Плохое настроение, тревога и прочие негативные чувства могут застать человека в любой момент. Психологи из университета штата Айова уверены, что избавиться от всего этого можно всего за десяток минут. По их словам, для этого всего лишь нужно на время изменить поток своих мыслей — стратегию для улучшения настроения проверили в ходе эксперимента с 496 участниками и, как ни странно, эффект был крайне положительным. Возможно, для некоторых людей метод может показаться крайне странным и даже бредовым, но почему бы не попробовать?

 

Суть предложенной психологами стратегии заключена в том, что человеку попросту нужно перестать концентрироваться на себе, и подумать об окружающих людях. Чтобы доказать, что концентрация на других людях способна повлиять на настроение, исследователи провели масштабный эксперимент, в котором поучаствовали 496 студентов университета.

( Читать дальше )

В заголовке и кликбейт и нет ;) зависит от того, кто как воспримет материал ниже.

Психология в трейдинге — тема с одной стороны избитая, с другой — я ни разу ещё не встречал хоть сколько-нибудь толкового материала по ней. Как правило, всё сводится к тому, что психология играет ключевую роль в эффективном трейдинге, и её важность оценивают как минимум в 80%, или “психология появляется при больших убытках” и прочим итерациям на эту тему. Полная фигня — как первое, так и второе (большие убытки, к примеру, это результат возникшей психологии, а не причина её возникновения). Засилие подобного материала говорит о том, что с этой проблемой столкнулись многие, но мало кто попытался в ней как следует разобраться. И я сейчас тоже не разберусь, не хватит квалификации и формата поста, но постараюсь дать направление, в котором стоит мыслить.

Вспоминаем, как обычно происходит борьба с этим явлением: формализовать свою ТС, записать её и строго следовать всем правилам НЕУКОСНИТЕЛЬНО )) какие-то самые злостные ошибки выписать, заскринить с чартом и распечатать, дабы не забывать о том, к чему ошибка приводит, приклеить на самое видное место и т.п. Сюда же относятся всякие ограничения по РМ — закрыть терминал после двух стопов, не пересиживать/не двигать стоп, софтовые средства, ограничивающие потери, разделение денег по счетам и прочее. Всё знаю, сам проходил, и всё это не работает. Ещё никому подобные меры не помогли победить психологию. И не помогут, потому что это всё попытка тушить торфяной пожар, поливая его водой из ведёрка. Уверен, возник вопрос: “какая же это фигня, если мне мешает зарабатывать только психология! и система рабочая и сигналы она даёт, просто я постоянно нарушаю дисциплину.” А вот такая фигня. Причина возникновения психологии — это безграмотность или низкая квалификация, как угодно, в двух моментах!

( Читать дальше )

         Начало smart-lab.ru/blog/530255.php

         Считающие, что трейдинг – легко и просто, очень любят  истории успеха. Мол, а как же клиенты с сотнями годовых, которых так любят выносить на публику брокеры?

         То, что люди принимают за сильный трейдинг, обычно всего лишь удача.  

         Для нее даже не надо биржи, достаточно казино. Три раза подряд поставьте все свои деньги на красное. С вероятностью 12.5% у вас будет 700% прибыли. Не такая уж малая вероятность, и баснословная прибыль. Не за год, за несколько минут. Почти все истории биржевых успехов это истории того, как игрок использовал биржу в качестве обычной рулетки. А если повторять процедуру, будет 6300% прибыли с вероятностью 1.56%. Из ста случайных обезьян у одной-двух получится.

         Потом все берут у нее уроки, несут деньги в управление, обезьяна выступает по ТВ и пишет мемуары, как она победила рынок. Сотни новичков идут в рынок, чтобы повторить ее подвиг. Если бы таких обезьян не было, в торгах было бы сильно меньше народа. И это, собственно, главная тайна рынка: в психике человека есть мощный блок, мешающий понять, что обезьяна всего лишь обезьяна. Средний спекулянт будет обезьянничать до тех пор, пока позволяет ресурс.

( Читать дальше )

«ch5oh Вчера в, 23:37
Дон Маттео, ох! Уже память подводит, оказывается.

Пик по RTSI был 19 МАЯ 2008 года. Хай дня практическо ровно 2500 (по фьючерсу это были благословенные 250 000 и все канальитики кричали, что в декабре ртс будет 3000).

ПС 2498.10 пунктов в 15:37 МСК.

Газпром в этот день в третий или 4-й раз пытался пробить хай 2006 года и достиг абсолютного и непревзойденного максимума в 16:05 на цене 368.98 рубля за акцию.


Мой товарищ и коллега по бирже поставил мне очень жёсткие условия! Но я решил принять вызов! И составил портфель из голубых фишек прям по таблице micex того времени. Только выкинул из него дублирующие фишки префов Сбера и Сургута. Ибо портфель и так сильно перекошен в сторону банков и нефтегаза. И добавил в него телекома и потребительства =). В таблицу попали любимые всеми трейдерами примеры ВТБ и газика ). Хотел блеснуть про имущественный вычет, но увы его ввели в 2014. Так что при продаже нам придется заплатить 200к налогов. Но нас никто не заставляет этого делать. У сегодняшних инвесторов есть ИИС который по идее должен закрепить возможность инвест вычета в будущем. Налог на дивы взял 13% хотя знаю что он до какого то момента был 9%

( Читать дальше )

Намедни я посмотреть видео про Математика, взломавшего Уолл Стрит. (Кто-то давал ссылку)


( Читать дальше )

Приветствую!

В предыдущей статье писал, о целях поиска локального боковика с помощью алгоритма. Расскажу с какими сложностями при этом приходится сталкиваться.

1 Что есть боковик? почему в одном случае мы считаем что это боковик, а в другом похожем случае это не является боковиком?
2 Размер боковика! Локальный боковик может быть как 0.1% от цены так и несколько процентов от цены. 
Так же можно описать множество пунктов, но они все смежные будут с выделенными двумя пунктами. 

Как определить, что рынок возле той или иной цены остановится и пойдет обратно? только не постфактум, а именно онлайн. Да, мы рисуем уровни руками, или же смотрим на объемы и тд, но изначально никто не знает где и почему цена остановилась. Мы всегда наблюдаем уже постфактум, либо это синусоида цены, либо  накопление объемов на уровне и тд. А значит мы с определением боковика всегда будем опаздывать от реального рынка. 
Второй же пункт, это границы бокового движения. Пример сбера, последние две три недели он гулял в большом диапазоне от 20300 до 21000 грубо говоря, но при этом были и локальные уровни остановки цены в пределах 100-200р канала. В таком ракурсе получается, что при движении от нижнего канала к верхнему с учетом остановок, можно получать 300-400р с движения если отталкиваться от того, что цена вышла из маленького боковика и движется к большому. 
Именно эти сложности приходится преодолевать при алгоритмизации. Ведь алгоритм должен сам определить боковое это движение или вялотекущее направленное. 
Пока что не придумал ничего толкового. Есть идея, которую наполовину реализовал
1 проверяю выше закрытие предыдущего или нет, и строю верхний канал по большему значению
2 аналогично для нижнего канала, проверяю ниже мы предыдущего закрытия или нет. 
3 слежу за ситуациями при которых верхнее значение канала как и нижнее значение не менялось более 60минут (это уже параметр, можно и без него конечно, через счетчик получив просто силу канала, например что мы 5 часов не вышли за границы, или же например сколько раз «кололи» канал но вернулись в его границы и тд)
4 канал считается не действительным при резком закреплении цены выше его границ, допустим большой минутной свечой закрылись выше/ниже границ
5 границы канала должны меняться после направленного движения и новой остановки
6 размах от верхнего к нижнему значению, не должен превышать Х% от цены 

Какие минусы
1 Процент размаха дает возможность смотреть маленький ли канал в данный момент или большой, но это является параметром, а значит может привести к «лудоманству». Каких либо других возможностей поиска локального боковика пока что, не видится возможным, потому остановился на этом
2 Я всегда опаздываю за ценой. Если действовать сразу и брать с первых же баров определение боковика, то будет очень большое количество ложных определений, и соответственно, множество не правильных входов
3 Любые остановы движения цены, ломают логику и идет поиск очередного боковика, обычно это преждевременно получается. 
4 Ложное расширение боковика, которое можно определить только постфактумом и нужно перерисовывать границы. 
Ниже примеры в картинках
 
Ложный выход из боковика

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Тут товарищ 2153свед задал мне 10 вопросов. Отвечаю.

1. Нравится ли Вам Смарт-лабик сейчас?, не то что сделали Вы, а кто здесь остался, что пишут?

Для того времени, в котором мы есть, вполне нравится. Лично я сам на 90% рыночную информацию получаю со смартлаба. В этом плане конечно нравится. Да, мне хотелось бы чтобы было лучше. Будем работать над этим.

1. Если бы Вы писали книгу сейчас, много чего бы поменяли?

Ничего. Книга совершенно актуальна.

1. Стоил ли обмен Ванюты  на двух других персонажей?

Никакого обмена не было. Смартлаб проголосовал за изгнание Ванюты в результате референдума, администрация просто исполнила волю народа. Желание уйти или вернуться со смартлаба отдельных его участников — это их личное дело.


( Читать дальше )

Вчера буквально получил такой вопрос «Сколько мне надо денег для торговли?»
Думаю, что вопрос не правильный. Правильный — «какой суммой я могу рискнуть в сделке и за все время?». О расчетах можно посмотреть в посте  https://smart-lab.ru/blog/519325.php или в Профиле в разделе О расчете риска — знаешь свой риск и принимаешь его, всегда сможешь посчитать сколько тебе надо денег. И в реальности их может надо всего-то тысячу баксов.
Но вернемся к вопросу. От куда растут ноги? 
Думается, что народ озабочен на рынке не риском, а прибылью. 

Вам довольно частно, наверное, приходилось слышать о биржевых счастливчиках, которые как-то когда-то выиграли джек-пот, поставив на что-то «всю котлету» да ещё и со всеми возможными плечами.
Это реально джек-пот, не имеющий никакого отношения к торговле. Лотерея. Удача попасть случайно в нужное время в нужное место.
Я не говорю, что удача на рынке не играет никакой роли, конечно играет. Но если профессионал, знает как караулить эту удачу, как распределить деньги, как рассчитать риски и тд и тп, то любитель-игрок просто хочет выиграть сейчас, сразу и много. Для него это короткий спринт по принципу «Пан или Пропал».

( Читать дальше )