбиток упал на 6000 к 6 февраля, в своей торговле я стал использовать торговые пары исключительно к USDTether (печальный опыт торговли пар без stable coin’ов быстро научил торговать к стейблу). Это были ETH, BNB, NEO, EOS, XRP. Иногда штучно что-либо еще, но тоже к USD Tether… BTC не трогал, т.к. волатильность его уступала альтам.

Итак: готова первая торговая система, которая дает плюс. За основу было взято взаимодействие двух индикаторов (уровнями я тогда еще пренебрегал (ай-яй-яй), но мало-мальски первые простые закономерности мог видеть).

В то время еще, помню, смотрел на фундаментал (если его можно так назвать в мире крпиты), читал всякие forklog’и, cryptonews’ы… и прочий флуд. И это, конечно же, влияло на мои трейдерские (порой очень спонтанные и глупые) решения. Вместо того, чтобы оттачивать технику на графике, учиться совершенствоваться в поиске хорошей точки входа, думать, как грамотно сопровождать сделку (ставить и двигать стоп, устанавливать тейк, усредняться, активировать скользящий стоп и т.п., пока ты в позиции), находить оптимальную точку выхода… Вместо всего этого в голове сидела мысль — эдакая заноза, что мне совершенно необходимо поймать что-то большое и «рубануть» как следует. «Хайпанём немножечко?» ©. Ну да, как тут многие знают, ожидая максимум — получишь минимум, а то и того хуже. И наоборот. Трейдерская правда жизни.

Всяких «говорилок» ютьюба слушал уже куда меньше, больше времени отдавал графикам, хотя каждый раз в машине по пути на работу что-нибудь включал для прослушивания, привычка сформировалась… Дорога домой и на работу — около часа, полезно что-нибудь и послушать. Рациональное зерно есть везде, знаете ли.

Торговля по системе начинала приносить свои плоды. Условия ставил себе жесткие. Сразу. Например, что буду всегда заходить на всю котлету (!!), но с коротким стопом. Об этом поговорим ниже, а сейчас о том, как у меня протекала обычная сделка. Алгоритм выглядел примерно так:

БЕССИСТЕМНАЯ ТОРГОВЛЯ — 100% СЛИВ!

Революция сна. Как менять свою жизнь ночь за ночью. Саммари книги.



ВидеоСаммари youtu.be/I3ghtQNEZdI (послушай, посмотри 17 минут) — сделай свой сон лучше

Телеграм–канал https://t.me/kudaidem  рекомендует эту книгу всем, у кого список рабочих задач или по­все­днев­ных дел обычно вызывает тревогу.

Электронная книга в litres goo.gl/f2KbPW

Из краткого содержания книги вы узнаете:
• О том, как недостаток сна влияет на здоровье и результаты труда;
• Почему, как и сколько нужно спать;
• Какие методы улучшения сна наиболее эффективны.
Основные идеи
• Многие заблуждаются, считая сон пустой тратой времени.
• За недостаток сна приходится расплачиваться здоровьем и снижением эффективности труда.
• Попытки взбодриться, выпив кофе, порождают порочный круг недосыпания.
• Сон – творческое состояние сознания, источник новых идей.
• Взрослому необходимо от семи до девяти часов сна в сутки.
• Совместный сон может разрушить, а не укрепить