На америке очень много бумаг. С помощью этих фильтров наши трейдеры отбирают самые интересные ситуации. Все фильтры можно бесплатно получить в скайпе vgogolin

Импульс немного не там расположил, сути это не меняет.
Основной сценарий.
Цели — меньше 1250-1300.

Альетрантивный сценарий, треугольник.


позже выложу серебро 

Вот и вернулся я домой. Почти неделю шлялся по московской столице. В прошлый раз я ехал на поезде (27 часов) — и это очень утомило. В этот раз самолетом — что очень даже удобно! больше в поезд — нинагой!
По прилету, меня уже ждали мои два товарища. программа страндартная — пиво — еда — разговоры про опционы (практические разговоры) до 4х утра. Сон. На следующий день Нас порадовал Сергей Елисеев, тот который OPTION-LAB и утащил нас к себе на дачу в баньку парится. программа таже — шашлычек, пиво, водочка, и разговоры про опционы (практические разговоры) до 4х утра. На следующий день вернувшись в Москву, первым делом вернулись залетели в офис  OPTION-LAB, где добрались до интернета, и своих удаленных машин. я на скорую руку начал готовить план выступления и сриншоты к нему, Серый же, не тот что Елисеев, быстренько роботов своих восстанавливать, бо сбой был какой то… заодно успел торгануть, покривив улыбочку )))
 далее мы, уже на метро поперли в гостиницу, побрились помылись и выдвинулись в город. К нам присоединился Крупенч. Нас ждал Руслан Магомедов со своим товарищем, Андрей Дронин, и две «изюмные» девчонки с РТС ). Очень долго блукали в поисках куда бы приземлить свои булки, и все таки нашли. 


( Читать дальше )

Озаботился сегодня вопросом: Трейлинг-стоп, какой использовать размер защитного спрэда? То есть размер отката цены, при котором нужно закрывать прибыльную сделку. И с какого момента включать трал?
   (Да простят меня математики! Вышку за 17 лет забыл окончательно, поэтому рассуждения дилетантские...)
   Рассмотрим этот вопрос с точки зрения вероятностей.
   1. Исходим из постулата случайного движения цены. То есть в каждый момент времени вероятности направления движения цены принимаем равными 0,5. Случай, когда цена остается там же — рассматриваем, как нахождение в том же моменте времени, то есть не рассматриваем.
   2. Движение цены в каждый момент времени происходит на 1 тик. Тик может быть равен тику цены инструмента, или N тиков инструмента — неважно, главное рассматриваем постоянно 1 тик.
   3. Берем ситуацию, когда размер стоп-лосса равен 1-му тику, защитный  спрэд для трейлинг стопа также равен 1-му тику.

( Читать дальше )

Как известно, проскальзывание при отправке заявки по рынку может быть двух типов:

1. Проскальзывание, возникающее из за разницы во времени между моментом выставления заявки и ее исполнением + спрэд.
2. Проскальзывание, возникающее при превышении объемом заявки объема втречных заявок + спрэд.

Второе рассматривать пока не могу, так как робот торгует 1-м контрактом, в целях выяснения работоспособности стратегии.

Интересует 1-й тип.
Заявки выставляютсяя в конце 5-ти минутной свечи РИ на 59-й секунде
Так вот, дописал сегодня в робота, в части анализа, вычисление 2-х показателей среднего проскальзывания «сделка ЛУЧШЕ или РАВНА цене закрытия» и «сделка ХУЖЕ цены закрытия».
Сегодня было около 40-ка сделок, показатели равны:

«сделка ЛУЧШЕ или РАВНА цене закрытия» = 45 п
«сделка ХУЖЕ цены закрытия» = -20 п

То есть среднее проскальзывание имеет положительное значение = 25 п в сторону лучшей сделки, чем цена закрытия. Это дает 25*40 = 1000 п преимущества перед стратегией.
Интересно, буду наблюдать дальше.

Вчера я в очередной раз убедился в том что макркетмэйкерам весьма выгодно то огромное количество мяса присутствующее на рынке в момент выхода важных новостей, особенно после столь сильной консолидации. И конечно же «никогда не стоит недооценивать предсказуемость тупизны»(© ХФ «SNATCH») 
Собственно мои мысли по поводу произошедшего вчера и кстати подобное я замечаю уже не в первый раз, но почему то все об этом молчат.
Кто неасилил многабукв юзай картенеги
ВНИМАНИЕ!!! Одно из обличий КУКЛа!
 
При выходе важной фундаментальной новости многие краткосрочные трейдеры сразу же занимают позиции в сторону наиболее вероятного движения.   Естественно где то рядом размещают стопы. Часто их скопление находится примерно в одном месте, например за круглыми цифрами сильных поддержек, сразу за линиями тренда, за скользящими средними и т.п. Тем более когда, как в данной ситуации, новсть очевидна и ожидаема многими специалистами. В момент зависания цены, непосредственно перед выходом новости, когда на рынок прекращают поступать приказы, крупный игрок или маркетмэйкер входит в рынок относительно большим объемом против новости, тем самым собирает огромное количество стоп приказов занявших позиции в сторону новости трейдеров. Это в свою очередь вызывает цепную реакцию и уносит цену далеко от якобы логичного направления связанного с фундаментальным фактором. Особенно ярко выражена такая ситуация когда цена еще перед выходм новсти уже её дисконтировала. Так и было вчера. 

( Читать дальше )

Добрый вечер! ;)

 
       Одна из главных причин, по которой трейдеры не торгуют успешно – ошибочный выбор таймфрейма, торговля на котором не соответствует их складу. Новые трейдеры хотят быстро разбогатеть и начинают торговлю на небольших таймфреймах, таких как 1 минута или 5 минут. Затем они теряются в торговле, потому что выбрали не то, что им подходит.
       Какой таймфрейм лучше всего подойдет Вам. Это зависит от Вашей индивидуальности, Вашего склада. Вам должно быть комфортно торговать на выбранном таймфрейме.
       Вы всегда будете ощущать некоторое давление во время торговли, потому что имеете дело с реальными деньгами. Однако можно избежать дискомфорта связанного с тем, что Вы не в состоянии принять решение, так как все происходит слишком быстро или чересчур медленно.
       Когда мы впервые начинаем торговать, то не можем сразу определиться с таймфреймом. Начинаем мы с 15-минутного. Затем идет 5-минутный. После мы пробуем часовой график, дневной и 4-часовой.


( Читать дальше )

Прошло еще чуть больше двух месяцев после запуска нового робота. Продолжаю рассказывать об одной нашей стратегии. Подробно расписывал особенность стратегии в двух постах по ссылкам ниже.
1 и 2 часть
stocksharp.blogspot.com/2011/10/blog-post.html#comment-form
stocksharp.blogspot.com/2011/10/blog-post_03.html#comment-form
 
Если вкратце – мы бросили вызов одному из правил оптимизации, график оптимизируемого параметра должен быть ровным и прибыльным на большем количестве своих значений. Мы нашли такую стратегию, которая работает на очень ограниченном количестве значений параметра (возможно, что это подгонка и неустойчивая стратегия), но показатели риск/прибыль впечатлили, поэтому было решено запустить стратегию.  Если бы стратегия побила свою максимальную просадку * 2, мы бы признали эксперимент неудавшимся. Но, прошло > 4 месяцев.   Результат работы по тестам +120%, на реальном счету + 140% (т.к. запустили в самом начале после неск. убыточных сделок, а не 1го числа) На данный момент стратегия продолжает работать


( Читать дальше )

Метод, анализ, брокер и софт.

Приветствую всех кто читает мой блог.
Второй пост о том как я торгую.
Суть метода состоит в продаже опционов на дальних страйках со сроком жизни не менее 3 месяцев до истечения. Страйки как правило должны быть выше текущей цены минимум на 50%. Стараюсь продавать круглые страйки. Стараюсь продавать перед выходными, праздниками.
Для торговли использую торговую платформу QST. На мой взгляд лучшее что есть на рынке. Иногда при недостатке ликвидности исполняюсь непосредственно на пите биржи в чем помогает брокер.
Торгую преимущественно сельскохозяйственные рынки, рынки тропических культур, промышленных металов, реже валютные и энергетические.
Рынки эти по определению не безграничны и потому на них довольно легко проследить сезонные колебания там проще определяется реальный спрос и предложение они не так спекулятивны и очень понятны. О чем я? К примеру каков реальный спрос на акции Google или Golman Sahcs? Сколько рынок хочет купить и продать в конкретный момент времени и в обозримом будущем? Никому это неизвестно. Ситуация с остальными спекулятивными рынками похожая. Рынки сельскохозяйтсвенной продукции, промышленных металов, тропических товаров гораздо более понятны потому что известно потребление, добыча (урожай) и ряд факторов определяющих спрос и предложение что в свою очередь сказывается на цене. 


( Читать дальше )

Известно, что продавать Родину и опционы обычно не советуют. Однако, при ближайшем рассмотрении, и то и другое оказывается крайне выгодным занятием, правда не для всех.

Грааль крайне прост и успех равен 99,99%. Получив премию от продажи опциона, продавец  при неблагоприятном для него исходе  ждёт, пока эта премия не сократится до некой преемлемой для него величины (например 1/2 ) и либо выкупает опцион обратно (что далеко не всегда возможно) либо закрывается о фьючерс, зафиксировав прибыль. Т.е. если у него продан колл, к примеру, то если базовый актив растёт, то и цена кола растёт — поэтому ему надо купить фьючерс и доход по купленному (длинному) фьючерсу компенсирует  потери по проданному (короткому) опциону колл. Т.е. он режет убыток, но перед этим прибыль у него появляется сразу. Теперь ему надо либо додержать это дело до экспирации, когда опцион сгорит, либо выкупить его по более дешёвой цене, а потом закрыть фьючерс.

( Читать дальше )