SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Dmi3
Мосбиржа! NASD, SPYF и пр. это фьючерсы на индексы? Или на акции?
- 21 июля 2024, 19:18
- |
АНЕКДОТ №-321615002Стоит мужик на рынке и продаёт лом.
У него спрашивают:
— Почём лом?
— Тыща долларов.
— Почему так дорого? Он что — золотой?
— Да нет. Просто деньги очень нужны...
Не могу понять ценообразование комиссий на фьючерсы NASD, SPYF, HANG и прочие.
На сайте мосбиржи они заявлены в категории Фьючерсы на индексы:
Или здесь:
Базовые ставки на индексные контракты согласно информации, размещенной на сайте биржи, должны составлять 0.0066%
Однако в спецификации контрактов обозначены другие тарифы (на примере SPYF):
Посчитаем?
Цена последней сделки=557.41
Лот=1
Шаг цены=0.01
Стоимость шага цены=0.88021
Расчетная комиссия для индексных контрактов=(557.41*0.88021/0.01)*0.0000660=3.24 (такая должна быть!)
Расчетная комиссия для фондовых контрактов=(557.41*0.88021/0.01)*0.0001980=9.71 (такая есть по факту!)
В итоге фактические комиссии, взимаемые Мосбиржей за эти «индексные» контракты в ТРИ РАЗА ВЫШЕ расчетных!
Наверное все-таки Мосбирже очень деньги нужны. Наши деньги ;)
У него спрашивают:
— Почём лом?
— Тыща долларов.
— Почему так дорого? Он что — золотой?
— Да нет. Просто деньги очень нужны...
Не могу понять ценообразование комиссий на фьючерсы NASD, SPYF, HANG и прочие.
На сайте мосбиржи они заявлены в категории Фьючерсы на индексы:
Или здесь:
Базовые ставки на индексные контракты согласно информации, размещенной на сайте биржи, должны составлять 0.0066%
Однако в спецификации контрактов обозначены другие тарифы (на примере SPYF):
Посчитаем?
Цена последней сделки=557.41
Лот=1
Шаг цены=0.01
Стоимость шага цены=0.88021
Расчетная комиссия для индексных контрактов=(557.41*0.88021/0.01)*0.0000660=3.24 (такая должна быть!)
Расчетная комиссия для фондовых контрактов=(557.41*0.88021/0.01)*0.0001980=9.71 (такая есть по факту!)
В итоге фактические комиссии, взимаемые Мосбиржей за эти «индексные» контракты в ТРИ РАЗА ВЫШЕ расчетных!
Наверное все-таки Мосбирже очень деньги нужны. Наши деньги ;)
теги блога Дмитрий Овчинников
- 1 АПРЕЛЯ
- BR
- comon
- comon.ru
- Finam
- FORTS
- HFT
- MCFTR
- MetaTrader5
- MOEX
- momentum
- mql5
- mt5
- MT5 MQL5
- Si
- si роботы
- US500
- алгоритмическая торговля
- алготрейдинг
- аналитика
- арбитраж
- биржа
- бкс
- большие деньги
- Брокер
- брокеры
- Венесуэла
- вложения в недвижимость
- грааль
- Диверсификация
- Дивидендные акции
- ИИС
- ИИС тип Б
- Инвестиции в недвижимость
- индекс
- итоги 2020
- итоги месяца
- календарный спрэд
- Книги
- комиссии
- комиссии биржи
- комиссии брокера
- контр тренд
- контр-тренд
- криптовалюта
- кросс сделки
- Ларри Вильямс
- ликвидность
- мартингейл
- матожидание
- метатрейдер 5
- ММВБ
- моментум
- Мосбиржа
- МТ5 - Открытие
- налоговый вычет
- Нефть
- Новости
- открытие mt5 мт5
- открытие брокер
- оффтоп
- парная торговля
- Парный трейдинг
- Парный трейдинг арбитраж
- политика
- портфель
- портфель систем
- портфельная торговля
- проскальзывание
- робот
- роботы
- сбербанк
- сезонная торговля
- сезонность
- сетка
- системы торговли
- срочный рынок
- странное
- структура рынка
- тестер
- тестирование систем
- торгвая система
- торговая идея
- торговая система
- торговые роботы
- торговый алгоритм
- торговый софт
- трейдинг
- тренд
- трендовая система
- усреднение
- Финам
- фонда
- фондовая биржа
- фондовый рынок
- фундаментальный анализ
- фьюч
- эквити
- эксель
- эксперемент
ну так подняли бы тарифы на индексные фьючерсы и дело с концом. Зачем обманывать потребителей их услуг?
это те же, которые сливают потом?
вот это и бесит! куда писать? в спортлото? в цб? на смартлаб? что лучше, даже не знаю.
золотом не торгую, ничего не могу ни возразить, ни порекомедовать.
зато наелся косяков от фандинга вечных фьючерсов, величину которых невозможно алгоритмизировать вперед.
Если где то нужно что то развалить, нужно просто отправить туда руководство нашей биржи.
На ETF, не знаю, для данной темы меняет это что-то или нет
тогда пусть переносят их в секцию «фондовые контракты» и не делают вид, что это индексы!
Приходит тётка в «юридический» отдел Управляющей компании (ЖКХ москва).
Что за долги вы мне присылаете- плачу вовремя и в полном объёме даже при отсутствие договора!??
Ответ «сотрудника» (бандита!?) УК. Ничего не знаю- мне ХОЗЯИН прислал бумагу что вы должны! Платите..
А вы про очередной без предел на бирже...
Они всех физиков изначально принимают за тупых домохозяек принёсших не последние деньги с надеждой -«на пенсию в 35»… Есть ещё массовый случай этого года в москве когда налоговая удвоила массово данные клиентам по коду дохода 1530… А вы про какие то копейки…
Пилите Шура..-возможно гиря золотая..)
Это для биржи копейки. А у меня не сходится в расчётах дебит с кредитом, я время трачу на эту фигню. В итоге получается, что прибыльная система по расчетной комиссии превращается в тыкву по фактической.
Нужно переходить на долгие сделки, чтобы комиссии и издержки не влияли.
да я тоже за все хорошее и против всего плохого, но мой опыт говорит о том, что долгие сделки=кривая эквити, многие сделки=прямая эквити.
а биржа, зная, что это именно так, втыкает палки в колеса тем, кто в теме ;)
жулики!
В вашем случае имеют ещё не всю нацию, а особо доверчивых и не бедных…
я привык, что в этой индустрии сплошной обман. Но хочется, чтобы он был тоньше и изящнее, а не просто «деньги нужны».
Уверен и мою(лёгкою) иронию по этому случаю вы понимаете…
"!!! Для мейкерских сделок в безадресном режиме биржевая и клиринговая комиссия за совершение сделок равна нулю."
Тейкерская коммисия x3, мейкерская = 0.
Комиссию можно сильно уменьшить, если выставлять только мейкерские заявки.