Большинство нищетрейдеров (и просто трейдеров) мечтают автоматизировать свою торговлю. Существует множество платных программ, позволяющих это сделать, но, как правило, у нищетрейдера денег на платные программы нет (и в конце концов нищетрейдер всё привык получать на халяву).
К счастью, автоматизировать торговлю можно абсолютно бесплатно. Достаточно связать терминал QUIK со старой бета версией программы MultiCharts (а конкретно с версией 5.0.1781.202 beta 2, она бесплатно доступна в интернете).
Но просто связать QUIK и MC без посторонней помощи не получится. Программы обмениваются данными через DDE, однако обе являются клиентами и им нужен промежуточный сервер. Программу-сервер написал сам на C# (поскольку работаю программистом, особого труда этого не составило), скачать ее можно (опять же бесплатно) здесь: yadi.sk/d/vZ2E1M5PN26Cz
Теперь как это все дело настроить.
В QUIKе (желательно на отдельной закладке) создаем таблицу всех сделок со следующими столбцами: 

( Читать дальше )

Задача автоматизации отбора (скоринга)  финансовых инструментов в портфель инвестора не нова и во многом решена. Однако пользуются, как правило, инвестиционные фонды, банки и  крупные инвесторы.   Миноритарии задачу скоринга тоже решают, но так как их капиталы невелики, особой необходимости в автоматизации этого процесса нет.
Иное дело арбитражный портфель. Здесь задача автоматизации крайне актуальна, так как:
во-первых, инвестиционная привлекательность входящих в арбитражную пару  финансовых активов не является показателем привлекательности самой пары; 
во-вторых, решения об открытии и закрытии арбитражных позиций принимаются на основе анализа графика базиса арбитража, который проблематично построить в традиционных торговых терминалах трейдеров и системах анализа.
в-третьих, общедоступные рекомендации по скорингу  арбитражных пар в портфель носят качественный характер и не могут быть автоматизированы.
Компания  РоботКрафт, в ходе повышения эффективности использования арбитражного робота TradeHelp решила эту задачу и предлагает трейдерам обсуждение принципов скоринга арбитражного портфеля. С программной реализацией этих принципов можно познакомиться, пройдя по этой ссылке  https://www.youtube.com/channel/UC_DxMFD12sKBgpq1crCe3cA,


( Читать дальше )

Всем привет,

понравилось мне кодить на встроенном языке на TV, насколько я понял, он называется pine.

Если кому интересно, то ниже привожу список недавних моих пополнений. Сразу скажу, я по ним не торгую, да и скорее всего ни кому не советую )) Это для меня хобби — отдых. Люблю программировать индикаторы всякие. Но если кому то будет полезны, буду только рад.

Если кто хочет получать уведомления о новых индикаторах автоматически, регистрируйтесь и нажимайте Follow на моем нике, будете узнавать о обновлениях в момент их появления. Пока планирую в день по индикатору добавлять. А там посмотрим...

Всем успехов!

CMO (Chande Momentum Oscillator)

CMOabsav

CMOav Oscillator

CMOabs Oscillator

Chandre Momentum Oscillator and its WMA

Bill Williams. Awesome Oscillator (AC)

Bill Williams. Awesome Oscillator (AO)



( Читать дальше )

Подумав часик, набросал от руки алгоритм, закодив один единственный паттерн + разбавлялку без особых хитростей.
Входы лимиткой если что. Первую минуту и что там еще мудаки предьявляют — не торгует. Оптимизируемый параметр ровно один. Еще один грубо зафиксирован первый попавшийся, но поддается оптимизации 


 

( Читать дальше )

Вот в посте 
smart-lab.ru/blog/176363.php

Был написан комментарий.

Гусев Владимир, год было 5-7 тысяч и тут вдруг 11! Это не страндартно.

К  сожалению такое поведение как раз и является стандартным.
Именно в этом ключе, именно с точки зрения изменения маржинальност и написана глава8 моей новой книги.

Приведу отрывок

Требования по этой марже меняются только в случае существенных сдвигов уровня котировок контракта.  В нормальных условиях величина первоначальной маржи уточняется вверх или вниз только несколько раз в течение года, однако в периоды очень резких и быстрых изменений цены размеры маржи могут уточняться еженедельно, а иногда и ежедневно. Размеры изменения маржи  могут быть весьма серьезными.    Обычной  практикой является  повышение маржи на 50% перед длительными выходными и праздничными днями. Это делается с целью снижения маржинальности, что уменьшает волатильность на рынке в случаях резкого изменении цены в период когда биржа закрыта.  Это стандартная практика, о которой уже говорилось в главе «Корнеры».  Однако это имеет и негативный эффект для тех участников, кто работает с максимально возможным «плечом» и не имеет достаточного запаса маржи.  Им требуется увеличить размер гарантийного обеспечения для получения нужного уровня маржи, что часто приводит к вынужденному закрытию позиции, иначе она принудительно закрывается брокером.   Эта мера далеко не лишняя, что можно видеть на графике ниже.  При открытии торгов 08 января 2013 года цена фьючерса на индекс РТС выросла  более чем на 3500 пунктов, т.е. в пределах 40% от гарантийного обеспечения.

( Читать дальше )

Не обычное интервью создателя смартлаба в США, Чикаго Тимофея Мартынова

Приветствую! В видео изложена моя скромная позиция по поводу технического анализа.
В ролике затрагиваются следующие вопросы:
 
1) Три аксиомы технического анализа
2) Свинговая торговля (торговля на колебаниях)
3) Пару слов о Линде Рашке
4) Торговля от уровней поддержки и сопротивления
5) Ценовые каналы
6) Другие методы (концепции) технического анализа
Длительность: 11 минут

 
Источник:
http://blog-forex.org/tekhnicheskijj-analiz-video.html

В продолжение своего топа Государственный пенсионный фонд Норвегии — в России? хочу поделиться ссылкой, которую мне дал один хороший человек.

Вот тут — http://www.nbim.no/en/Investments/holdings-/ подробный состав активов на конец каждого года начиная с 1998 года (до этого года Государственный пенсионный фонд Норвегии инвестировал средства только в гос. облигации 8 западных стран). Позже добавилась недвижимость. В 2000 году, некоторые развивающиеся рынки были включены в эталонный индекс.

Там еще есть интерактивная карта — http://www.nbim.no/en/Investments/holdings-/holdings-and-voting/ Можно выбрать любую страну и компанию.

Общие итоги по норвежскому фонду я уже публиковал в своей статье Россия: пенсии не будет! Часть 2 .

Очень уж меня заинтересовала деятельность данного фонда.

( Читать дальше )

Прошу совета, ссылок, книг (выдержек из книг), статьи, интересные мысли. 

Например, позиция набрана частями за определенное время, ожидаю от средней цены покупки +17-21%. Инструмент двинулся в нужном направлении, откатил и собрался опять по тренду. Каким образом(считать) вести мани-менеджмент при пирамидинге? Риск только текущая прибыль. Понимаю что однобокости в трейдинге нет, все очень многогранно, потому и прошу совета, так как опыта среднесрочной торговли нету, максимум две недели держал бумагу.

Заранее всем благодарен  за помощь, обсуждение и материалы.

Питер Линч — один из самых известных управляющих взаимными фондами в мире. Он родился в 1944 году. Детство прошло в предместье Бостона и было нелегким. С малых лет Питер вынужден был работать. Когда умер его отец, ему исполнилось всего 10 лет. Чтобы прокормить семью он работал «мальчиком на побегушках» — подносил клюшки для гольфа в местном загородном клубе. Мальчик зачарованно слушал разговоры о деньгах, которые вели члены клуба в узком кругу. Это были крупные бизнесмены и руководящие работники различного ранга, любившие прихвастнуть друг перед другом.
Так, в юном возрасте, он впервые узнал о таких мудреных вещах как инвестирование, кредиты, акции, фонды. Именно на поле для гольфа маленький Питер твердо решил посвятить свою жизнь большим деньгам. Поэтому вопрос: «На кого идти учиться?» — не стоял. Он поступил в «Бостон колледж», затем учился в Уортоне, где получил степень MBA.

( Читать дальше )