Раскрываю небольшой грааль, который избавит начинающего алго-трейдера от излишних действий, а также небольшой камень в огород первой части классического принципа «Ограничивай убытки — давай прибыли течь» :)

Дано: имеется торговая система Х, в которой имеется такой набор отрицательных сделок


Задание:  Ограничить убытки системы
Решение: 

Решить задачу можно двумя способами:
— Перебор через оптимизацию стоп-лосса, затем выбор оптимального стоп-лосса для системы;
— Применение здравого смысла :)

Решение задачи вторым способом осуществим через прикладное статистическое ПО (если ваш фреймворк или торговый терминал не поддерживает статистического исследования результатов, как TSLAB, например). Если же у вас есть свой фреймворк для алгоритмической торговли, можно посмотреть на кузьме какие методы статистического анализа результатов следует прикрутить.

( Читать дальше )

Не надо бояться покупать акции. Надо бояться их не покупать.
 
Сейчас начал читать книгу про инвестиции компании «Арсагера», довольно большая работа получилась у них – около 300 страниц. Я прочитал всего лишь 1/7 часть книги, но скажу, что написано довольно интересно и доходчиво. Спасибо им!!! Большой и полезный труд!!! Хорошо бы данную работу взяло на вооружение Министерство образования РФ для прививания правильного понимания в сфере инвестиций, того гляди через 30-50 лет в России появились бы обеспеченные пенсионеры. Вот ссылка на работу — pdf-формате.
 
Приведу одну главу из книги:
 
«Почему большинство людей боятся покупать акции и не используют их как способ увеличения своего благосостояния? Люди плохо понимают СМЫСЛ владения акциями. Большинство видит смысл в том, чтобы продать их дороже, чем купили. Но при этом люди не понимают, как надо покупать и владеть акциями, чтобы они действительно сделали их богаче.

( Читать дальше )

Опытным трейдерам читать не рекомендуется. Тем, кто старше 30, тоже :-)

Мало знать, ЧТО надо делать. Надо понимать, КАК это можно сделать. Надо УМЕТЬ это делать. Но, как правило, мы не умеем управлять своими эмоциями. Мозг это как-то делает сам.


( Читать дальше )

В субботу 25 мая 2013 года Московская Биржа проведет обновление торговой системы срочного рынка SPECTRA до новой версии 3.9.2.
По итогам обновления торговой системы участники срочного рынка получат новый инструмент: спред между фьючерсными контрактами разных сроков на один актив, который можно использовать для минимизации рисков при переносе позиций в следующий срок фьючерсного контракта (так называемый «календарный спред»). Заявка по спреду приводит к формированию технической сделки со связкой и двух сделок по отдельным фьючерсам.

Безусловно, большой шаг вперед.

Описание с сайта биржи

Календарный спред (КС) является новым торговым инструментом-связкой. Этот инструмент позволяет торговать одновременно двумя фьючерсами на один базовый актив (БА), но с разными датами исполнения и противоположной направленностью позиций (short или  long). В качестве цены при торговле КС указывается величина спреда (то есть разница цен фьючерсов), которая может быть положительной, нулевой или отрицательной.


( Читать дальше )

Начну с примера.

Вы сидите на неинтересной для вас работе 9 часов и убиваете время, просиживая в фейсбуке до 50% этого времени. Вы с нетерпением ждете, когда часы покажут 19:00. Приваливая домой, вы валитесь с ног от усталости, поэтому врубаете телик и добиваете время вечера. Плюс два часа вы убили тупо стоя в пробках, добираясь до работы и слушая радио.

Это убитый день. Это убитое время. Это убитая жизнь, потому что такая фигня продолжается ежедневно, и получается, что вы живете только в тот момент, когда у вас наступает отпуск (хотя и его можно убить).

не буду продолжать… теперь ближе к книге...

********************
Важная книга. Очень важная. В каком-то смысле возможно она даже меняет сознание, если подойти к вопросам серьезно.

Почему я пишу об этом здесь. на смартлабе? Как мне кажется, любые вопросы времени имеют непосредственное отношение к деньгам, инвестициям и трейдингу. Время — важнейший параметр всех систем.

До этого я читал книгу Бойда и Зимбардо «Парадокс времени». Это тоже крайне важная книга.  Но как ни странно, эти книги совершенно не пересекаются. Основная идея «Парадокса времени» примерно такая: 

<То что хочется здесь и сейчас, не может быть хорошо. То что хорошо, может быть достигнуто только откладыванием желаний на потом, через планирование, целеполагание и с течением времени> (сформулировал своими словами)

О чем же книга «покорение времени»?
 
  

Что хорошо в этой книге?
Она дает огромное количество пищи для размышлений — это основная ценность книги.
Основные вопросы — как человек воспринимает время? Как удлиннить время или сократить время? Почему с возрастом время ускоряется?


( Читать дальше )

Недавно со знакомыми трейдерами обсуждали реальные торговые системы, основанные на техническом анализе графиков. После этой беседы попытался записать услышанное на память. Может еще кому-нибудь пригодится в работе, или для общего развития. Всего получилось пять систем.
 
Первая система очень проста и работает на любом таймфрейме. Она служит для определения завершения коррекции и находит точку входа в рынок в направлении главного тренда. Правила. Смотрим как обновляются минимумы во время коррекции. (под минимумом можно понимать фрактал- самую глубокую свечу у которой две предыдущие и две последующие свечи менее глубоки). Как только формируется очередной такой минимум выше предыдущего- покупаем. Стоп в районе последнего минимума. А далее тупо сидим в продолжении главного тренда. Или еще раз перезайдем, если выбьет по стопу. Или поймем что коррекция сама стала главным трендом (опустилась более чем на 61,8%)

( Читать дальше )

Чего-то надоела мне низкая волатильность нашего рынка, и я решил проанализировать месячную волатильность, но своим способом.

Скачал я получасовые данные с финама по индексу ммвб с января 2009 года.
Были некоторые мелкие косяки в данных, но я думаю, что это не особо существенно.

Взял каждый день… время только с 11-00 до 18-30 МСК… то есть исключил из анализа утренний ГЭП… ну и фигню, предшествующую закрытию, т.к. раньше там были какие-то дикие движения..

Вычислил максимальное и минимальное значение каждого дня с 11-00 до 18-30 МСК.
Разделил максимум на минимум и перевел в проценты.

Дальше вычислил среднее значение процентного движения в каждом месяце.




Вот что получилось..
                               %


То есть в декабре 2012 рынок от хая до лоу с 11-00 до 18-30 МСК проходил в среднем 0,81%.

Диаграммка...


Еще захотел посчитать % дней в месяце, когда рынок прошел больше 1,5%… цифра взята с потолка))))


( Читать дальше )

[...] Вчера некто под названием RuTicker с пеной у рта доказывал что если бы рынок был _абсолютно случайным_ то заработать на нём было бы нельзя. После того как ему было указано на _очевидное_  (а именно, что если бы рынок был действительно абсолютно случайным и распределение идеально нормальным, то применение простейшего правила дало бы возможность сильно зарабатывать), глупый автор сих строк был ессно как обычно забанен ))))

А «сообщество профессионалов», которые «делают деньги на бирже», погрузилось в размышления о том, почему это так и где их наебывают с гауссовым распределением ))) Ниасилив сей предметЪ, илита рассейского трейдерского мира (как они сами себя позиционируют) переключилась на простое — на монетку. И изрекла вот это:

( Читать дальше )