Блог им. VadimTrade

Что я понял о риске и вам советую!

Последнее время было много интересных постов про какие-то выводы из трейдинга и жизни, который накопился с опытом.
Вот и я хочу рассказать Вам о том, что я понял о риске за 5 лет активной торговли(почти каждый день), и что вам советую понять лучше сразу!

1. Риск должен быть ограничен всегда! Стоп лосс должен быть всегда! Даже если у вас «логический» стоп, например: пробой уровня и закрытие дневки ниже уровня, пробой скользящей или что-то подобное! Ставьте защитный стоп чуть ниже/выше, если Ваш стоп логически примерно 3%, поставьте дополнительно 6-7%. Рано или поздно случится момент по типу «9 апреля», «25 декабря», «ТрампНаш», «Брексит» и черти что еще и он вынесет вас вперед ногами! Не пеняйте потом на глупости вроде «такого быть не должно», «этого никогда не было». Прочитайте Антихрупкость Талеба или его же Черный Лебедь, поможет немного осознавать неожиданности разного рода.

2. Любая стратегия или точка входа на основе «оно не может расти/падать вечно» опять же без стопа, рано или поздно вынесет Вас точно также! На рынке бывает всё, что угодно и рынок может расти/падать сильно больше чем вы думаете.

3. Старайтесь в системной торговле всегда стремится к поиску точек входа с минимальными рисками, входите в моменты сниженной волатильности с ожиданием ее возрастания, точки входа в моменты резкого возрастания волатильности имеют худшее матожидание, поскольку стопы ваши при таком входе отталкиваются от высокой волатильности, а вот если волатильность упадет(что она обязательно сделает в тот или иной момент) ваш стоп будет неоправданно большой по сравнению с той целью, которую вы ставили глядя на возросшую волу.

Вот три важнейших правила, которые я познал сначала теоретически(поскольку я это узнал когда только начинал торговлю), а потом проверил собственными деньгами допуская ту или иную ошибку и иногда надеясь на то, что вот сейчас пронесет!

ПОМНИТЕ, КРОМЕ РИСКА ВЫ НА РЫНКЕ НИЧЕМ НЕ УПРАВЛЯЕТЕ, ЦЕЛЬ МОЖЕТ БЫТЬ И НЕ ДОСТИГНУТА, МОЖЕТ БЫТЬ НЕПРАВИЛЬНО ОПРЕДЕЛЕНА, А ВОТ РИСК ВСЕГДА ПОД ВАШИМ КОНТРОЛЕМ, ЕГО ВЫ СПОСОБНЫ И ДОЛЖНЫ КОНТРОЛИРОВАТЬ ВСЕГДА!
★27 | ₽ 5
===А ВОТ РИСК ВСЕГДА ПОД ВАШИМ КОНТРОЛЕМ ЕГО ВЫ СПОСОБНЫ И ДОЛЖНЫ КОНТРОЛИРОВАТЬ ВСЕГДА!===

да должны, но для этого метод должен быть построен на найденных объективных (в крайнем случае субъективных) закономерностях маркета,  в противном случае никакие стопы не помогут контролировать риск

способна публика сделать это?  — имхо, нет не способна

как ей контролировать риск в таком случае? — не торговать…

но публика торгует

и будет торговать

фишка в том что риски есть но они не все и не всегда и не сразу реализуются — вот  на что надеятся подсознательно люди (проскочим, прорвёмся, эх была/ не была)

и у кого то это проскакивает

и слава богу

пусть торгуют как хотят и как могут и побольше :)
avatar

qxr1011

qxr1011, ну ты же нашел эти «объективные закономерности»
Оно же не с неба упало. Смотрел в рынок, смотрел и прозрел)
avatar

risk8

risk8, я вообще-то не особо  жалую перевод темы с топика на меня…

Но с чего вы решили что я нашел?
avatar

qxr1011

qxr1011, публика не однородна. Все смотрят в рынок. И если объективные закономерность есть, то рано или поздно, кто-то их выявит. 
avatar

risk8

risk8, согласен

но все смотрели на землю тоже долго и  думали что она плоская... 

т.е очевидное далеко не всегда, а тем более не всем, очевидно

но в отличии от других областей человеческой деятельности в трейдинге знаниями не делятся и опыт не передают

поэтому для многих здесь земля так и останется плоской (им никто ничего не расскажет как о земле и сами они не дойдут до понимания) 

а единицы — да они разберутся что к чему

но именно единицы
avatar

qxr1011

qxr1011, с этим согласен. 
avatar

risk8

qxr1011, после долгого смотрения на землю поняли что она круглая…
qxr1011, ну так понятно что стоп не от балды должен быть

avatar

VadimTrade

VadimTrade, ну так понятно что стоп не от балды должен быть

так вы ж не сказали от чего?

а без этого «от чего»

все сказанное выше приобретае вид совета «купи ниже продай выше»

хороший совет но не дельный ибо не говорит как

поэтому мой совет публике в целом в плане рисков: «пошли нах отсюда! — дельный, конкретный и по существу… :)
avatar

qxr1011

qxr1011, согласен, но я просто по умолчанию думаю, что народ не торгует от балды, а имеет систему принятия решений! Если у них системы хоть какой-то нет, тут советы не нужны — диагноз
avatar

VadimTrade

VadimTrade, система какая-то у очень многих людей есть, имхо

но практически у всех она от балды !

а по сему практически всем системам — грош цена (и их стопапм и точкам входа и выхода)

что и подтверждается результатами

правда, некоторое находятся  в иллюзии, что их плохие результаты торговли это не закономерный итог метода «от балды», а лишь следствие их психологической несовместимости с методом… :)
avatar

qxr1011

qxr1011, согласен и с этим, своим постом я подталкиваю человека к понятию осознания риска, хотя верно подмечено изначально нужно понять систему принятия решений и опереть ее на какие-то объективные рыночные данные
avatar

VadimTrade

VadimTrade, дело в том  что тем у кого система от балды (их число имхо стремиться к 100%) ваши напутствия помочь не могут, но могут навредить ибо следуя им, но базируя свои действия на основе неработающего метода они лишь обретут ложное чувство уверенности, что они управляют рисками... 

тем у кого система не от балды (а их число стремиться к 0) ваши напутствия не нужны ибо их метод реально контролирует их риски

поэтому единственное что можно сказать о рисках людям: разработайте метод основанный на закономерностях маркета, и чем больше закономерностей  вы найдете  и чем более они объективнее, тем меньше будут ваши риски, и тем лучше вы будет их контролировать.
avatar

qxr1011

qxr1011, согласен, признаю, что был недостаточно точен, нужно в первую очередь написать «без системы трейдинг не имеет никаких вероятностей успеха»
avatar

VadimTrade

VadimTrade, без работающей…
avatar

qxr1011

qxr1011, но! следует отметить, что я знаю людей которые имели систему, но как раз пытались ее в итоге применять без стопов и надеялись на удачу, думали что они знают куда пойдет рынок
avatar

VadimTrade

VadimTrade, мы не просто о системах говорим a o работающих… После всего что мы сдесь сказали ни вы ни не верим что у тех людей были работающие системы  да и они сами не верили а это… Нет работающего метода без стопов…
avatar

qxr1011

qxr1011, я говорю когда у человека есть работающая система со стопами, но он идет на авантюру и решает не поставить его именно сейчас и в надежде пересидеть просадку

avatar

VadimTrade

VadimTrade, у этого человека нет работающей системы… кстати наличие стопов не означает надичие работающей системы...


Но в приведенный вами пример когда человек пытается обыграть свой же метод (посылая его нах) говорит о том что он не верит в свой метод и как правило это неверие таки обосновано — метод не работает…
avatar

qxr1011

qxr1011, не согласен, просто жадность
avatar

VadimTrade

VadimTrade, жадность это дилетантизм несовместимый с даже с возможностью создания метода, не говоря уже о его наличии
avatar

qxr1011

qxr1011, жадность это в 99% случаев неопытность, недостаточное количество набитых шишек
avatar

VadimTrade

Посыл Талеба несколько иной. Не избежать «Черного Лебедя» через потенциальные «стопы», а обратить «Черный Лебедь» себе на пользу. 
avatar

Старлей

Старлей, а я не говорил что у него такой посыл) я сказал что помогает осознать что риск есть во всем и всегда и везде
avatar

VadimTrade

Старлей,   
и ведь истинно обращает в эту самую личную пользу!  Продает оптом и в розницу, лебедей печатных и устно изреченных.
Но подобное не всем дано, талант нужен специфический. 
avatar

bocha

Еще управляем капиталом.Money management
avatar

risk8

Вообще не стоит переносить позиции через ночь
avatar

Bogdan

Bogdan, и не стоит заходить в позицию перед важными встречами/выходом статистики/выходными/праздниками (особенно актуально для нефти). Та ещё лотерея.
avatar

Pennyquick

Когда случится 9 апреля стоп не спасет. Будет проскальзывание и вас закроют по самой худшей цене, когда рынок пойдет в отскок.
avatar

Груди Нины

Груди Нины, где-то не спасет, но в большей степени снизит убытки с критических уровней


avatar

VadimTrade

Груди Нины, Альтернатива «стопу»  какая?
avatar

risk8

«точки входа в моменты резкого возрастания волатильности имеют худшее матожидание» — странное утверждение.

Волатильность провоцирует новых участников войти в рынок. А значит, можно играть от них, а не в болоте неволатильной неопределенности. Самые прибыльные тчквхд у меня — в этот момент

avatar

Remarka

Золотые слова---ПОМНИТЕ, КРОМЕ РИСКА ВЫ НА РЫНКЕ НИЧЕМ НЕ УПРАВЛЯЕТЕ, ЦЕЛЬ МОЖЕТ БЫТЬ И НЕ ДОСТИГНУТА, МОЖЕТ БЫТЬ НЕПРАВИЛЬНО ОПРЕДЕЛЕНА, А ВОТ РИСК ВСЕГДА ПОД ВАШИМ КОНТРОЛЕМ, ЕГО ВЫ СПОСОБНЫ И ДОЛЖНЫ КОНТРОЛИРОВАТЬ ВСЕГДА!
avatar

AZol.

Вы пока не всё поняли про ограничение рисков.
avatar

Григорий

Григорий, может быть
avatar

VadimTrade

Режь лося, давай прибыли течь© уже сто раз слышали 
avatar

chizhan

chizhan, про течение прибыли я ничего не говорил

avatar

VadimTrade

VadimTrade, мы не просто о системах говорим a o работающих… После всего что мы сздесь сказали ни вы ни я не верим что у тех людей были работающие системы  да и они сами не верили в это… Нет работающего метода без стопов…
avatar

qxr1011

Воистину риском нужно управлять! — Что включает контроль и т.д.

Частая проблема людей заключается в узкой трактовке рисков на бирже. Типа, пересиживаю просадку, не ставлю стопы — не контролирую риск, не пересиживаю, ставлю стопы — красавчик, я все проконтролировал.

 

На самом деле, это всего лишь один из возможных рисков. Более того, не самый типичный — типичный риск имеет такое свойство, что рисковое событие наступает редко, но ударяет очень жестко. 

 

В общем надо осознать все риски, и контролировать по возможности большую их часть. Я бы сказал, что чем больше сумма денег, тем больший диапазон рисков нужно контролировать. Хотя по-хорошему для выработки правильных принципов и привычек надо контролировать по-максимуму вне зависимости от сумм капитала.

avatar

Replikant_mih


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW