Мне тут в личку поступают вопросы по поводу первой части. В первой части я указал, что ТС готовил под согласование.

На текущий момент согласовал, с корректировками.

Опубликую, согласованную ТС, чтобы не вводить народ в заблуждение и не было лишних вопросов. 

1. Лимиты.

Общий лимит по активам 500 тыс единиц. Под единицей понимается, как бакс, так и евро.
Все что выше 500 тыс единиц, уходит в недвижимость и предметы потребления.
 
По мимо общего лимита, есть лимит по активам, в зависимости от срока — до 6 мес и расходные, до 1,5 года, до 2,5 лет, до 3,5 лет.

2,5 года это ОФЗ-н,  3,5 года это ОФЗ.

И по типу, акции — до 100 тыс, ОФЗ (ОФЗ-н) — до 200 тыс, вклады и наличка — без ограничения. ИИС — строго под вычет.

Так же есть лимиты по банкам и брокерам. По основным контрагентам лимит до 100 тыс единиц/банк (брокер) на 3 физиков.


2. Валюта.

Валюту закупаю, при разнице ставок по рублевым и валютным вкладам менее 10% годовых (чистыми). Разница исчисляется исходя из роста курса от среднего значения 5 лет назад к текущему курсу. Сейчас это 8% годовых. Но взяли минимальную 10% годовых.

( Читать дальше )

Пришло понимание как существенно уменьшить комиссионные издержки на американском рынке.

Всем роботам-перевёртышам банально ограничил время работы до периода 18:00-18:10 МСК.

Бездушные «железяки» стартуют через полтора часа после начала американской торговой сессии и «колдуют» на трёхминутных таймфреймах.

В это время всё ещё много ликвидности, но уже нет высокой волатильности.

Рынок проделал все свои многоходовочки и можно спокойно отрабатывать установленные уровни.

Тестирую данную методику уже второй месяц, результаты впечатляют.

Скорость накопления прибыли выросла, количество сделок и комиссионные издержки кратно сократились!

И это даже несмотря на то, что позиции лонг/шорт не всегда открываются вблизи уровня «переворачивания», увеличивая тем самым издержки.

Для удобства в портфеле всего десять максимально НЕ скоррелированных акций с хорошей ликвидностью.

Вполне достаточно одного «жирного» тикера на каждый сектор, в котором всегда можно открыть короткую позицию.

( Читать дальше )

Как совет.

При заключении договора берите заверенные копии действующих редакции  — условий и тарифов, с которыми вы «ознакомлены и согласны», согласно договора.

Пишите заявление в банк подобного типа

м/у мной и банком заключен ДКБО. В рамках которого банк прописывает, что волен изменять условия договора и тарифы в одностороннем порядке, без надлежащего оповещения клиента.Я возражаю против включения в договор данного пункта на основании ст 16 ЗоЗПП и ст 168 ГК РФ.
Дата, подпись.

Теперь эта мера против беспредела — 100% работает.

Главное изучить весь пакет документов, при заключении договора.

Я лично просто сразу заношу в черный список банки у которым пакет документов, с которыми я «ознакомлен и согласен» больше 30 страниц. Здорово помогает отсеивать неадекватов.

Видел договора даже на 300 страниц,  видимо юристы данной организации много травы курят.


В Определении от 23 марта 21 года № 33-КГ20-6-К3 Верховный Суд указал на недопустимость одностороннего изменения условий договора финансовой организацией, даже если гражданин согласился на это, поставив подпись в документе.

( Читать дальше )

Пока я жил в России, комбинация InteractiveBrokers + несколько российских брокеров со статусом квал. инвестора меня полностью устраивала. Но недавно я начал планировать эмиграцию из РФ, и российские брокеры перестали быть приемлемым вариантом из-за удержания ими нерезидентского налога 30%.

Пользоваться одним только IB я не хочу – некомфортно себя чувствую, концентрируя большие суммы в одном месте. Особенно с учётом возможных метаний IB по поводу клиентов с российским паспортом. Поэтому задача – подобрать пул из нескольких нестрёмных брокеров, по которым можно размазать свой капитал. Задача оказалась несколько сложнее, чем я ожидал, поэтому хотел бы прибегнуть к коллективному разуму.

( Читать дальше )

Всем привет!

Накануне в комментариях вот к этому посту пообещал рассказать про самые примитивные стратегии на американском рынке, позволяющие показывать доходность лучше рынка. Прелесть этих подходов заключается в том, что для их применения не нужно владеть ни навыками инвестиционного анализа, ни выдающейся психологической устойчивостью, т.к. стратегии основаны на строгих критериях входа и выхода из позиции и исключают человеческий фактор.

Подходы эти мы разработали в рамках создания нашей стратегии на американском рынке, когда тестировали наличие тех или иных закономерностей. Подход, о котором пойдет речь сегодня, мы выявили в ходе анализа гипотезы о том, что быстрорастущие компании показывают доходность лучше рынка. И что же?

Стратегия #1. Портфель быстрорастущих компаний

Стратегия предполагает, что портфель в любой момент времени на 100% укомплектован компаниями, которые отвечают следующим критериям:

1. Темп роста выручки y-o-y по результатам последней квартальной отчетности – выше 25%

( Читать дальше )

Начало темы Большой и легкий заработок на основе теории вероятности

Чтобы не возиться с одной гипер агрессивной стратегией, которая дает большую прибыль на средней дистанции- решил показать и вторую стратегию, но перед этим, хочется рассказать о том, как это применяют профи в области спредов. Одни делят депозит на две части и делают дискорреляционный спредовый портфель. Другие делают спредовый мартингейл, в случае плюса. Тут приведу самый простой способ, чтобы новичок не запутался. Хотя самыми интересными являются дискорреляционные спреды между экономиками ведущими холодную войну. 

Тут у нас будет две простые позиции: 

Первая- это продажа недельного спреда в путах на сбербанке с разницей в страйках на 1000 рублей. На 10 попыток. ЭТО УЖЕ ПРИНЕСЛО БОЛЬШУЮ ПРИБЫЛЬ. Не все спекулянты тяжело трудясь столько получают. 

Вторая стратегия полностью, как первая, но с той разницей, что на образовавшуюся прибыль в 18%- мы можем открывать дополнительный спред на месячных опционах при определенных условиях. 

( Читать дальше )

Хочу поделиться торговой системой, которая способна давать по 5% в месяц и при этом, не требует ни знаний, ни большого депозита. Решил отдельно выделить эту тему. Знакомые опционщики сказали, что 20% риска потерять депозит- это риски практически любого бизнеса и значит, что данный подход может рекомендовать всем.
Суть стратегии в том, что мы начинаем заниматься страховым бизнесом в интернет.
У нас 80% вероятности быть в плюсе, а если депозит сгорает, то обычно реализуют свое имущество, чтобы продолжить этот бизнес.
Приведу жизненный пример: есть у вас овощной магазин. Вы всю жизнь торгуете овощами и фруктами. Случился кризис или грызуны товар испортили. Вы теряете полностью бизнес. Чтобы восстановить все- вы продаете дорогую машину и дом, ибо понимаете, что ваш бизнес в итоге все вам восстановит. Так и тут. Мы начинаем с депозитом 7500 рублей продавать спреды на сбербанк. Начнем с того, что мы уже заработали за 2 месяца таким образом 12%. И это нормально.
В теме, которая указана есть куча стратегий и боюсь, что там затеряется этот агрессивный способ. Хотя, если тут риски такие же, как и в любом бизнесе, как выяснилось только сейчас, то почему бы и новичков с этой темой не познакомить.
Торговля ведется с 24.3.21-го, с депозитом 7500 рублей.
Прибыль 1412 рублей.
На данный момент у нас открыта такая позиция:
Продаем пут 30000 по 271 и покупаем пут 29000 по 41 рублей.
Мы каждую неделю смотрим на цену фьючерса для открытия нашего спреда. Цена фьючерса была 30209 рублей на 19 мая 2021 года.
Поэтому мы купили пут 29000 и продали пут 30000.
Как видите, между купленным и проданным- 1000 рублей разницы. И мои расчеты связаны именно с этой разницей.
Если у вас нет 51000 рублей (на 22.5.21-ое требовалась именно эта сумма), чтобы делать спред на опционах на фьючерс РТС, то придется немного времени тратить на то, чтобы при торговле недельными опционами, торговаться при покупки и продаже опционов. Но хорошо, что на недельном сроке это не занимает много времени.
Запоминаем, что вначале, при открытии спреда в начале недели, надо купить дальний (29000), а лишь потом продать ближний (30000) к цене фьючерса пут. А при закрытии этого спреда- надо сначала выкупить то, что продали (30000), а только потом продать то, что купили до этого (29000)...
СМОТРИТЕ ВИДЕО НИЖЕ- ТАМ ВСЕ ПОНЯТНЕЕ.
Фьючерс- это 100 акций сбербанка.
Пут опцион- это страховка от падения цены фьючерса сбербанка.
Страхуем цену фьючерса так, чтобы продаваемый пут был наравне или ниже цены фьючерса. Пример, цена фьючерса была 30209 и мы продали пут 30000 и купили пут 29000

 &list=PLC1-T8QPDnKKIHUaKwusfFIRUGQXaIxNs&index=1
ПРИНЕСИТЕ В ЭТУ СТРАТЕГИЮ СТОЛЬКО, СКОЛЬКО НЕ ЖАЛКО ПОТЕРЯТЬ, НО С МЫСЛЬЮ, ЧТО НАВРЯД ЛИ ПОТЕРЯЕТЕ, ПРИ ТАКОЙ ВЫСОКОЙ ВЕРОЯТНОСТИ СОХРАНИТЬ И ПРЕУМНОЖИТЬ.

Поиск интересных и выгодных среднесрочных закономерностей/тем для заработка является одним из хороших вариантов заработка на бирже.

Под среднесроком я имею ввиду не неделю, месяц или квартал, а интервал от 6 месяцев до 2 лет.

После кризиса 2014 года – рост USD/RUB с 30 до 80 появилась одна из таких тем для заработка. Обратил внимание, что по Si и Brent платят хорошие премии. По Si премия составляла от 1,80 до 1,50 рубля в квартал. По Brent премия составляла от 0,6 до 1,0 $ в месяц.

Соответственно, продавая оба контракта мы среднесрочно забираем обе премии.

Фактически получилось, что торговал от шорта по нефти за рубли (UKOIL*USDRUB).

3 варианта развития событий.

1. Если нефть падает в цене – получаем прибыль.

2. Если UKOIL*USDRUB торгуется без изменений – получаем прибыль за счет премий.

3. Если нефть медленно растет – получаем безубыток, если нефть быстро растет – получаем убыток.

Теория вероятности на нашей стороне – в 2х случаях из 3х получаем прибыль.

( Читать дальше )

Сейчас пишу на MQL, есть демо-аккаунт у брокера с кучей интересных мне тикеров (не только валюта). Т.е. по-сути уже есть инструмент для бэктестов и бонусом бесплатная маркет-дата (я не изучаю HFT, поэтому погрешность тиков от метака меня устраивает). Не устраивает сам язык, очень топорная работа с массивами, устаревшая IDE, отсутствует функциональная парадигма, не редактируемый фронтенд с выводом статистики системы, невозможность применения навыков MQL на международном рынке труда (я программист), поэтому хочу перейти на питон и какой-нибудь quantopian. Но есть вопросы:

1. Изучив эти 2 новые технологии, будет ли выйгрыш во времени написания бэктестов?
2. Хорошо ли дружат quantopian и подобные системы с csv форматом маркет-даты из метака? Меня интересуют 5-15 минутные свечи, поэтому какой-нибудь yahoo finance не подходит. Вообще этот вопрос не кретичен, думаю всегда можно переформатировать в удобный формат или найти другую бесплатную и удобоваримую маркет-дату в другом месте.
3. Есть ли решения на питоне лучше, чем quantopian?

( Читать дальше )

Стратегия дивидендного портфеля с использованием БПИФ DIVD.

 

DIVD ETF — биржевой фонд, нацеленный на следование индексу “ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций РФ" (IRDIVTR), для пассивных инвестиций в качественные дивидендные акции российских компаний.

 

Преимущества для инвесторов

 

• Следование дивидендному индексу IRDIVTR. Целью фонда является следование индексу «ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций РФ (полной доходности)» — IRDIVTR, рассчитываемый Московской биржей. В индекс включаются 50% лучших акций по сумме факторов «Дивидендная доходность», «Стабильность дивидендов» и «Качество эмитента».
• Потенциально более высокая долгосрочная доходность, чем у широкого рынка акций.  Благодаря более высоким дивидендным выплатам, их стабильности и качеству бизнес-моделей компаний, акции которых входят в индекс, потенциально он может показывать лучшее соотношение риска и доходности по сравнению с широким рынком. Среднегодовая доходность индекса IRDIVTR с марта 2007 по март 2021 года составляет 15.23% против 9.52% у широкого рынка акций (включая дивиденды).
• Экономия на налогах и затратах. Фонд не платит налог с дивидендов и поэтому может реинвестировать полные суммы выплат для ускорения роста капитала. Налог для пайщиков откладывается до продажи паев. Его можно снизить или полностью избежать, используя ИИС или удерживая паи более трех лет. Этот фонд предлагает один из самых низких уровней комиссий на рынке. 

( Читать дальше )