Никак не могу эту тему уложить у себя в сознании

Вот смотрите ситуация: я продал опцион, не важно какой кол или пут, рынок идет против меня, я вынужден хеджироваться. Что это значит? Я покупаю либо опцион против своей проданной позиции, либо продаю/покупаю фьюч тоже против проданной своей позиции. И что получается в сухом остатке? что чем сильнее идет рынок против меня тем сильнее я хеджируюсь тем самым присоединяюсь к движению против своей проданной позиции по опционам, т.е. усиливаю движение рынка против своей позиции. И опять чем сильнее движение против моей проданной позиции тем больше мне надо хеджироваться делая движение по БА еще сильнее. На лицо присутствие положительной обратной связи — два процесса взаимоусиливают друг друга. 

И ладно когда у тебя 100 или 200 проданных опционов, а если их 10 тыс (ГО всего 70 млн руб) — а в этом случае надо продавать/покупать по 1000 фьючей каждые 1000 п. чтобы захеджировать позицию. У меня разрыв сознания — кто-то же останавливает движение при том что существует при этом множество положительных обратных связей…

Не так давно начал интересоваться трейдерским программированием и всем, что связано с упрощением торговли с помощью кодинга.
Хочу поделиться своим опытом, вполне вероятно, что кому-то он окажется полезным.
Начну, пожалуй, с котировок. Для того, чтобы пользоваться чудесами программирования, нужна дата. При этом для тестирования стратегий достаточно исторических котировок, без стриминга (реал-тайм котировки).
Для российского рынка дата добывается крайне легко через скокшарповскую гидру (ныне, если не ошибаюсь, S# Data), скачивая бесплатные ресурсы финама. С Америкой все сложнее. Думаю, наиболее распространенный путь – это регистрация демо iqfeed. Для того, чтобы пройти регистрацию, нужна долларовая карта, что само по себе не всем удобно, так она еще и вносится в их базу данных, и повторно воспользоваться ее номером не получится. Однако один хороший человек подсказал мне решение, которое упрощает всю процедуру буквально до невозможности. Виртуальная карта киви. Заходим на сайт киви, просто регистрируем кошель, и на сотовый телефон приходит номер карты, который мы успешно вбиваем при регистрации демо iqfeed. Таких карт можно наклепать с десяток. При этом меня удивило, что достаточно просто зарегистрировать кошелек, я даже карту не оформлял никакую, все сделалось автоматически.


( Читать дальше )

Идут закрытия реестров и СД эмитентов  принимают решения о выплатах и величинах дивидендов. Обязательным условием  начисления дивидендов является наличие чистой прибыли ( ЧП) по РСБУ. Поэтому особенно интересны  аутсайдеры и  ударники  чистоприбыльного производства по итогам 2012 года, ведь это может  напрямую найти отражение на  размерах дивидендов  в этом году.
Конечно же есть аутсайдеры и дивиденды в этих компаниях снизятся или их не будет вообще.
Таблица 1 .
Чистая прибыль по РСБУ  в млн рублей, дивиденды в рублях



( Читать дальше )

Итак, решил продолжить выкладывать свои микроисследования Потихоньку буду выкладывать здесь. Вообще в планах попробовать вести видео своей торговли и потом здесь разбирать самые интересные моменты, попутно рассказывая о стратегии и заработке. Ну это я отвлекся что-то. Дело было вечером, делать было нечего. А что делают уважаемые кроты когда нечего делать. Правильно — они считают. (Из сказки о Дюймовочке) Вот и мы посчитаем наши маленькие зерна успеха.
Очередное микроисследование из архива.
Сегодня тема:" Количество качественных входов на RI за утреннюю торговую сессию"
Что за входы, о чем собственно речь, что значит качественные. Обо всем по порядку:
Речь о торговле интрадей. Лучший вход — это когда входишь и рынок практически сразу делает прибыль, при этом возникает возможность поставить стоп безубыточности и спокойно без напряга подождать развития ситуации, которая, как правило развивается в нужную сторону, ну а на нет есть стоп безубытка. Короче я взял февраль в RIH3, на который так много жалоб было от трейдеров и немного поколдовал над данными в экселе.
Чего я искал. Мне было интересно прикинуть сколь в среднем рынок в утреннюю торговую сессию дает таких входов когда цена за 1 минуту проходит 190 и более пунктов, исключив из рассмотрения 1-ю минуту открытия получил такую картину:

было взято для рассмотрения 20 торговых дней



( Читать дальше )

Уважаемые коллеги, многие сейчас торгуют на западных рынках. Если не трудно покидайте ссылочек, на более менее внятных брокеров. Интересуют фьючерсы на индексы, акции, сырье, валюты. Словом любые более менее схожие с нашим ФОРТСом темы.  С Английским дружу. Я открыл демку в компании ampclearing.ru/
Установил NinjaTrader, вроде всё понятно.
Только может есть более распространенные проги, чем ниньзя. Кто на каких торгует, может есть что-нибудь поинтереснее. Я конечно сам разобрался бы, но не хотелось бы на грабли наступать, если кто уже этот путь прошел.

Вообще меня всё устраивает на нашем фортсе, но чиста из спортивного интереса и диверсификации активов, хотелось бы поторговать УНИХ.
Заранее благодарю. Здоровый юмор (типа, может на завод пойти работать) приветствуется, но хотелось бы что-нибудь по делу и из личного опыта, а не понаслышке. Погуглить я и сам могу.
Всех благ.

Решил начать небольшую дискусию на тему индикаторов технического анализа. Почему вдруг я начал эту дисскусию, потому что очень хороший трейдер, мой близкий друг, расскрыл мне свою стратегию, которая показывает минимум 600 пунктов в день на РИ, если есть сигнал. Стратегия дает только один сигнал в день или же его не дает вообще. Стратегия внутридневная и основана на двух индикаторах ТА и ни требует постоянного отслеживания сделки (все строго по ордерам).
В целом лично я глубоко убежден, что они придуманы для завлечения клиента, но ведь по факту индикатор не может давать сигнала. Индикатор лишь показывает настроение участников рынка. Прошу высказаться тех, кто действительно зарабатывает применяя индикаторы и какие индикаторы? 

С минимальными физами по сделкам.

Да, в качестве уточнения, интересует торговля фьючами и опционами.

Посоветуйте, плз.

PS. напрямую у американского брокера.

Одна из многих прибыльных систем известного  успешного трейдера Ларри Вильямса!!! Как вам Адаптированная система?? Просто, но со вкусом!
 

Добрый день!
 
В очередной раз выкладываю одну из своих разработок, на сей раз в области парного трейдинга. Потратил немало времени на изучение данной тематики и проработал множество вариантов по реализации стратегий. В интернете в открытом доступе лежит достаточно материалов, исследований в этой области, но не нашел ничего, что бы в итоге помогло получить конечный алгоритм с качественными параметрами .
Начну с исследования поведения спрэда инструментов с высокой степенью корреляции. На РФР существует множество инструментов с высокой корреляцией поведения цены, такие как Сбербанк и  ВТБ, Газпром и Лукойл, Сбербанк и Сбербанк п, и многие другие. Для конкретики возьмем одну пару фьючерсов со средней степенью корреляции >0.5 Сбербанк и ВТБ.
На картинке изображен характерный участок спрэда этих инструментов (Close(SBRF)/Сlose(VTB)).

 Как видно, он имеет  ярко выраженный трендовый характер, а именно если Сбербанк растет сильнее ВТБ, то эта тенденция продолжается длительное время. Поэтому рассматривать стратегии на расхождение/ схождение спреда относительно своей средней не будем, т.к. данные стратегии не устойчивы в долгосрочном плане. Это касается многих инструментов на РФ.


( Читать дальше )