( Читать дальше )

Хорошее видео. Меня этот трейдер заинтересовал после видео, которое снял А.Верникова (ссылка внизу).

Рекомендую. Много актуальных моментов от реального трейдера «интуитивщика-алготрейдера». Волна его конечно на бирже была короткой, но он спокойно рассказывает очень много полезных вещей. Пиар самого Герчика можно пропускать.

— не копировать чужие системы
— выводить прибыль
— не пересиживать
— откладывать

а также

— системность в торговле
— стопы в торговле (видео еще ниже)

Ну и просто было очень интересно послушать.



( Читать дальше )

Есть у трейдера-новичка, да и у матёрых может появляться, такая дурацкая манера — спонтанные входы в рынок, не по системе, даже если система есть и формализована в чёткий алгоритм, который написан крупными буквами на стене за монитором. Сидишь смотришь в монитор, и как-то шальные мысли сами управляют твоими руками… Так вот вопрос к опытным трейдерам: кто как с этой психологической напастью боролся?

Здравствуйте.
Поздравляю Смешинку с 1 местом. Поздравить с первым местом в номинации лучший трейдер товарными фьючерсами хочу и себя, и еще в том хочу поздравить себя, что, имея минус 45% в моменте, поднялся даже не с колен, а из колодца без спасительной веревки, сброшенной сверху. Для Смешинки, которой «не очень» мое первое место, там где она его упустила:
Если проанализировать количество и время ваших сделок, то они безрисковые (что замечательно). Мне же приходилось и переворачиваться  при дневном убытке минус 19% и доливать средств (стартовая сумма, кстати была 16 млн.), чтобы продолжать, поэтому сумма и стала больше вашей в 10 раз. Если бы вы знали как тяжело было их привлечь… Наверно не писали бы этих строк про мое преимущество перед вами. Оно было в другом. Не буду писать в чем — нескромно. Но конкурс расставил все по тем местам, по которым расставил. Меня Plutona, тролили в первой половине дистанции, любимый вами respect в итоговом своем обзоре конкурса даже ни разу не упомянул. Это не страшно. Страшен субъективизм,  то есть отсутствие объективности, которые промелькнули в ваших словах в отношении ко мне. А вы задаете вопрос про справедливость.
Еще раз поздравляю вас и всех кого следует поздравить. Всех благ и профита.

Для грамотных математиков любящих графики случайного блуждания, распределения приращений и кибернетикам с априорными гипотезами без доказательств.

Сжатие данных - алгоритмическое преобразование данных, производимое с целью уменьшения занимаемого ими объёма, за счет устранения избыточности, содержащейся в исходных данных — повторяющихся последовательностей и значений.

Случайные сигналы, процессы, последовательности, белый шум не обладают свойством избыточности. Сжатие данных принципиально невозможно без потерь.

Гипотеза — если колебания цен есть случайный процесс то сжатие данных последовательности приращений не возможно и коэффициент сжатия не должен превышать 1. 

Условия испытаний. 

( Читать дальше )

Ну наконец то этот марафон закончился… Последний день для меня был очень нервным… В Номинации-  миллионер битва шла особенно ожесточенно и до последней минуты я не была уверена, что меня не обойдет какой нибудь  опционщик, который, как черт из табакерки выпрыгнет со своими  500%… я даже закрыла перед клирингом 250к по нефти, так как боялась, что биржа увеличит мне стартовую сумму и тем самым снизит мне проценты по прибыли… Но, слава богу все обошлось!!! и я все таки второй раз!!! ВТОРОЙ!!! стала победителем ЛЧИ… но особой радости я по этому поводу не испытываю, потому что закончила я его не с тем результатом, с которым могла бы(все вы знаете, что на максимуме у меня было не 216 а 311%)  И еще я расстроилась.из за номинации Товарные фьючерсы, где я долго держала 1 место и уступила его в последний день… и хотя победа в 2х номинациях ничего не дает в плане материальном(приз всего один) я очень расстроена, потому что в этой номинации 1 место присуждается не по процентам, а по сумме… и если бы наши стартовые были бы примерно одинаковые я бы приняла это как должное, НО… стартовая сумма PLUTONа в 10!!! раз превышает мою… В 10!!! Вы вдумайтесь!!! а его преимущество передо мной все в 300 тысяч!!! Ну разве это справедливо??? Я даже разговаривала на эту тему с Валерием Скотниковым… но он сказал что таковы правила и ничего не поделать… и что на следующий год, возможно, они эти правила пересмотрят))))Спасибо всем кто болел за меня, кто поддерживал. Особый респект RESPEKTу за его обзоры ежедневные… за его внимание к моей скромной персоне… и за его чувство юмора !)))) спасибо Роману Андрееву и его секте добра, за то что  переживали за меня… спасибо Тимофею Мартынову за то что пригласил меня на Конференцию по товарным рынкам БЕСПЛАТНО...(жаль что я уже на тот момент ее оплатила))))))))) И напоследок я скажу… я все еще верю в рост нефти до 60ти баксов и продолжаю её держать… до экспирации во всяком случае… ну а там посмотрим… возможно на НГ уйду без позиций… за моими открытыми позициями можно наблюдать на сайте Ай Ти Инвест В Лиге трейдеров… Всем Удачи!!! было весело!)))))

Как говорится, трудно уснуть, пока в интернете кто-то не прав.

Случайны ли эти самые тренды? Таки нет вопроса более актуального на сегодняшний день:)

Возьмем часовую историю за 10 лет и проведем тот самый технический анализ: выделим все серии подряд идущих белых (черных) баров. Далее будем считать, сколько у нас получится серий из 1 белой (черной) свечи, сколько из двух, трех и т.д. Для сбербанка получается следующая картина:


























Зеленым цветом окрашены серии растущих баров, черным — падающих. И, о, чудо! Серий из двух баров почти ровно в 2 раза меньше, чем серий из 1 бара… а серий из 3 баров опять же в два раза меньше, чем серий из 2 баров и т.д. Паскаля, Ньютона, Да Винчи сюда....

В общем, вполне себе такое случайное блуждание за 10 лет с точки зрения орлов и решек. Кстати, эта картина одинакова для всех бумаг, которые я посмотрел, и не зависит от объема торгов. Везет тому, кто знает о завтрашнем аресте Ходорковского и идет шортить акции Юкоса… для него никаких случайностей нет.

( Читать дальше )

Как-то я подавал я заявку на участие в Блоге по алгоритмической торговле.

Тимофей ответил — пиши статьи по тематике, тогда и пущщу.

А мне хотелось в тематическом блоге писать посты, задавать вопросы и общаться.

Старый анекдот: В сумасшедший дом приходит комиссия. Пациенты прыгают в бассейн без воды, некоторые расшибаются. На вопрос комиссии один из них отвечает: «Учимся плавать, а когда научимся прыгать с вышки — пустят в бассейн воду.

На самом деле, мой торговый алгоритм готов.

 





На сайте зачастую затрагиваются проблемы бытового характера, и для наработки авторитета  представляю вам соответствующие алгоритмы. 

 

( Читать дальше )

Добрый день, Коллеги!

Данная статья является продолжением разговора, начатого здесь:

Часть 1: http://smart-lab.ru/blog/349998.php

Часть 2:  http://smart-lab.ru/blog/350673.php

Часть 3: http://smart-lab.ru/blog/351031.php

Часть 4 http://smart-lab.ru/blog/352313.php

 

В данной статье мы рассмотрим систему Управления капиталом, учитывающей максимальный риск в одной сделке (MPR).

Данная система управления капиталом предполагает знание стопа до входа в позицию. Это позволят рассчитать, каким количеством лотов система может зайти в конкретную сделку.

Например, возьмем Си

Сумма капитала, предоставленного данной системе в данный момент, = 100 000 руб.

Риск на сделку MPR=3%

Текущий стоп = 63640 руб.

Цена входа = 63330 руб. (Шорт)

Необходимо определить, сколько контрактов должна взять система, если потеря капитала не должна составлять более 3% в данной сделке?

( Читать дальше )

                                                             «Мы продолжим программу
                                                             реконструкции и обновления школ»
                                                                                                   Путин В В

Сбербанк в 2017 году уволит 26 тыс сотрудников (8%) из-за перехода к онлайн-банкингу.

( Читать дальше )