Блог им. id365247

Вопрос программистам. На чём быстрее писать и проверять торговые системы?

Сейчас пишу на MQL, есть демо-аккаунт у брокера с кучей интересных мне тикеров (не только валюта). Т.е. по-сути уже есть инструмент для бэктестов и бонусом бесплатная маркет-дата (я не изучаю HFT, поэтому погрешность тиков от метака меня устраивает). Не устраивает сам язык, очень топорная работа с массивами, устаревшая IDE, отсутствует функциональная парадигма, не редактируемый фронтенд с выводом статистики системы, невозможность применения навыков MQL на международном рынке труда (я программист), поэтому хочу перейти на питон и какой-нибудь quantopian. Но есть вопросы:

1. Изучив эти 2 новые технологии, будет ли выйгрыш во времени написания бэктестов?
2. Хорошо ли дружат quantopian и подобные системы с csv форматом маркет-даты из метака? Меня интересуют 5-15 минутные свечи, поэтому какой-нибудь yahoo finance не подходит. Вообще этот вопрос не кретичен, думаю всегда можно переформатировать в удобный формат или найти другую бесплатную и удобоваримую маркет-дату в другом месте.
3. Есть ли решения на питоне лучше, чем quantopian?

От системы написания бэктестов мне нужно следующее:
0) python-based
1) качественная документация и большое сообщество пользователей
2) высокая скорость движка (для быстрого анализа написанной системы)
3) выходные стат. данные в наглядном виде (средняя длительность сделки, коэф. Шарпа и прочее, что есть в бэктестере метака)
4) и желательно возможность редактировать фронт-енд этих стат. данных, т.е. оставлять только то, что мне нужно или даже свои стат. характеристики выводить.
2.6К | ★6
30 комментариев
Python
Есть ли решения? — не знаю, не интересовался. В Python и так все делается в три прихлопа.
avatar
3Qu, это я понимаю, а какой движок для тестинга систем на питоне лучше? я конечно могу и свой написать, но это будет велосипед и убитое время 
avatar
id365247, я сам себе все пишу. Тестер написать — это ~15 минут — там кроме цикла ничего и нет. А систему по любому самому писать.
А среда, Anaconda (все включено) и Spyder. Eсли нужен ГУИ, то Tk.
avatar
3Qu, 
 Тестер написать — это ~15 минут
не фига себе ))
avatar
Андрей К, вспомните что делает тестер? Подает на вашу ТС последовательность котировок. Это всего лишь цикл — две строчки, ну со всякими прибабахами, пусть, пять, ну, десять строчек. Все. Остальное делает ваша ТС, а это уже может быть действительно сложно.)
avatar
id365247, 
ЗЫ Для архивов котировок и прочего БД SQLite.
Вот так это выглядит.

Это, для прочего.) Запрос какой-то.
avatar
3Qu, скорость чтения из SQLite не сильно уступает прямому чтению из csv? 
avatar
id365247, SQLite даже  без настроек существенно быстрее. Кроме того, все архивы котировок в одном месте. Да и SQL запросами много чего можно сделать, что с csv, ну, никак.)
Вообще, при определенных настройках pragma, по скорости SQLite сравнима со своей же БД в памяти.
Вообще, для тестов это все несущественно, но я ее и реал-тайм в ТС использую, и нормально.
avatar
3Qu, в три прихлопа, пока не столкнешься с dependenсy hell. Даже минорные обновления могут быть обратно несовместимы. 
avatar
deke, уже несколько лет, но не сталкивался. Ничего существенного не было.
avatar
3Qu, я чуть сервер рабочий не положил. Версии самого интерпретатора не совместимы, библиотеки tensorflow не совместимы, а дальше идет цепочка зависимостей. Ставишь одно — слетает другое. Pip не может разрешить конфликты.
Попробовал под Windows 10 запустить Ubuntu и в ней все настроить — сперва заработало, но после перезагрузки получил черный экран.
Плюнул и забыл — С++ наше все.
avatar
deke, не сталкивался. Вроде в Анаконде все синхронизировано. В чистом Питоне, слышал, бывают проблемы с либами.
С++ наше все.
А вот это правильно. Но проблемы с библиотеками, которых под Питон как грязи.
avatar
На языке R  есть примеры тестеров в интернете, данные из Квик качаются элементарно.  Можно простым копированием, можно через LUA.  7.7 Evaluating Trading Rules | Techincal Analysis with R (bookdown.org)
Vladimir Diaditchev, R — абсолютно жуткие — и язык, и среда, и экосистема. Имхо. Еще и оч тягомотные.
Бросайте вы это дело.) На втором месте MQL.))
avatar
3Qu, Понятно, что есть более продвинутые языки. Для статистки вполне достаточно, можно тестировать торговые идеи.  R позволяет получать данные из Квик, Quandl, Yahoo, FRED, Macrotrends, Финама, сайта ЦБ РФ. На R можно экспериментировать с нейросетями, SVM, деревьями, вейвлетами и прочими приблудами. Можно посмотреть, как это работает в почти в реалтайм,  получая поток данных из Квик. Можно анализировать портфели. Есть куча библиотек для этого, несколько строк кода и получаешь результат. 
Квантопиан закрылась, из известных остался квантконнект. Там возможность писать на питоне или C#. Но сами понимаете, что бесплатные серваки не очень мощные. За мощность попросят доплатить от 8 баксов, или тащить Doker к себе на комп. 
avatar
Redline, это даже упоминания не стоит=))
avatar
Dancing Orange Hyena, Что с ним не так?
avatar
а я бы остался на mql. 
avatar
Андрей К, как говорил Жванецкий — когда другой машины не видел, Запорожец — ВО! машина.
avatar
Я маньяк, поэтому делаю это всё на плюсах :D
avatar
Пиши на русском, большинство  поймут))
avatar
Господа, если вы разбираетесь в программировании, нафига вам трейдинг? Программисты сейчас хорошо зарабатывают. А трейдеры только теряют деньги с умным видом. Я не понимаю…
avatar
InvestorNaDolgo, одно другому не мешает :)
avatar
InvestorNaDolgo, если человек пишет только на MQL, то это не программист :)
avatar
InvestorNaDolgo, хочется независимости и проводить время для своей жизни, а не для дяди
avatar
python-based и «высокая скорость движка» — противоречие, однако
avatar
С++ под метатрейдер можно использовать, DLL свою написать, а в C++ возможностей вагон. Кроме того, можно и на шарпе писать если огранизовать сообщения между DLL и аппликухой на шарпе, например через named pipes или сокеты.
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
EUR/USD: котировки прощупывают дно в попытке возобновить рост
Европейская валюта закрыла пятницу выше уровня поддержки 1.1807, сформировав при этом свечную модель «бычье поглощение». Сигнал для покупателей...
Фото
Как изменились средние доходности облигаций (по рейтингам) за неделю?
Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за неделю....
Фото
Астра купила долю в компании у своего контролирующего акционера😢
В среду 4 февраля на сайте раскрытия вышли сущфакты от Астры о совершении сделки с заинтересованностью. Ссылки на сущфакты: ➡️ сделка с...
Фото
Выручка Инарктики в 2025 году почти полностью совпала с нашим прогнозом. Есть ли потенциал в акциях?
Инарктика вчера опубликовала операционные результаты за 2025 год.  Ключевые данные в таблице:   Падение выручки связано главным образом...

теги блога id365247

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн