В последнее время на этом ресурсе часто стало появляться информация об уровнях camarilla, в большей части благодаря раскрытию секретов от доктора Гугенота . Решил посмотреть внимательно на эти пивоты.
В инете написано что данные уровни ввел Ник Скотт, трейдер, торгующий бондами. На многих сайтах, где есть калькулятор расчета пивотов есть данные уровни. 



В формулах написано, что расчет производится на основе хай, лой и клоса

Проверил формулы для метастока http://forum.equis.com/forums/thread/30268.aspx




также расчет на основе 3 параметров


но в интервью с Ником http://www.camarillaequation.com/interview.html, он пишет, что пивоты его сложны, все права переданы компании SureFireThing

а на этом сайте

( Читать дальше )

Сегодня на сайте ИТ Инвест (портфель Нади Грошевой) увидела, что Олейник утром решил влезть в опционы www.itinvest.ru/grosheva/history/

на вид обычный календарный спрэд:
RTS-3.12M160112PA 145000 5 контрактов продажа
RTS-3.12M150312PA 145000 5 контрактов  покупка
RTS-3.12M160112CA 145000 5 контрактов продажа
RTS-3.12M150312CA 145000 5 контрактов покупка

Но на сколько он сейчас оправдан и стоит ли нам простым смертным повторять сделки Олейника? Решила спросить у своего друга, талантливого опционного трейдера Данилы Попова ttools.ru/?page_id=2138

Его ответы:
Это календарь. Продажа волатильности при большой гамме.
спрэд по волатильности впринципе нормальный, у дальней серии немного больше, но так и должно быть
я думаю разумно. все шансы есть забрать временной распад
т.е. можно, но 3 замечания:
1) можно и лучше использовать всего 2 инструмента в конструкции вместо 4х

( Читать дальше )

Новости Компаний:
 
Crocs Inc. (CROX, Consumer Goods, Textile — Apparel Footwear & Accessories, USA) — Производитель обуви сообщил, что выручка в четвертом квартале может составить $200-205 млн. Аналитики в среднем ожидают $204,6 млн. Смежные акции (DECK, NKE, BOOT)
 


( Читать дальше )

Продолжаю цикл статей о визуальном анализе. В прошлый раз мы говорили про дегенерацию уровней. Тема многих заинтересовала — особенно критиков )
 
Сегодня я хочу показать на примере текущей сессии — как можно использовать визуальный анализ при внутри-дневной торговле.
 
Система интрадейная, предполагающая закрытие всех позиций на ночь.
 
1) После начала сессии мы ждём формирования определённой визуальной формации и на пробое границы против направления формации, мы входим в позицию.
 
2) Первоначальный стоп может располагаться где угодно, но я думаю он не должен превышать 2-3 АТР
 
3) После формирования поддержки (для лонга) или сопротивления (для шорта) мы получаем ориентир на переворот позиции.
 
4) С этого времени мы постоянно переворачиваемся вплоть до закрытия сессии.
 
5) В конце дневных торгов выходим в любом месте и идём пить пивос

( Читать дальше )

В комментариях к моему предыдущему посту- в жж, об управляющих и фондах- была высказана характерная для опытных трейдеров мысль, выражающаяся, собственно, в следующем: 
 «Никаких плюсов создание фонда 
для управления средствами соотечественников не дает»


( Читать дальше )

не до конца понял, в опционах всегда такие старнные спреды? и такая тишина  в стакане? как тогда торговать?
по рынку продать, себе дороже? что и получилось у меня ;-) блин — 47% 
где блин эти долбанные маркет-мейкеры? нахрен такой блин фортс -в жопу блин… у меня слов нет… просто нет пипец полный  одни эмоции

 

Уже много различных слов сказано о данной стратегии, но всегда есть что-то ещё, что можно добавить к текущему. Так как вертикальные спрэды остаются наиболее популярной стратегией среди трейдеров. И являются составляющей многих других более сложных стратегий, такие как кондоры, бабочки и т.д.

Частенько вижу как здесь упоминаются уровни Camarilla, а также то, что по ним торгуют как уважаемые, так и «менее уважаемые»)) посетители Смарт-лаба.

В самом начале карьеры трейдера я использовал похожие Pivot Points и торговал по этим уровням — само собой цена периодически довольно точно попадала в них. Впрочем она довольно точно попадает иногда и еще в кучу других уровней, фиб и прочего))

Но довольно быстро я отказался от такого подхода — поразмыслив, пришел к выводу, что сама идея несколько ущербна в плане того, что уровни текущего дня зависят только от того, как цена ходила в предыдущий день.
Т.е. если сегодня рынок был очень волатильным, то, соответственно, и уровни, рассчитанные на завтра, будут предполагать похожую волатильность — а с какой стати?

Т.е. сама глобальная идея этих уровней — «сегодняшний день целиком и полностью зависит только от предыдущего». Это очень спорно.

Сам по себе — денек не очень, но я очень рад, что по системе «Бифуркация» словил лонг в NUAN точно по намеченному плану! Это наполняет сердце радостью и надеждой на дальнейшие заработки по этой системе!
Шорты по системе «SwingDown»

-

( Читать дальше )