Книга неудобная, практически квадратного формата, чем и раздражала меня во время чтения. Хотя чуть позже приспособился.
     Хочется обратить внимание, что в книге присутствует необозначенная “игра” автора с нами. В ней он играет с нашим доверием, практически хвастаясь одним экспериментом, где почти половина участников шла на сотрудничество. Но не заостряет внимание, что это значило о наличии большей половине тех, кто был эгоистом. В общем, чуточку аккуратней.
     Игры — это последовательные решения, которые должны повысить наш шанс на победу. Я не просто подчеркнул некоторые слова. Дело в том, что каждая игра — это как игра в шахматы, где твой каждый шаг не делает тебя победителем, а лишь увеличивает шанс на победу. Большинство делают первый ход пешкой е2-е4, потому как он самый сильный в начале игры.
     Вам может показаться, что мы не играем в эти игры в повседневной жизни, но это не так. Большинство из нас каждый день строят конструкции действий, но не всегда это делается правильно. От нас ускользают нюансы, на которые следует обратить внимание. Поэтому в книге советуют смотреть вперёд и рассуждать в обратном порядке.

( Читать дальше )

Довольно удачный квартал. +50,1% за три месяца.

Уже в апреле был доволен. ВТБ, ГМК. Системы переходили с одного трендового инструмента на другой.

В мае подоспели Сбер и ГП, инструменты с максимальными лимитами. И получился выброс доходности.

Почему довольно высокий доход на невыразительном рынке? Две причины

а) В разделе Акции/Индексы настройка систем на лонг в ущерб шортам полностью оправдался. Хотя по шортам постепенно увеличиваю лимиты. И, как следствие, несу дополнительные убытки.

б) Среднее время в позиции (6-7 дней по этому году) позволяет удерживать инструменты длительное время. Почти без распила. Как Сбер и ГП, которые начал набирать еще в середине апреля.

По Si отбил убытки первого квартала. Лонг заработал в начале апреля, шорт давал с начала мая. Невыразительная доходность обусловлена перекосом в сторону лонга. Примерно в пропорции 3:1

( Читать дальше )

Привет Смартлобавчане.

В принципе, вопрос подъемный. Я даже на эту тему слегка выступил (все в том же клубе Амиго и его коллег). Что для этого нужно? В основном, нужно обладать наверное такой чертой характера, как въедливость. Уметь ходить до целей, рыть, ковырять, учиться разбираться. Наверное, так же учиться разбираться, как эта дикая волна инвесторов роется в каких то отчетах каких то компаний )

Не знаю как вы, но я не умею торговать то, чего не могу объяснить. Ну например, такие простые истины как: фьюч ходит, потому что ходит спот и не как иначе ) Это логично. Пошел спот, значит пойдет фьюч. Давайте я лучше ближе к вам. Я не могу затрейдить такую штуку и ей подобные как: цена отталкивается от EMA20. То что бектест показывает на истории, для меня не является логичным обоснованием, почему цены оттолкнулись. Для меня так же не будет являться логичным ваши доводы, что масса трейдеров видит эту EMA и начинают работать на отбой. Ну я могу еще на подсознании где то вспомнить амер книжки, где пишут про правила фондов — мол 11 недель роста, значит берем бумагу. Но это все равно, не довод для меня входить в трейд.

Поэтому. Смысл всего моего ручного трейдинга был поиском, по моему мнению, настоящих причин движений цен. Кто толкает, кто скидывает. Фишка в том, что наша биржа публикует массу инфы, отчетов и данных, которые можно ковырять и наверное даже нужно. То есть, пока инвесторы расковыряют своих годовые отчеты, я, скорее всего, приму торговые решения гораздо раньше, ведь можно работать с первичной информацией. И главное во всем этом: правильная интерпретация данных и качественная их визуализация. Одного без другого никак.  И если со вторым еще можно справиться, то для первого нужны знания. Знания в первую очередь про внутренние биржевые процессы. К сожалению, как я люблю часто говорить, если вы на биржу зашли с дивана, то тут будет тяжеловато. А в книжках об этом не пишут. 

Что значит правильная визуализация. Ну далеко ходить не будем. Поближе к вам. Вот Фортуна, в одноименном топике пишет, что нужно смотреть на цену и объем. Да. И я так делал по началу. А потом, году примерно в 2007-2010 амеры придумали более продвинутую визуализацию, а к нам она докатилась к году 2012 — это раскладывание этого же объема по горизонтали. То бишь кластеры. Это уже более правильная и красивая визуализация. И уже интерпретировать биржевую инфу приятнее, легче и точнее. Ведь вы будете видеть, где сосредоточились сайзы, так называемых, крупных участников. 

Далее. В целом про инфу. 

1) Кластерный анализ. Прикольная штука. Дала мне заработать на заре этого анализа в РФ. А потом также все отдал назад ). Как я уже сказал, важно разбираться во внутренних биржевых процессах. Разбираться нужно и тут. Лет через 6, когда я сам стал контрагентом этих крупных сайзов в кластере, а может и рисовальщиком этих сайзов, я стал четко понимать, чего мне не хватало тогда. Если вы смотрите кластеры фьюча, важно понимать, чей это сайз: это объемы, которые создают арбитражеры во фьюче, либо это объемы, которые набирает хеджер, а арбитраж ему помогает.
Если причина в первом, то крупняк вышел в спотовом стакане, огрызается и не дается ценам двинуться далее. Если хеджер, то хеджер держит цену через спот и набирает ногу во фьюче. Значит он попал, значит будет дальше тренд. Ну примерно как то так. Понимаю, сложно написал.

2) Внебиржевой рынок. Кладесть инфы. К сожалению, в 2016 году или в начале 2017, биржа убрала внебиржевую инфу по срочке в платный доступ, поэтому этот вариант трогать не будем. Хотя он в формировании трендов кашерный. Осталось смотреть внебиржевую инфу по ММВБ. Тут мы с коллегой делали несколько подходов в визуализации. То есть искали и ковыряли удобные для себя варианты и могу с уверенностью сказать, если эту инфу правильно визуализировать, можно делать качественные долгосрочные трейды.

Помню как Василий, в году так 2017, писал мегаэмоциональный пост про сетевиков энергетиков после импульсов, которым разрешили поднять стоимость за кабельные сети. А мой коллега (я все пишу коллега коллега. Мы многое сделали вдвоем, он тоже есть на СЛ) уже закрывался в Василия. Да, пришлось конечно высидеть пол года, мы тогда еще были не такие опытные, но оно того стоило. 

( Читать дальше )

​Глядя одним глазом в окно на прекрасный пейзаж, а другим в графики, невольно начинаешь погружаться в некую медитацию под шум листвы за окном.


Я на рынке с конца 2013 года, что я познал за эти годы, учитывая что я не только имею личный опыт, но и общаюсь с большим количеством трейдеров + имею опыт обучения и вижу какие-то особенности мышления людей.
Ксли бы меня спросили «что самое важное? что больше всего мешает зарабатывать трейдерам?». Я думаю ответил бы — не умение ждать, торопливость.
На канале в особенности очень часто я получал язвительные сообщения по типу: «если все так просто, почему ж все не начали зарабатывать посмотрев твой канал или любой другой где говорится примерно о том же самом?»
Ответ прост до невозможности, лишь 1-2 человека из 10 смогут дождаться всех оптимальных условий для исполнения паттерна.
Я это вижу даже по простым заданиям, которые я даю ученикам, даже на плеере(симуляторе) котировок мало кому удается хладнокровно отработать все описанные правила, постоянные комментарии «мне показалось, я подумал что». В итоге выходит в плюс тот кто меньше всего чудит, поскольку чудят почти все и всегда(я в том числе), рынок всегда будет заманивать вас в сделку, всегда в вашей голове будет всплывать «вот оно, ну точно верняк», но каждый верняк нужно пропускать через 7 проверок, по аналогии с «7 раз проверь, 1 раз отрежь»

( Читать дальше )

Привет Коллегам по цеху!

Подвожу свои промежуточные итоги 1/2 года в Проекте.

Многие участники при разработке систем уделяют большее внимание прибыли. Когда проводят тесты на большом промежутке времени, то смотрят только на угол наклона и не обращают внимание на то, что когда начинаешь раздвигать эквити, то получается не самая радужная картинка. Ест-но можно найти оправдание: такое не повторится и так далее. А если вдуматься, то если ты уменьшаешь риск позиции (лотность, вола, время) то априори при одной и той же доходности, прибыли становится больше. По-другому, если на убыточной сделке сэкономил 200р, то считай 200р прибавил к тейку!
В текущих версия сделал уклон на это. В итоге получилось группа ботов, в которых каждый бот отвечает за свой неповторяющийся (уникальный) риск отдельно.

Получилась достаточно интересное наблюдение. Шесть основных ботов обрабатывают решения 10ти сводов правил (логик).

( Читать дальше )

Больше года не писал про биток отдельно
smart-lab.ru/blog/593032.php
так как ничего особо не поменялось, короче держим пацаны.


( Читать дальше )

 

         Когда хочется померить чьи-то скиллы на бирже, самый естественный вопрос – сколько процентов делаешь? Предполагается, что каждый скажет свою заветную цифру, они выстроятся в ряд, и будет иерархия, кто герой, а кто лох с дырой. Такие вот люди существа, хочется им ранжировать.

         Для неофита и прохожего – вполне простительная логика. Уже писал, но коротко напомню, что с этим не так? Далее перечислим, что еще важно в наших стратегиях, помимо «доходности». Причем прямо настолько важно, что 20% годовых могут оказаться привлекательнее, чем 200%.

         Из банального, новички и прохожие всегда забывают задать два главных вопроса: на какой риск на каком периоде сделана эта доходность?

         Эта контринтуитивно, что 30% с просадкой 10% примерно тоже самое, что 90% с просадкой 30%. Интуитивно кажется, что второй круче ровно в три раза. Но нельзя даже сказать, что второй более прав, потому что стал богаче по итогу – в мире черных лебедей 30% просадки могли бы обернуться, возможно, потерей большей части денег, причем без отыгрыша. Так что вопрос скорее вкуса и темперамента, чем мастерства, что нам ближе…

( Читать дальше )

Как ТС пошла на пятый год торговли, так «засада» сплошная… Да что там «кризис»?! Можно сказать, КРАХ ТС !!!
Два дня назад ТС поставила новый АНТИрекорд по получению убытков от стопосъёмного распила...
.

это Доходность робота ТС в шагах (пунктах, центах) с начала июня:  (По абсциссе — номер сделки по сигналу ТС, по ординате — результат в шагах (пунктах, центах) на один контракт.)

Вот такой ужас...
Одни стопосъёмные распилы. А вишенок нет..
1-2 вишенки в месяц — это, считай, их нет. Обычно минимум ШЕСТЬ вишенок в месяц бывало. Они и вытягивали ТС в плюс. А сейчас одни убытки...
.
А вот график того, насколько далеко в июне уходила цена после входа по сигналу ТС (оценка тейка):

( Читать дальше )

  Никто читать не хочет, поэтому будет много картинок.

  Ну вот и ещё одна экспирация прошла. («Ах, это ужасно, ужасно!»)

«Я же говорил» май+июнь будет или жесткач, или болото. Но оказалось не просто болото, а болотистое болото, волатильность пробила дно и вернулась в 2017г. или в 2019г. – кому что приятнее вспомнить.

КУКЛ зарядил лонг РТС (+ шорт Си?) и тупо тянул рынок вверх, особенно предыдущие 4 недели. По Си так вообще недельные свечки сигнализируют о суперсиле рубля! Ну тут остаётся только смахнуть слезу и инвестировать в будущее, набирая самых разных коллов на Si: сентябрь, декабрь, март, июнь, … (ибо большая Вега даст повышенный профит при следующем «взрыве»!)

Si

«Мой друг» на Si073250BR1

Снова оставляет нас в раздумьях...

Здесь и далее обычный формат графиков для опционов такой, 4 окна:

1. график фьючерса с ценой страйк и/или примерной ценой сделки по опциону.
2. Теор. цена опциона белой линией и цены сделок точками/свечами.
3. Объём торгов опциона гистограммой (шкала справа) и Открытый интерес опциона линией (шкала слева).
4. Волатильность опциона в зависимости от времени из QUIK.

( Читать дальше )

В VC пишут, что теперь можно в Тинькоф открыть до 10 брокерских счетов:

Тинькофф Инвестиции запустили сервис «Мультисчета» — теперь в приложении можно открыть до 10 брокерских счетов одновременно (это не считая Инвесткопилки и ИИС).

Мне интересно: при подсчете количества счетов на МБ идет подсчет по ЛЮДЯМ или по счетам?
Если по людям — это одно.
А если по счетам, то не понимаю, почему ограничились скромными 10 (ДЕСЯТЬЮ) СЧЕТАМИ?
Почему не 50 или лучше — 100 счетов на человека?

Банк отличный, маркетологи вообще космос. Уверен, что смогут убедить людей открыть субсчета сколько угодно.
Тогда у Тинькофф Инвестиции на МБ «активных» счетов будет больше, чем населения России :-)