Роботостроителям, и не только. Проскальзывание.

это статистический выброс… проскальзывание по времени дает примерно 15 п от цены сигнала, при раундтрипе среднем вразмере 50 млс.

прикольно…

Наблюдение безусловно интересное, но.

Я вообще не понимаю, почему люди назвают это проскальзыванием, ведь ничего никуда не проскальзывает. Цена, корорую вы указали в ордере является заведомо худшей, среди цен по которым вас исполнят. Т.е. вас всегда исполнят по такой цене или лучше. В этом смысле я вообще не понимаю о чем разговор.

С другой стороны я конечно понимаю, что люди всегда в этом случае говорят о ситуации, когда они ухают заявку вглубь(«по рынку»), чтоб успеть войти. Но так это не обязательно делать, во-первых:), а во-вторых тогда действительно анализ статистики входов важен. Только стационарных рядов там, я думаю не будет, если историю изучить.

А конкретно ваш анализ интересняй еще и потому, что вы смотрите относительно цены закрыти, т.е. это не связано с заявками в стакане, которые могут не исполняться, т.е. не связано условнос бидом и аском, а связано именно с ценой, которую вы, наверное, анализировали придумавая систему. Мне кажется это правильно.

Сам не понял, что написал. Но в общем поддерживаю.